Simulazioni

[aldusit]

L\'altra notte mi è venuto in mente che forse era più conveniente avere fatto la sola vendita di put nude.
Ho simulato il payoff ma non è migliore di quello che stiamo analizzando.

[aldusit]

Bene. oggi altro intervento.

+40 put 16000 e mi copro per bene sul lato sx (regola 1.1 prezzo relativamente fermo e calo di volatilità quindi compro le put vendute)
-4 call 18500 che in parte finanziano la copertura sx
+ 5 minifib a 19130 per raddrizzare la tazza del gain

[aldusit]

Oggi potrei anche chiudere tutto.
Il guadagno è di circa 15.000 euro.
La marginazione delle 50 put a 1500 punti fib dal prezzo mi da 95.000 euro
Per stare tranquillo dovrei avere indicativamente 300.000 euro di capitale per questa strategia.

Quindi dal 7.10.2014 ad oggi 22.10.2014 in 15gg avrei guadagnato un 5% chiudendo oggi.
Ma io non chiudo e proseguo

[aldusit]

Su binck trattano opzioni MXNL e EDX.
Le MXNL sono un decimo di opzione su indice di Amsterdam
Le EDX hanno come sottostante l\'euro.

Ho visto che i margini, per queste opzioni, sono circa un decimo di quelli utilizzati. Quindi con 30.000 euro si potrebbe iniziare già a lavorare.
Il problema sono i costi di commissione. Non so se i guadagni ridotti di un decimo riescono a ripagarli.

[alex69]

Oggi potrei anche chiudere tutto.
Il guadagno è di circa 15.000 euro.
La marginazione delle 50 put a 1500 punti fib dal prezzo mi da 95.000 euro
Per stare tranquillo dovrei avere indicativamente 300.000 euro di capitale per questa strategia.

Quindi dal 7.10.2014 ad oggi 22.10.2014 in 15gg avrei guadagnato un 5% chiudendo oggi.
Ma io non chiudo e proseguo

Molto bene aldusit, è un po\' come una partita a scacchi.
E\' interessante seguire le varie mosse che hai messo in campo.
Ti confesso che devo rivedermi bene i vari passaggi per comprendere meglio l\'evoluzione della tua strategia.
Per noi neofiti la digestione è un po\' più lenta.

Come evidenziavi, il problema è la marginazione molto alta.
Forse qualche utente può suggerire dei sottostanti meno impegnativi.
Buon proseguimento e ancora complimenti.

[aldusit]

Per Alex.
Oggi ho un pò di tempo e ti spiego quello che ho fatto.

+40 put 16000
Il 16.10, 6gg fa avevo venduto 50 put con costo medio di circa 275 punti fib ciascuna.
Con il rialzo degli ultimi gg il prezzo oggi è arrivato a 89 punti di Fib. Un prezzo che mi ha permesso di comprarle quasi tutte e alzare la gamba sx con un notevole guadagno.

-4 call 18500
Avevo in portafoglio queste call. Le ho vendute per due motivi
1. in parte finanziano il riacquisto delle put 16000
2. vendendole centrano un pò la tazza sul prezzo 19.000 in modo da essere pronti ai soliti +-1000 punti fib

+ 5 minifib a 19130 servono a raddrizzare la tazza. Se in fiuto beta cancelli da gain/loss i 5 minifib vedrai che la tazza diventa sbilenca rispetto il prezzo odierno 19.000 circa e la figura va sotto la linea dello 0 anche a dx. I minifib servono a ricentrare la concavità della tazza.

[alex69]

Per Alex.
Oggi ho un pò di tempo e ti spiego quello che ho fatto oggi.

+40 put 16000
Il 16.10, 6gg fa avevo venduto 50 put con costo medio di circa 275 punti fib ciascuna.
Con il rialzo degli ultimi gg il prezzo oggi è arrivato a 89 punti di Fib. Un prezzo che mi ha permesso di comprarle quasi tutte e alzare la gamba sx con un notevole guadagno.

