per Max: alcune domande tecniche su playoptions

[joe67]

su consiglio di Tiziano, un pò di quesiti anche per te, se vuoi

finestra WHAT-IF - colonna a destra PLAYOPTIONS VALUTAZIONE

1) cosa vuol dire e a cosa serve, il primo campo in alto INC. GRAFICO

2) sempre un pò più sotto, cosa vuol dire e a cosa serve, il campo AMPIEZZA MAX

copiaincolla
3)i valori di what-if sono calcolati con degli algoritmi che prendono come dati gli ultimi ottenuti dal mercato e successivamente proiettati in base agli smile di volatilità
ecco: volevo chiederti, il significato di questa frase, copiata dal manuale di playoptions.

4)Andando per intuito, mi sembra di capire, che la funzione WHAT-IF ha a che fare, col metodo di montecarlo. Per favore, correggimi se sbaglio.

5)Poi: rispolverando anche la funzione TIME VALUE, cioè "il calcolo di quanto ti viene pagato il tempo per dedicarti a quella opzione o strategia", discussa recentemente, volevo chiederti, comè che funziona nel dettaglio....... sempre se non sono concetti complicati

6) cosa significa il termine PESATURA e a cosa serve nel dettaglio (non ricordo il nome della finestra dove l\'ho reperito)

ps: mi stò facendo un manuale cartaceo di playoptions, scrivendo a mano ogni piccolo particolare, così un pò alla volta, rivedendo tutto in date diverse, lo imparo a memoria (almeno mi auguro)....... E ogni virgola che non capisco, scrivo via email o sul forum....... Grazie per l\'immensa pazienza e disponibilità!

[Francario Massimiliano]

Re:per Max: alcune domande tecniche su playoptions

Salve,

1) cosa vuol dire e a cosa serve, il primo campo in alto INC. GRAFICO

Il grafico del payoff ha anche una modalità di disegno in cui la scala viene scelta automaticamente dal software. Non sempre la scelta del software è quella migliore, a volte l\'utente vuole impostare manualmente la scala, e questa casella consente di fare proprio questo, forzando la procedura automatica.

2) sempre un pò più sotto, cosa vuol dire e a cosa serve, il campo AMPIEZZA MAX

Serve per indicare di quanto voglio muovere, al massimo, il prezzo del sottostante durante la valutazione What-If. Se ad esempio scrivo 20%, il prezzo minimo del sottostante che potrò impostare nel What-If sarà il prezzo iniziale -20%, quello massimo sarà il prezzo iniziale +20%.

3)i valori di what-if sono calcolati con degli algoritmi che prendono come dati gli ultimi ottenuti dal mercato e successivamente proiettati in _base_ agli smile di volatilità
ecco: volevo chiederti, il significato di questa frase, copiata dal manuale di playoptions.

La valutazione What-If comporta l\'applicazione dei prezzi teorici alle opzioni. Questi prezzi teorici sono calcolati a partire dagli ultimi prezzi "reali" ricevuti in tempo reale dal mercato tramite DDE ad esempio. Ovviamente per avere un prezzo teorico quanto più buono possibile, vengono applicati alcuni algoritmi per ottimizzare le volatilità delle varie opzioni seguendo uno smile.

4)Andando per intuito, mi sembra di capire, che la funzione WHAT-IF ha a che fare, col metodo di montecarlo. Per favore, correggimi se sbaglio.

No. Come dicevo sopra, la valutazione What-If prevede solo il calcolo dei prezzi teorici delle opzioni. Il metodo Montecarlo è usato per i calcoli statistici e di probabilità.

5)Poi: rispolverando anche la funzione TIME VALUE, cioè "il calcolo di quanto ti viene pagato il tempo per dedicarti a quella opzione o strategia", discussa recentemente, volevo chiederti, comè che funziona nel dettaglio....... sempre se non sono concetti complicati

Per TimeValue si intende il solo valore di tempo e volatilità delle opzioni. In pratica dal prezzo viene tolto il valore intrinseco (distanza tra strike e prezzo del sottostante).

6) cosa significa il termine PESATURA e a cosa serve nel dettaglio (non ricordo il nome della finestra dove l\'ho reperito)

La pesatura è una caratteristica dei sottostanti, e serve per le operazioni di hedging. Indica quale percentuale di hedging deve essere eseguita con quel particolare sottostante. E\' utile ad esempio se si vuole fare l\'hedging di una posizione usando sia il future che l\'azione sottostante.

