Strategia Spread Call

[pierluigimarseglia]

Buona sera, chiedo ai più esperti un consiglio sulla gestione degli "SPREAD".
Il 21/08/2014 credendo nel rimbalzo del nostro indice ho aperto una strategia laterale rialzista fatto da una long call 19500 e da una short call 19750 (figura all.), il mio ragionamento è questo:
1. il Sottostante sale non faccio niente
2. il Sottostante inizia a scendere, il mio piano B è girare lo spread da laterale rialzista in laterale ribassista, e quindi chiudo in gain la call 19750 e shorto la call 19250.

Chiedo ai più esperti se il mio piano B è corretto , quali sono eventualmente i rischi di questa correzione, e quale potrebbe essere un piano B più idoneo per le strategia di spread che adotto sia per capitale a disposizione che per tempo da dedicare.

GRAZIE PIERLUIGI

[jesse]

Buona sera, chiedo ai più esperti un consiglio sulla gestione degli "SPREAD".
Il 21/08/2014 credendo nel rimbalzo del nostro indice ho aperto una strategia laterale rialzista fatto da una long call 19500 e da una short call 19750 (figura all.), il mio ragionamento è questo:
1. il Sottostante sale non faccio niente
2. il Sottostante inizia a scendere, il mio piano B è girare lo spread da laterale rialzista in laterale ribassista, e quindi chiudo in gain la call 19750 e shorto la call 19250.

Chiedo ai più esperti se il mio piano B è corretto , quali sono eventualmente i rischi di questa correzione, e quale potrebbe essere un piano B più idoneo per le strategia di spread che adotto sia per capitale a disposizione che per tempo da dedicare.

GRAZIE PIERLUIGI

Ciao Pierluigi.
In attesa di pareri più autorevoli butto lì qualche banalità.
L\'unico dubbio è: quando la giri? Perchè il problema sta sempre nel riuscire a correggerla e avere la possibilità di guadagnare.
Si potrebbe ipotizzare di girare a 19500, per essere centrati ed avere la parte in ribasso sopra lo 0, ma questo vorrebbe dire che dovremmo sperare che scenda ancora di circa 200 punti (ho fatto una simulazione grossolana...). Se invece risale bisogna ritornare sui propri passi perdendo denaro. Forse nella costruzione bisogna tenere conto dei livelli importanti che, se rotti, possano darci più probabilità di correggere al momento giusto.
D\'altra parte se ci fosse un metodo matematico per fare soldi di contratti ne metteremmo 1000 e saremmo tutti alle Bahamas .
Non lo so se c\'è una regola da seguire per questa manovra per cui i tuoi dubbi sono anche i miei.

Dagli esperti i suggerimenti per piani B alternativi...

Jesse

[pierluigimarseglia]

spread

Ti ringrazio Jesse , in effetti alla rottura dei 19500 credo di girarmi perché poi si potrebbe rifare il minimo a 18.900. Grazie

[pierluigimarseglia]

chiusura spread

Buon giorno Jesse lo spread aperto giovedì scorso l\'ho chiuso in Gain a 100 euro a circa metà del massimo profitto in meno di una settimana. In questo caso chiedo sempre ai più esperti se fosse più giusto lasciar correre. Io ho fatto mio un detto di Tiziano "l\'ingordo si strozza" ed ho deciso di chiudere. Sempre per il desiderio di crescere chiedo cosa era più giusto fare? Grazie pierluigi.

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno Jesse lo spread aperto giovedì scorso l\'ho chiuso in Gain a 100 euro a circa metà del massimo profitto in meno di una settimana. In questo caso chiedo sempre ai più esperti se fosse più giusto lasciar correre. Io ho fatto mio un detto di Tiziano "l\'ingordo si strozza" ed ho deciso di chiudere. Sempre per il desiderio di crescere chiedo cosa era più giusto fare? Grazie pierluigi.

Il venditore di opzioni ha il grosso vantaggio di sapere qual\'è il massimo guadagno e quindi ha un valore preciso di uscita:
metà del premio se ciò avviene in meno della metà del tempo a scadenza.

Una tecnica è anche quella di chiudere le opzioni vendute al prezzo di carico:
erano in gain per cui si poteva mettere lo stop a zero e lasciar correre.

[pierluigimarseglia]

Il venditore di opzioni ha il grosso vantaggio di sapere qual\'è il massimo guadagno e quindi ha un valore preciso di uscita:
metà del premio se ciò avviene in meno della metà del tempo a scadenza.

Una tecnica è anche quella di chiudere le opzioni vendute al prezzo di carico:
erano in gain per cui si poteva mettere lo stop a zero e lasciar correre.

Grazie Tiziano, grazie davvero
Pierluigi

[pierluigimarseglia]

Piccolo Help su Spread

Buon Giorno Tiziano,
la scorsa settimana ho costruito uno spread laterale ribassista sul nostro indice (allego immagine) che fino a ieri andava bene. Purtroppo ieri non ero davanti al PC e non ho potuto attuare il piano B, ovvero il mio era rottura dei 20600 avrei chiuso in loss la call shortata 20500 per mettermi in trend shortando la call 21000. Sembra che oggi si dovrebbe aprire a circa 20740 con un ulteriore allungo a questo punto verso il DPD call a 20880. Ti chiedo per favore a questo punto:
1. come posso gestire lo spread
2. se secondo te il nostro indice è destinato ad andare oltre (perdonami se ti chiedo questo però).

