fiat al galoppo...dalla parte sbagliata!

[andcol]

Ciao a tutti,

spero che sia la sezione giusta..

Con tempismo fantozziano ho aperto questa posizione short su fiat...il 29-04

-3 call 4,4 06-2013 incassando 0,41 (leggermente ITM) (607,5 euro al netto)

e mi sono coperto con..

3 call 5,4 06-2013 pagando 0,0285 (50,25 euro)

ecco...da quel momento è decollata lasciandomi praticamente al palo, ed oggi mi ritrovo con le protex a 5,4 che valgono 0,60...ma le vendute sono in una posizione diciamo "sgradevole".

Premesso che avrei dovuto svegliarmi molto prima e intervenire a proposito...vi chiedo qualche consiglio per uscire al meglio da questa situazione...

grazie a tutti!!

[Claudio61]

Ciao a tutti,

spero che sia la sezione giusta..

Con tempismo fantozziano ho aperto questa posizione short su fiat...il 29-04

-3 call 4,4 06-2013 incassando 0,41 (leggermente ITM) (607,5 euro al netto)

e mi sono coperto con..

3 call 5,4 06-2013 pagando 0,0285 (50,25 euro)

ecco...da quel momento è decollata lasciandomi praticamente al palo, ed oggi mi ritrovo con le protex a 5,4 che valgono 0,60...ma le vendute sono in una posizione diciamo "sgradevole".

Premesso che avrei dovuto svegliarmi molto prima e intervenire a proposito...vi chiedo qualche consiglio per uscire al meglio da questa situazione...

grazie a tutti!!

La puoi mettere in condivisione?

[andcol]

La puoi mettere in condivisione?

sì, ora la metto :D

[Cagalli Tiziano]

sì, ora la metto :D

1) Chiudere le vendute e registrare la perdita, attendere lo storno in maniera tale che se continua a salire si possa incassare dalle comperate.
Allo storno rivendere sul nuovo strike.

2) Mediare la posizione e gestirla comperando azioni a delta

3) Mediare la posizione nel tentativo di portare le vendute oltre le comperate

[Claudio61]

1) Chiudere le vendute e registrare la perdita, attendere lo storno in maniera tale che se continua a salire si possa incassare dalle comperate.
Allo storno rivendere sul nuovo strike.

2) Mediare la posizione e gestirla comperando azioni a delta

3) Mediare la posizione nel tentativo di portare le vendute oltre le comperate

Scusa andcol ma questa è scuola per tutti

Ecco Tiziano ... a proposito della mail di oggi ... ecco quanta strada devo ancora fare.

allora:

1) Si comprano le vendute, tenere le comprate fin tanto che sale e venderle quando il titolo si gira per incassare il guadagno. OK

2) Non mi è chiaro

3) Nemmeno questo .... mi sono svegliato rimbambito (facile) ... mi conosci, se non capisco non mi vergogno e rompo le scatole.

[Cagalli Tiziano]

2) Non mi è chiaro

Aumento il numero dei contratti sia venduti che comperati sullo stesso strike che, essendo ITM, mi darà più valore intrinseco che temporale.
Infatti quello che ho perso è delta di movimento dato che mi è andata ITM.
Una volta che ho fatto questo tipo di mediazione, sono già ITM per cui posso tenere sotto controllo la strategia solo con il sottostante o i suoi future.
Quindi devo portarla a zero ogni volta che mi va contro...insomma hedging! Con tutte le sue regole!

3) Nemmeno questo .... mi sono svegliato rimbambito (facile) ... mi conosci, se non capisco non mi vergogno e rompo le scatole.

Questo è l\'arrocco! Si tiene ferma la comperata e si passano le vendute dalla parte opposta:
avevo call 10 venduta e 14 comperata.
rollo la 10 a 11 e poi a 12 e poi a 13.
Ora faccio l\'arrocco:
rollo a 15 "saltando " la 14 che lascio ferma. A questo punto non perderò più perchè se continua a salire c\'è la comperata con delta maggiore della venduta,
se scende, ho messo la posizione in maniera tale che la parte venduta mi eguaglia (circa...sarà un pò meno!) la parte comperata.

Comunque trovi esempi con prezzi di mercato nel tread del Bund dove lo abbiamo fatto.