Spero le risposte siano esaurienti e chiare.

Max

[joe67]

Re:per Max: alcune domande tecniche su playoptions

....... si chiaro Max
grazie e buon proseguimento

[tom]

Re:per Max: alcune domande tecniche su playoptions

scusate ma la mia versione deve essere diversa ;ho il campo inc grafico ma non c\'e\' il campo AMPIEZZA MAX!!!!

INOLTRE SE VADO SU UTILITY E CERCO DI FARE AGGIORNAMENTO SOFTWARE MI DICE CHE E\' IMPOSSIBILE AGGIORNARLO IN QUANTO LA CONNESSIONE CON PLAYOPTIONS E\' INAGIBILE E QUESTO DA 1 MESE.

GRAZIE 1000 A CHI MI PUO\' rispondere (max se avesse tempo )
ciao




Francario Massimiliano :

Salve,

1) cosa vuol dire e a cosa serve, il primo campo in alto INC. GRAFICO

Il grafico del payoff ha anche una modalità di disegno in cui la scala viene scelta automaticamente dal software. Non sempre la scelta del software è quella migliore, a volte l\'utente vuole impostare manualmente la scala, e questa casella consente di fare proprio questo, forzando la procedura automatica.

2) sempre un pò più sotto, cosa vuol dire e a cosa serve, il campo AMPIEZZA MAX

Serve per indicare di quanto voglio muovere, al massimo, il prezzo del sottostante durante la valutazione What-If. Se ad esempio scrivo 20%, il prezzo minimo del sottostante che potrò impostare nel What-If sarà il prezzo iniziale -20%, quello massimo sarà il prezzo iniziale +20%.

3)i valori di what-if sono calcolati con degli algoritmi che prendono come dati gli ultimi ottenuti dal mercato e successivamente proiettati in _base_ agli smile di volatilità
ecco: volevo chiederti, il significato di questa frase, copiata dal manuale di playoptions.

La valutazione What-If comporta l\'applicazione dei prezzi teorici alle opzioni. Questi prezzi teorici sono calcolati a partire dagli ultimi prezzi "reali" ricevuti in tempo reale dal mercato tramite DDE ad esempio. Ovviamente per avere un prezzo teorico quanto più buono possibile, vengono applicati alcuni algoritmi per ottimizzare le volatilità delle varie opzioni seguendo uno smile.

4)Andando per intuito, mi sembra di capire, che la funzione WHAT-IF ha a che fare, col metodo di montecarlo. Per favore, correggimi se sbaglio.

No. Come dicevo sopra, la valutazione What-If prevede solo il calcolo dei prezzi teorici delle opzioni. Il metodo Montecarlo è usato per i calcoli statistici e di probabilità.

5)Poi: rispolverando anche la funzione TIME VALUE, cioè "il calcolo di quanto ti viene pagato il tempo per dedicarti a quella opzione o strategia", discussa recentemente, volevo chiederti, comè che funziona nel dettaglio....... sempre se non sono concetti complicati

Per TimeValue si intende il solo valore di tempo e volatilità delle opzioni. In pratica dal prezzo viene tolto il valore intrinseco (distanza tra strike e prezzo del sottostante).

6) cosa significa il termine PESATURA e a cosa serve nel dettaglio (non ricordo il nome della finestra dove l\'ho reperito)

La pesatura è una caratteristica dei sottostanti, e serve per le operazioni di hedging. Indica quale percentuale di hedging deve essere eseguita con quel particolare sottostante. E\' utile ad esempio se si vuole fare l\'hedging di una posizione usando sia il future che l\'azione sottostante.

Spero le risposte siano esaurienti e chiare.

Max

[Francario Massimiliano]

Re:per Max: alcune domande tecniche su playoptions

Hai ragione tom, nella finestra del What-If non è più presente il campo ampiezza massima. Probabilmente erano degli appunti che joe67 aveva preso su una vecchia versione, in quella attuale non c\'è.
Per quanto riguarda la voce del menù principale Utility - Aggiornamento Hardware, confermo che al momento questa funzionalità è spenta, perchè non ci sono nuovi aggiornamenti hardware da eseguire.

Max

[tom]

Re:per Max: alcune domande tecniche su playoptions

Grazie 1000 Max !!!!!!!!