ASPETTADO LE STRATEGIE DI FIUTO WEB ........GRAZIE PIERLUIGI

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno Tiziano,
la scorsa settimana ho costruito uno spread laterale ribassista sul nostro indice (allego immagine) che fino a ieri andava bene. Purtroppo ieri non ero davanti al PC e non ho potuto attuare il piano B, ovvero il mio era rottura dei 20600 avrei chiuso in loss la call shortata 20500 per mettermi in trend shortando la call 21000. Sembra che oggi si dovrebbe aprire a circa 20740 con un ulteriore allungo a questo punto verso il DPD call a 20880. Ti chiedo per favore a questo punto:
1. come posso gestire lo spread
2. se secondo te il nostro indice è destinato ad andare oltre (perdonami se ti chiedo questo però).

ASPETTADO LE STRATEGIE DI FIUTO WEB ........GRAZIE PIERLUIGI

Ecco che non fare nulla ha riportato la strategia a posto...bastava scriverla sul forum!

[pierluigimarseglia]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;77557]Ecco che non fare nulla ha riportato la strategia a posto...bastava scriverla sul forum![/QUOTE

In effetti oggi non essere davanti al PC ha riportato tutto a posto.....ma che spavento
.

Credi che continueremo nel ribasso?

GRAZIE

Ti chiedo sempre per migliorare, oggi se ci fossi stato mi sarei girato in direzione del trend e quindi sarei diventato laterale rialzista, per poi rigirarmi alla rottura dei 20630, ripristinando lo spread iniziale. Ti posso chiedere se è corretto come modo di gestione dello spread?

GRAZIE INFINITE

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=pierluigimarseglia;77558]

Ecco che non fare nulla ha riportato la strategia a posto...bastava scriverla sul forum![/QUOTE

In effetti oggi non essere davanti al PC ha riportato tutto a posto.....ma che spavento
.

Credi che continueremo nel ribasso?

GRAZIE

Ti chiedo sempre per migliorare, oggi se ci fossi stato mi sarei girato in direzione del trend e quindi sarei diventato laterale rialzista, per poi rigirarmi alla rottura dei 20630, ripristinando lo spread iniziale. Ti posso chiedere se è corretto come modo di gestione dello spread?

GRAZIE INFINITE

In generale gestire lo spread come descrivi è esatto, bisognerebbe però avere i valori delle greche per capirne la bontà.

3 volte è stato rimandato indietro...difficilmente si resiste alla 4, le munizioni sono esaurite.
Quindi o continua a risalire o crolla come un pero maturo sino a 19 000.

[pierluigimarseglia]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;77559]

In generale gestire lo spread come descrivi è esatto, bisognerebbe però avere i valori delle greche per capirne la bontà.

3 volte è stato rimandato indietro...difficilmente si resiste alla 4, le munizioni sono esaurite.
Quindi o continua a risalire o crolla come un pero maturo sino a 19 000.

Tiziano quando dici hanno difeso per 3 volte ti riferisci al DPD call 20870? In tal caso la difesa la conteggi considerando quale time frime?

GRAZIE

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=pierluigimarseglia;77562]

Tiziano quando dici hanno difeso per 3 volte ti riferisci al DPD call 20870? In tal caso la difesa la conteggi considerando quale time frime?

GRAZIE

MIriferisco alle Put enon alle call ..

[poket9]

ciao Tiziano,
quindi potremmo credere ai 20000 e risalita successiva?


[QUOTE=Cagalli Tiziano;77564]

MIriferisco alle Put enon alle call ..

[Furious]

Si potrebbe sapere come è andata a finire poi?
E\' da un paio di giorni che cerco delle risposte valide per rollare efficacemente lo spread, solo che ogni volta che mi trovo a ribaltare la situazione, poi la strategia che si crea (lo spread dal lato opposto), mi sembra sempre molto fragile.

Cioè dopo che il sottostante arriva a circa metà dei 2 strike (di solito è circa un 1% dalla parte contraria), da quel che ho capito, bisognerebbe invertire lo spread.
Ma a quel punto mi trovo una figura che comunque è perdita e il sottostante si dovrebbe muovere ancora per diventare in guadagno.
Il rischio dello spread, mi pare di capire, è che se non c\'è una direzione ben definita, già solo con piccoli movimenti contrari la strategia va in crisi.

Allora perchè non ingabbiarla con un condor?

Partendo da una strategia lateral ribassista:
+call atm
-call itm

Se il sottostante sale allora si acquista:
+call dotm
+put dotm
(cioè le 2 coperture)

Poi si vende:
-put itm a strike equidistante dalla call itm
-ex call atm (quella che avevamo acquistato all\'inizio e che ora è diventata itm)

In questo modo si ha un bel condor, ho simulato il tutto con il calcolatore di Fiuto beta (forse è troppo approssimativo?) e mi è anche venuto fuori un consolidato di circa 190€, ed una strategia che ha max profit 717 e margine di 2.500

Gli strike sono questi:
SPREAD INIZIALE su Dax = + call atm 9250 - call itm 9150
se il sottostante va a 9350 allora arriva il condor con la put itm 9550
e le 2 coperture a 8500 e 9900

Ho messo tutto in condivisione, nome Furious-Dax-bear_spread-diventa-condor_itm