La mia seconda strategia a mercato reale...non uccidetemi! :)

[CIVT]

Ciao a tutti cari compagni di forum, speranzoso in vostre critiche e commenti vi illustro la mia umile strategia a mercato reale.

Analisi del sottostante EUROSTOXX50

In seguito allo storno di giovedì 2 gennaio vedo che lo STOX ha trovato supporto proprio sul golden ratio 61,8 ed è rimbalzato mentre il primo livello di fibonacci sembra già essere un buona resistenza perchè il FollowME (e come vedremo DPD) indicano debolezza verso la salita

Vedi grafico orario


I DPD mostrano una forte resistenza in area 3100 verso la salita


La strategie del mercato di giovedì e venerdì suggeriscono una possibilità di trend ribassista (il guadagnano il 2 Jan era limitato allo strike 2950)


tutte queste cose messe insieme mi hanno fatto pensare alla strategia CNBC 3 la strategia dell\'estate dove si parte con un condor rovesciato e poi si gira sui vari livelli DPD o fibonacci......ovviamente da bravo apprendista imbranato non ho replicato per filo e per segno la strategia ma ho voluto metterci del mio non vendendo subito le legs esterne e posizonando le comprate a 40gg invece che 70gg (errorino ino ino ino)...

La situazione ad oggi 4 Jan è quindi uno straddle comprato


Il piano ottimale sarebbe vendere entrambe le legs esterne Lunedì tentando di sfruttare la volatilità (servirebbe però un bel +2%) e posizionare il payoff sopra lo zero per attendere senza fretta i nuovi livelli di vendita.



Sposterò quindi la venduta in area 3120 (come da analisi DPD ecc) e se il sottostante continuerà la sua corsa invece di chiudere la CALL in perdita venderò una PUT ATM settimanale in modo da avere piu\' spazio di manovra verso la salita e se sarò fortunato incassarò anche il theta dalla settimanale

Vendita CALL ATM (LUNGA)


VENDITA PUT ATM (SETTIMANALE)


Mi scuso per la lunghezza ma spero possa essere l\'inizio di un bel trade operativo dove tutti avremo da imparare!

Ok ora posso andare a dormire! (Ore 03:26)

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti cari compagni di forum, speranzoso in vostre critiche e commenti vi illustro la mia umile strategia a mercato reale.



Sposterò quindi la venduta in area 3120 (come da analisi DPD ecc) e se il sottostante continuerà la sua corsa invece di chiudere la CALL in perdita venderò una PUT ATM settimanale in modo da avere piu\' spazio di manovra verso la salita e se sarò fortunato incassarò anche il theta dalla settimanale

Vendita CALL ATM (LUNGA)
[ATTACH=CONFIG]13511[/ATTACH]

VENDITA PUT ATM (SETTIMANALE)
[ATTACH=CONFIG]13512[/ATTACH]

Tutto bene sino all\' ultima mossa nella quale vedo un paio di pericoli:
vendendo la Put settimanale sposti il BEP dal lato CAll di uno 0,2/0,3% portandoti però amche il lato sinistro terribilmente vicino all\'incrocio con il BEP.
In pratica scambi 1 posizione a rischio aumentandola di 0, 3 con 2 posizioni a rischio distanti dal sottostante tanto quanto il movimento medio giornaliero di 1 solo giorno.
Una cosa da evitare sono quelle figure che sono delle V rovesciate dove i merginbi di manovra sono risicati.
Se ti porti a costruire una figura così devi poi difenderla con l\'hedging perchè altre manovre richiederebbero un aumento esponenziale dei contratti.

[jesse]

Ciao CIVT.
Mi piaciono molto i post dove si fanno considerazioni del perchè e di come si impostano le strategie .
Una cosa però non capisco: perchè, se consideri il trend molto probabilmente ribassista, non imposti uno spread costruito in più tempi e utilizzi la strategia del "condor rovesciato... da rovesciare"?
Questa strategia non la si dovrebbe utilizzare se si pensa che il sottostante faccia un bel pò di escursione in entrambe le direzioni (ma come dici tu in alto non c\'è molta possibilità)?
La mia domanda non è naturalmente una critica (posto che ognuno utilizza le strategie che più gli danno fiducia) ma è una richiesta di chiarimento per cercare di capire aspetti che al momento potrebbero sfuggirmi.
Grazie a te e a chi vorrà dire la sua...