[andcol]

ok, ora è molto più chiaro...

grazie 1000!!

[tuttle]

Bello!
tanto di cappello al Gran Maestro Tiziano!
faccio tesoro anche di questo.

ma per il mio avanzo di strategia scellerata (non la strategia che, se avessi seguito gli insegnamenti, sarebbe in positivo. io sono lo scellerato che ha postato in "raddoppiare la posizione") non c\'è nessuna soluzione?

[Claudio61]

Aumento il numero dei contratti sia venduti che comperati sullo stesso strike che, essendo ITM, mi darà più valore intrinseco che temporale.
Infatti quello che ho perso è delta di movimento dato che mi è andata ITM.
Una volta che ho fatto questo tipo di mediazione, sono già ITM per cui posso tenere sotto controllo la strategia solo con il sottostante o i suoi future.
Quindi devo portarla a zero ogni volta che mi va contro...insomma hedging! Con tutte le sue regole!



Questo è l\'arrocco! Si tiene ferma la comperata e si passano le vendute dalla parte opposta:
avevo call 10 venduta e 14 comperata.
rollo la 10 a 11 e poi a 12 e poi a 13.
Ora faccio l\'arrocco:
rollo a 15 "saltando " la 14 che lascio ferma. A questo punto non perderò più perchè se continua a salire c\'è la comperata con delta maggiore della venduta,
se scende, ho messo la posizione in maniera tale che la parte venduta mi eguaglia (circa...sarà un pò meno!) la parte comperata.

Comunque trovi esempi con prezzi di mercato nel tread del Bund dove lo abbiamo fatto.

Grazie infinite.
Sì ricordo del Bund ma non avevo capito che si trattava di quello.
In tutti i modi stampo, memorizzo, ci faccio un quadro di questa pagina.

[Cagalli Tiziano]

Bello!
tanto di cappello al Gran Maestro Tiziano!
faccio tesoro anche di questo.

ma per il mio avanzo di strategia scellerata (non la strategia che, se avessi seguito gli insegnamenti, sarebbe in positivo. io sono lo scellerato che ha postato in "raddoppiare la posizione") non c\'è nessuna soluzione?

1) Chiamare Marchionne

2) aspettare che magari ....

[zenith]

Mancavo solo io......

1) Chiamare Marchionne

2) aspettare che magari ....

Et voilà eccomi qua , sentivate certamente il bisogno di una domanda stupidotta e io ve la servo su un piatto d\'argento : se ora rivendessimo un\'altra CALL itm e col premio comperassimo un numero superiore di protezioni ??......Sono un NERD quindi vado un pò incoraggiato anche se scrivo bestialità , ma dalla strategia del mercato mi sembra di capire che FIAT potrebbe anche continuare nella sua galoppata , anzi aggiungo altre 2 CALL ITM vendute portando il totale delle vadute a 5 CALL 4.4 06-13 e col premio mi compro
5 CALL 5.4 06-13 portando il totale delle comperate a 8.......a spese del mercato

[livioptions]

Si potrebbe anche boxare la posizione con circa 700 € di perdita consolidata, per poi riproporre da subito una nuova strategia sul mese successivo o dicembre

[Cagalli Tiziano]

.............................e col premio mi compro
5 CALL 5.4 06-13 portando il totale delle comperate a 8.......a spese del mercato

Occhio che se le vendi ITM il premio "vero" è il (valore che incassi - il valore dell\'ITM)...cioè quasi nulla.

[zenith]

Remigini si nasce.....e si resta !!

Occhio che se le vendi ITM il premio "vero" è il (valore che incassi - il valore dell\'ITM)...cioè quasi nulla.

Ok , credo di avere capito....le ATM pagano di piu\' dato che c\'è ancora incertezza sulle possibilità che hanno di andare ITM , quando invece lo strike è oramai acquisito il prezzo diventa piu\' stabile , il valore temporale è sfumato e la vola si riduce......quindi vendiamo poco......torno alla lavagna ???

[livioptions]

Fine della galoppata??? oltre 12000 call vendute oggi contro poco più di 1000 put, nonchè la figura della strategia del mercato sembrano indicare che il cavallo è stanco, per cui sarebbe giunto il momento di raddoppiare le posizioni.
Qualcuno posta i DPD aggiornati?
Grazie