il payoff a scadenza è sempre quello anche dopo una burrasca??

[AleZan]

Buongiorno a tutti
un info da mega neofita ....
supponiamo che ho una strategia molto semplice che non ama il vega... purtroppo causa burrasca sul sottostante la vola esplode e quindi mi ritrovo un atnow che viene risucchiato verso il basso causa vega spropositatamente contro...
In teoria sono a 3 giorni a scadenza quindi avendo BE molto lontani non mi preoccupo eccezzion fatta di tenere a bada i margini.
Da quel che so e credo... ovviamente il theta che è aumentato molto, andando a scadenza riporterà l\'atnow in gain ... la mia domanda è ::::: ma il payoff in questi casi rischia di essere condizionato negativamente a scadenza oppure il voluminoso theta spazzerà via il cattivo vega??
quindi in qualsiasi caso di mercato il mio payoff a scadenza è... e rimarrà sacrosanto???
sono banalità ma a volte vengono dubbi strani:w00t:
non ho volutamente messo il resto della strategia proprio per capire se di concetto il mio ragionamento sia giusto:silly:

[AleZan]

Buongiorno a tutti
un info da mega neofita ....
supponiamo che ho una strategia molto semplice che non ama il vega... purtroppo causa burrasca sul sottostante la vola esplode e quindi mi ritrovo un atnow che viene risucchiato verso il basso causa vega spropositatamente contro...
In teoria sono a 3 giorni a scadenza quindi avendo BE molto lontani non mi preoccupo eccezzion fatta di tenere a bada i margini.
Da quel che so e credo... ovviamente il theta che è aumentato molto, andando a scadenza riporterà l\'atnow in gain ... la mia domanda è ::::: ma il payoff in questi casi rischia di essere condizionato negativamente a scadenza oppure il voluminoso theta spazzerà via il cattivo vega??
quindi in qualsiasi caso di mercato il mio payoff a scadenza è... e rimarrà sacrosanto???
sono banalità ma a volte vengono dubbi strani:w00t:
non ho volutamente messo il resto della strategia proprio per capire se di concetto il mio ragionamento sia giusto:silly:

ho scritto un imprecisione chi ha modificato l\'atnow ovviamente è anche il delta che ha influito parecchio... quindi provo già a darmi una risposta se a scadenza il delta va a zero rimane solo theta...:blink:

[Andrea Cagalli]

Buongiorno a tutti
un info da mega neofita ....
supponiamo che ho una strategia molto semplice che non ama il vega... purtroppo causa burrasca sul sottostante la vola esplode e quindi mi ritrovo un atnow che viene risucchiato verso il basso causa vega spropositatamente contro...
In teoria sono a 3 giorni a scadenza quindi avendo BE molto lontani non mi preoccupo eccezzion fatta di tenere a bada i margini.
Da quel che so e credo... ovviamente il theta che è aumentato molto, andando a scadenza riporterà l\'atnow in gain ... la mia domanda è ::::: ma il payoff in questi casi rischia di essere condizionato negativamente a scadenza oppure il voluminoso theta spazzerà via il cattivo vega??
quindi in qualsiasi caso di mercato il mio payoff a scadenza è... e rimarrà sacrosanto???
sono banalità ma a volte vengono dubbi strani:w00t:
non ho volutamente messo il resto della strategia proprio per capire se di concetto il mio ragionamento sia giusto:silly:

Ciao caro,
il payoff stai tranquillo che è "off" quindi a scadenza e non cambia.....su strategie normali. Per quanto riguarda il calendar invece la volatilità può gonfiare o sgonfiare la figura.
Nella specifico ricorda che il vega a scadenza varrà 0.

Ciao Ciao

[AleZan]

Ciao caro,
il payoff stai tranquillo che è "off" quindi a scadenza e non cambia.....su strategie normali. Per quanto riguarda il calendar invece la volatilità può gonfiare o sgonfiare la figura.
Nella specifico ricorda che il vega a scadenza varrà 0.

Ciao Ciao

grazie:ok:
anche per la pazienza di rispondere a domande che ti fanno cadere le braccia:bocca::laugh: