Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e ho inizato da non molto ad addentrarmi nel fantastico mondo delle opzioni, leggendovi e iniziando ovviamente a utilizzare le varie piattaforme e ovviamente fiuto beta.
Ora, mi sono chari i concetti di volatilità storica e volatilità implicita, facendo riferimento per quest\'ultima alle quotazioni bid-ask ai diversi strike con il risultato di avere il cosidetto "volatility smile".
Non mi è chiaro invece da dove provenga il numeretto (cioè la volatilità) che si vede in alto a destra che si legge nella maggior parte delle piattaforme, dove si vede anche il movimento atteso del sottostante. Come viene calcolata quella volatilità? E\' la media di tutte le volatilità implicite ai diversi strike?
grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno chiarirmi questa cosa.
sono nuovo del forum e ho inizato da non molto ad addentrarmi nel fantastico mondo delle opzioni, leggendovi e iniziando ovviamente a utilizzare le varie piattaforme e ovviamente fiuto beta.
Ora, mi sono chari i concetti di volatilità storica e volatilità implicita, facendo riferimento per quest\'ultima alle quotazioni bid-ask ai diversi strike con il risultato di avere il cosidetto "volatility smile".
Non mi è chiaro invece da dove provenga il numeretto (cioè la volatilità) che si vede in alto a destra che si legge nella maggior parte delle piattaforme, dove si vede anche il movimento atteso del sottostante. Come viene calcolata quella volatilità? E\' la media di tutte le volatilità implicite ai diversi strike?
grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno chiarirmi questa cosa.
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