Jesse

[CIVT]

Tutto bene sino all\' ultima mossa nella quale vedo un paio di pericoli:
vendendo la Put settimanale sposti il BEP dal lato CAll di uno 0,2/0,3% portandoti però amche il lato sinistro terribilmente vicino all\'incrocio con il BEP.
In pratica scambi 1 posizione a rischio aumentandola di 0, 3 con 2 posizioni a rischio distanti dal sottostante tanto quanto il movimento medio giornaliero di 1 solo giorno.
Una cosa da evitare sono quelle figure che sono delle V rovesciate dove i merginbi di manovra sono risicati.
Se ti porti a costruire una figura così devi poi difenderla con l\'hedging perchè altre manovre richiederebbero un aumento esponenziale dei contratti.

Effettivamente non è una grande furbata lasciare scoperta la discesa, il problema è che se come penso il rialzo si esaurirà dovrò vendere 5 o 6 strike distante dalla comprata (esattamente quello che sconsigli nel video CNBC) e per questo vorrei proteggermi in qualche modo, potrei però rinunciare a parte del premio ATM per raddoppiare le comprate che saranno ancora relativamente economiche perchè OTM? Questo piano B potrei gestirlo con relativa tranquillità tramite workflow.

Su segnale short daily e orario vendo la CALL ATM incassando un buon premio, se il segnale orario gira raddoppio la protezione lato CALL



Se continua a dare long e sono in zona BEP chiudo la CALL ATM venduta, finito il rialzo sempre su segnale short orario recupero parte della perdita chiudendo una delle due CALL


Se si gira anche il daily short riprendo con la vendita della CALL ATM e successivamente sull\'orario compro una CALL OTM (ovviamente il payoff è diminuito ma ancora in territorio positivo!)


Questo piano B dovrebbe essere molto piu\' robusto del precedente!

P.s. Non finirò mai di ringraziare tutti per l\'aiuto che mi state dando e soprattutto per il software professionale che PO mette a disposizione di tutti, questo pomeriggio ho studiato almeno 5 o 6 piani B grazue al What-If, devo ammettere che vale veramente i soldi spesi e non lo dico tanto per dire!!!

[CIVT]

Ciao CIVT.
Mi piaciono molto i post dove si fanno considerazioni del perchè e di come si impostano le strategie .
Una cosa però non capisco: perchè, se consideri il trend molto probabilmente ribassista, non imposti uno spread costruito in più tempi e utilizzi la strategia del "condor rovesciato... da rovesciare"?
Questa strategia non la si dovrebbe utilizzare se si pensa che il sottostante faccia un bel pò di escursione in entrambe le direzioni (ma come dici tu in alto non c\'è molta possibilità)?
La mia domanda non è naturalmente una critica (posto che ognuno utilizza le strategie che più gli danno fiducia) ma è una richiesta di chiarimento per cercare di capire aspetti che al momento potrebbero sfuggirmi.
Grazie a te e a chi vorrà dire la sua...

Jesse

Sono contento, l\'ho fatto apposta per condividere con voi le mie esperienze belle o brutte che siano, uhm a pensarci bene forse avrei potuto costruire un call backspread il problema è che siamo in un trend rialzista ed ho paura che il rimbalzo sul supporto di fibonacci a 61% non sia stato un caso quindi tanto vale sfruttare questa lateralità per tentare di costruire una figura sopra lo zero e non pensarci piu\' (l\'idea con la quale ho iniziato la strategia è questa)

[jesse]

Sono contento, l\'ho fatto apposta per condividere con voi le mie esperienze belle o brutte che siano, uhm a pensarci bene forse avrei potuto costruire un call backspread il problema è che siamo in un trend rialzista ed ho paura che il rimbalzo sul supporto di fibonacci a 61% non sia stato un caso quindi tanto vale sfruttare questa lateralità per tentare di costruire una figura sopra lo zero e non pensarci piu\' (l\'idea con la quale ho iniziato la strategia è questa)

Ok, grazie.
Allora, se vorrai condividere le prossime considerazioni e le prossime mosse, sarà interessante seguire l\'evoluzione della strategia!

