Corretta interpretazione skewness

[Cagalli Tiziano]

e usando il future a cui le opzioni fanno riferimento si ottiene un trand prezzato laterale.

[Nico_Ceres]

Perfetto, purtroppo usavo la skewness con scadenza di opzioni oltre a quella del future correlato e sballava alla grande, non conoscendo questo "piccolo dettaglio" l\'analisi risultava sbagliata.
Grazie ancora

[Nico_Ceres]

Altra domanda da neofita:

nei video di spiegazione della skewness sentivo che non può essere mai positiva, ma vale sempre o per certi strumenti? Nelle valute può essere positiva?

In questa immagine, io devo interpretare il trend moderatamente long con leggera pendenza negativa che potrebbe essere un periodo di ritracciamento oppure finchè i numeri sono

positivi rimane long?

Devo sempre guardare la differenza tra una scadenza e un\'altra per valutare la pendenza o i valori positivi e negativi nelle valute hanno significato long e short?

Posso fare a meno di guardare la sampled Skewness e guardare la current delle diverse scadenza per valutare la differenza tra esse o la sampled serve sempre per avere un riferimento?

L\'Euro dovrebbe essere in laterale, ma ha già fatto 100 punti, cosa si intende per laterale sulla skewness?

Scusate ma sono duro di comprendonio

[Cagalli Tiziano]

Altra domanda da neofita:

in realtà sono 8!

nei video di spiegazione della skewness sentivo che non può essere mai positiva, ma vale sempre o per certi strumenti?

tutti meno commodities, valute, bond, Vix

Nelle valute può essere positiva?

appunto! se la segna positiva vuol dire che è positiva e quindi la vola più alta è verso la salita del pair

In questa immagine, io devo interpretare il trend moderatamente long con leggera pendenza negativa che potrebbe essere un periodo di ritracciamento oppure finchè i numeri sono positivi rimane long?

come scritto sopra

Devo sempre guardare la differenza tra una scadenza e un\'altra per valutare la pendenza?

la pendenza è per ogni scadenza...se vuoi avere un senso di continuità allora confronti altre scadenze. Però ricorda che gli investitori possono prendere posizione oggi su una scadenza ad 1 anno per un motivo molto diverso che non la duration, ad esempio avere un delta diverso a parità di moneyness. Questa osservazione ti fa capire che i trend dovrebbero coincidere su più scadenze. PIù coincide più ha valore.

Posso fare a meno di guardare la sampled Skewness

sì

e guardare la current delle diverse scadenza per valutare la differenza tra esse

sì

o la sampled serve sempre per avere un riferimento?

sì

L\'Euro dovrebbe essere in laterale, ma ha già fatto 100 punti, cosa si intende per laterale sulla skewness?

ecco perchè avere dei sample ti aiuterebbero a differenziare il momento attuale rispetto a ..

[Nico_Ceres]

Grazie mille Sig. Tiziano perdoni le infinite domande, continuo a lodare la sua disponibilità!