-4 call 18500
Avevo in portafoglio queste call. Le ho vendute per due motivi
1. in parte finanziano il riacquisto delle put 16000
2. vendendole centrano un pò la tazza sul prezzo 19.000 in modo da essere pronti ai soliti +-1000 punti fib

+ 5 minifib a 19130 servono a raddrizzare la tazza. Se in fiuto beta cancelli da gain/loss i 5 minifib vedrai che la tazza diventa sbilenca rispetto il prezzo odierno 19.000 circa e la figura va sotto la linea dello 0 anche a dx. I minifib servono a ricentrare la concavità della tazza.

Ti ringrazio per la spiegazione dettagliata.
Lo fai sembrare facile, ma immagino che non lo sia. Per fare le cose che hai detto ci vuole un bel po\' di esperienza.
Mi metto a studiare e a simulare, la strada è lunga.......
Ciao.

[aldusit]

Obiettivo raggiunto!!!
La tazza è senza manico

Con il leggero rialzo di questa mattina a 19350 ho eseguito queste operazioni

-1c 19000
+20 p 16000 (10 che avevo in portafoglio e 10 per coprire le 6p 16500)

e la figura è sempre in gain.

[aldusit]

Altre regole generali (correggetemi se sbaglio)

4.1 Conviene vendere opzioni ATM at the money.
Se diventano OTM perdono di valore e si ricomprano a prezzo più basso
Se diventano Deep ITM perdono time decay e acquistano valore intrinseco e diventa conveniente ricomprarle

4.2 (vd.grafico)
Se sono in una zona theta positiva (opzioni vendute) devo allontanarmi più che posso dall\'atnow che si avvicinerà alla curva blu. In questo modo più il tempo passa più guadagno.
Se sono in una zona theta negativa (opzioni comprate) devo avvicinarmi più che posso all\'atnow. In questo modo più il tempo passa meno perdo.

[aldusit]

Prossimi obiettivi

[aldusit]

Nuova figura. Lo so è orribile e non mi convince neppure il payoff.
Nella realtà avrei chiuso tutto e portato a casa 16.000 euro.

Però è una simulazione e vediamo dove riusciamo ad arrivare.

Con la vendita di opzioni atm ho finanziato l\'acquisto di opzioni otm cercando di fare dei gradini dove per 2 opzioni vendute acquisto minimo 3 opzioni stringendo i lati della figura. (Obiettivo2)
Ho spostato inoltre il gain minimo da 400 euro a 6000 euro avvicinandomi all\'atnow (Obiettivo1).

Nei prossimi giorni cerchiamo di chiudere ancora di più e a basso prezzo le ali della tazza.

[Apocalips]

Altre regole generali (correggetemi se sbaglio)

4.1 Conviene vendere opzioni ATM at the money.
Se diventano OTM perdono di valore e si ricomprano a prezzo più basso
Se diventano Deep ITM perdono time decay e acquistano valore intrinseco e diventa conveniente ricomprarle

4.2 (vd.grafico)
Se sono in una zona theta negativa (opzioni vendute) devo allontanarmi più che posso dall\'atnow. In questo modo più il tempo passa più guadagno.
Se sono in una zona theta positiva (opzioni comprate) devo avvicinarmi più che posso all\'atnow. In questo modo più il tempo passa meno perdo.

Attento Aldusit che nella figura che hai postato al post #54 hai invertito la zona di theta positività con quella di Theta negatività. Devi considerare che la curva dell\' atnow man mano che passa il tempo andrà sempre piu a convergere verso quella blu del payoff fino a sovrapporsi il giorno della scadenza.

ciao

[aldusit]

Attento Aldusit che nella figura che hai postato al post #54 hai invertito la zona di theta positività con quella di Theta negatività. Devi considerare che la curva dell\' atnow man mano che passa il tempo andrà sempre piu a convergere verso quella blu del payoff fino a sovrapporsi il giorno della scadenza.

ciao

Mi era venuto proprio questo dubbio.
Corretto il post.
Grazie Apo
Ciao

[aldusit]

Considerato che la prima strategia è in guadagno e posso lasciarla correre ho pensato di impostare una seconda strategia simile.
A differenza della prima qui ho preso delle coperture che mi bloccano la perdita a 110.000 euro.

[aldusit]

Inserita in strategie di fiuto beta con il nome
aldusit minifib 201412 strategia2 001 19450

interventi a +-1000 (in teoria perchè poi questa regola spesso non la rispetto)