Jesse

[fab62]

Ciao a tutti
Approfitto del post di CIVT per chiedere una info riguardo i DPD.
Anche io sto\' seguendo una strategia sullo stoxx e attualmente sono esposto long in attesa di arrivare appunto nell\'area 3110 dove c\'è la colonna delle call. Come visto nell\'immagine postata da CIVT abbiamo una colonna appena prima ( quella a 3092 ) che la seguo da qualche giorno e continua a sparire e riapparire. Come è corretto comportarsi in questi casi ? Devo , quando appare , chiudere la posizione long e riaprirla quando scompare o ci sono metodi migliori per non aprire e chiudere un mucchio di volte la posizione ?
Grazie e Saluti.

Fab

[CIVT]

Ciao a tutti
Approfitto del post di CIVT per chiedere una info riguardo i DPD.
Anche io sto\' seguendo una strategia sullo stoxx e attualmente sono esposto long in attesa di arrivare appunto nell\'area 3110 dove c\'è la colonna delle call. Come visto nell\'immagine postata da CIVT abbiamo una colonna appena prima ( quella a 3092 ) che la seguo da qualche giorno e continua a sparire e riapparire. Come è corretto comportarsi in questi casi ? Devo , quando appare , chiudere la posizione long e riaprirla quando scompare o ci sono metodi migliori per non aprire e chiudere un mucchio di volte la posizione ?
Grazie e Saluti.

Fab

Ciao mio omonimo! Dato che oggi ho monitorato tick by tick posso dirti per filo e per segno le considerazioni che ho fatto io così ci possiamo confrontare, questa mattina i DPD erano ribassisti fino a 3092 ed anche l\'orario fino alle 11 indicava short, qui non ci saremmo dovuti coprire verso un rialzo infatti (non sò se sia stato un caso) alla prima resistenza a 3080 il sottostante è stato rispedito short e probabilmente questa operazione ha compromesso la prima colonna CALL 3092 che come vedremo è stata coperta,



Alle 17 si inzia a scendere subito dopo viene riposizionata la colonna CALL 3092 ed anche la SDM cambia completamente verso (proprio sulla rottura della trend line) questo a mio avviso è un forte segnale di ribasso perchè la SDM è completamente girata al ribasso, qui se avessi una posizione rialzista cercherei di portarmi a delta zero per superare la notte (se siamo infase terminale con la strategia) magari con gli ETF LYXOR che consentono una pesatura piu\' fine oppure aumenterei le protezioni se sono molto esposto al rialzo.

[fab62]

Ciao mio omonimo! Dato che oggi ho monitorato tick by tick posso dirti per filo e per segno le considerazioni che ho fatto io così ci possiamo confrontare, questa mattina i DPD erano ribassisti fino a 3092 ed anche l\'orario fino alle 11 indicava short, qui non ci saremmo dovuti coprire verso un rialzo infatti (non sò se sia stato un caso) alla prima resistenza a 3080 il sottostante è stato rispedito short e probabilmente questa operazione ha compromesso la prima colonna CALL 3092 che come vedremo è stata coperta,

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Alle 17 si inzia a scendere subito dopo viene riposizionata la colonna CALL 3092 ed anche la SDM cambia completamente verso (proprio sulla rottura della trend line) questo a mio avviso è un forte segnale di ribasso perchè la SDM è completamente girata al ribasso, qui se avessi una posizione rialzista cercherei di portarmi a delta zero per superare la notte (se siamo infase terminale con la strategia) magari con gli ETF LYXOR che consentono una pesatura piu\' fine oppure aumenterei le protezioni se sono molto esposto al rialzo.

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Ciao Civt
Bah che dire ..... stamattina la prima candela delle 9,00 stava per rompere al ribasso il mio livello per girarmi short quando all\'improvviso è cominciato a salire e ha fatto saltare tutte e 2 le colonne delle call.
Visto che ero girato al rialzo non so\' se è stata fortuna o a cosa sia dovuto visto che come hai fatto notare ieri sera aveva cominciato a scendere abbastanza decisamente e non mi pare ci fossero dei supporti importanti dati dai dpd . Questa la situazione che avevo stamattina ....



e questi i dpd adesso ....



Ora la domanda è ..... come ci si comporta domani in assenza di importanti supporti/resistenze su cui basarsi ?

Saluti Fabrizio

[CIVT]

Ciao Civt

Ora la domanda è ..... come ci si comporta domani in assenza di importanti supporti/resistenze su cui basarsi ?

Saluti Fabrizio

Prima di prendere qualsiasi decisione io guardo sempre cosa dicono i segnali di playoptions e alle 9 sia orario che daily erano posizionati LONG da 3073 e così è stato fino alle 18 con un ordine short a 3101, chi ha tradato questo segnale ha fatto giusto quei 72 punti !

Vedi chart

Storico segnali


La mia strategia è partita sul ritracciamento di fibonacci 61.8% ed ha già oltrepassato il 1° livello (bene!) un primo segnale short potrebbe essere il 78,6% che corrisponde a 3082, se lo farà già domani (male) cercherò ulteriori conferme sul segnale daily in caso contrario penso che mi girerò short sul livello 61.8% a 3045 che tra l\'altro corrisponde anche al supporto weekly di lungo periodo



Come vedi dalla mia analisi ad oggi martedì 07 Jan non vedo indebolimento sul daily in quanto 3 indicatori contro 1 vietano posizioni short (FollowME -> UP, TRIX -> UP, FIBO -> UP, BoBaO -> DOWN)

Cosa ne dici?

[CIVT]

Aggiornamento strategia operativa e nuova ipotesi piano B

Ok, grazie.
Allora, se vorrai condividere le prossime considerazioni e le prossime mosse, sarà interessante seguire l\'evoluzione della strategia!

Jesse

Dimenticavo di aggiornati!

Ieri ho sfruttato la giornata di festa per posizionare le vendute esterne e finanziare l\'attesa, ovviamente per la legge di murphy proprio ieri la beetrader non ne voleva sapere di collegarsi real time con IB quindi mi sono arrangiato con quello che potevo (piattaforma del broker ).

Primo STEP Operativo
Ho venduto la CALL alle 9:06 del mattino e mi hanno eseguito quasi istantaneamente e subito dopo ho capito il motivo....infatti solo 4 minuti dopo alle 9:10 è partito un mini rally intraday a 3080 ma ero (quasi) certo che venisse riassorbito in quanto la famosa colonna CALL 3092 era ben posizionata, forte di questoquindi ho aspettato uno storno per vendere a caro prezzo la PUT e alle 17:11 le mie preghiere sono state esaudite ed ho venduto a 8.5!

Secondo STEP Operativo
Ora viene il compito difficile...ovvero chiudere la CALL venduta a 6 e vendere la CALL ATM....già oggi la 3100 la vendevano a oltre 60 quindi ho pensato che potrei sfruttare questa vola premio per comprare una CALL weekly se le cose si mettono male, in questo caso il massimo rischio sarebbe intorno ai 300€ se il trend continuerà a a scendere potrei lasciar morire la CALL e perdere 200€ dai 600€ incassati dalla CALL ATM oppure potrei attuare la prima ipotesi del piano B e raddoppiare o triplicare la coperture lato CALL perchè siamo ancora abbastanza distanti dal target 3250 costano poco e non avrei il problema di dover ricomprare enne volte le weekly...

Piano B con le comprate Weekly

(*Questa è la chain con prezzi reali vedi allegato in PDF con il piano completo in What-If)

Lo svantaggio di questa strategia è dato dal tempo (se lateralizza si debbono ricomprare altre weekly) perciò se una volta comprata la CALL il sottostante non prende una direzione e non arrivano valide conferme SHORT dovrei chiudere la CALL venduta o inventarmi qualcosa.
Tiziano o altri che ci leggono pensate sia una buona alternativa al ipotesi di raddoppiare/triplicare le protezioni CALL posizionate sulle seconde estensioni di fibonacci?

Dimenticavo....questa è la strategia ad oggi

[jesse]

Bene!
Stasera provo a simulare i passaggi che hai fatto per capirli meglio...
Mi piace l\'idea di mischiare le "weeklies" con le "monthlies".
Io che non pratico molto mi dimentico sempre che esistono e che, in alcuni casi, possono essere vantaggiose.

Alle prossime...

Jesse

[fab62]

Cosa ne dici?

Anche per me il supporto importante è a 3045 solo che mi spiacerebbe riperdere tutta la salita che ho preso ieri.
Sto\' provando col what if a trovare una soluzione adeguata ma per ora verso la discesa non ho ancora trovato nulla di soddisfacente.

Saluti Fabrizio

[jesse]

Allora...
Ho rifatto la strategia con calma con Fiuto Beta.
Le weekly non me le da e quindi non ho provato ad inserirle ma pensando bene a cosa mi rassicurerebbe (è del tutto personale...) il raddoppio della protezione Call non mi dispiacerebbe. Anche perchè, come noti tu, il prezzo è ancora contenuto e la protezione verso un rialzo mi sembra efficace.
Ora valuerò se valga la pena partire già con le protezioni doppie o sia troppo oneroso (ieri sera avevo molta fretta...).
L\'alternativa naturalmente è anche partire con la strategia più stretta in modo da avere le protezioni più vicine allo strike dove si inizia a girare il condor.
Ci studio un pò aspettando qualche osservazione sugli aspetti negativi del raddoppio della protezione.

Jesse

[CIVT]

La potenza di Fibonacci!

Ciao ragazzi! Finalmente riesco ad aggiornare la strategia! Devo dire che "la prova sul campo" stà andando benone grazie soprattutto ai segnali alla sezione Diamo i numeri perchè osservandoli pazientemente siamo in grado di capire cosa non farà il mercato e finalmente inizio a capire in prima persona l\'importanza e la validità di questi strumenti che ricordiamolo sono completamente GRATUITI, ma veniamo al dunque!

Come ricorderete ho iniziato la strategia ipotizzando un rallentamento momentaneo della pressione rialzista che mi avrebbe permesso di construire un condor sui livelli di ritracciamento di fibonacci, con il passare dei giorni e dei contratti però questa idea è stata palesemente sconfessata dagli OI che ora sulla scadenza piu\' vicina mostrano una situazione quasi completamente invertita




Forte di questo, considerando la tenuta del supporto di Fibonacci 78.6 e del fatto che il Daily è LONG da ben 12 giorni da quota 3031 ieri giovedì 8 Jan ho deciso di togliere la CALL venduta OTM per sfruttare una possibile continuità del trend rialzista in questo modo dovrei riuscire a portare l\'ATNOW in positivo e se mi va di lusso chiudere potrei vendere ancora la CALL 3300 piu\' in alto e portare realmente la strategia sopra lo zero, ho quindi sfruttato il segnale che già alle 16 mi diceva che avrei potuto sfruttare un ribasso imminente e in estremis alle 17:07 sono riuscito a piazzare la CALL 3300 a 5.5! Si proprio quella CALL che solo 5gg prima mi avevano rifilato con estrema fretta a 6 (ho pareggiato i conti!!!)

La situazione è la seguente



Ora se sale lascio correre, se torna un pò di volatilità e si inizia a lateralizzare proverò a raddoppiare la protezione 3300 e fare trading intraday con CALL vendute leggermente OTM per cercare di incassare piccole cifre e portare in positivo il payoff una volta per tutte sopra lo zero!

Questa è l\'analisi tecnica aggiornata