e quindi, posso utilizzare tutte le funzionalità del citato programma, primo tra tutti (e quel che interessa a mè), la stupefacente possibilità, di andare indietro nel tempo (vedi riquadro in alto a DX dell\'allegato, evidenziato in rosso, dove la data è quella di un\'anno fà), eseguire delle ricerche automatiche, su livelli di volatilità implicita e storica, ratio callput, O.I. opzioni, volume del sottostante, ecc..., per poi eseguire delle strategie, anche pre-impostate, per poi seguire l\'evoluzione gainloss, greche, ecc... giorno dopo giorno fino alla scadenza o anche prima, il tutto manualmente.
In poche parole, un back test vero e proprio, dove in "poco tempo", ("si fà per dire", come dice anche Benigni) si può testare un\'infinità di strategie, su dati storici passati e veri, scelte attraverso l\'analisi, di parametri specifici, restituiti dal processore di optionetics.
Ad esempio io potrei a optionetics: su oltre 1000 titoli u.s.a. e sugli ultimi 3 anni, trovami quelli che hanno il livello di IV, in prossimità eo molto vicino ai massimi storici e che hanno l\'O.I. => a 1000 contratti aperti.
Ed ecco che optionetics, mi restituisce una papiro di titoli, rispondenti alla mia precisa richiesta. A questo punto, definito il livello di IV passato e futuro, unendo l\'osservazione del grafico del sottostante, con i volumi, io posso decidere, quale strategia sia più adatta, per quella determinata condizione di mercato...... Ad esempio, decido di eseguire un long put spread. Lo apro e poi lo seguo sempre manualmente, day by day, ed event.te lo correggo con l\'aggiungachiusura di altre leg........ Creo un certo numero di queste operazioni, con molteplici strategie e poi alla fine, sempre in back test, vedo com\'è andata. In gergo si può anche dire, che "alla fine conto i morti".
Ti chiedo Tiziano: sempre leggendo i parametri della finestra in allegato, te saresti in grado di indicarmi, quali di questi, sono più idonei, da utilizzare per uno screening automatizzato per poi aprire delle strategie?
Ps: nel tuo libro che hai presentato poco tempo fà a Milano, posso trovare queste indicazioni, descritte step by step?
In poche parole, un back test vero e proprio, dove in "poco tempo", ("si fà per dire", come dice anche Benigni) si può testare un\'infinità di strategie, su dati storici passati e veri, scelte attraverso l\'analisi, di parametri specifici, restituiti dal processore di optionetics.
Ad esempio io potrei a optionetics: su oltre 1000 titoli u.s.a. e sugli ultimi 3 anni, trovami quelli che hanno il livello di IV, in prossimità eo molto vicino ai massimi storici e che hanno l\'O.I. => a 1000 contratti aperti.
Ed ecco che optionetics, mi restituisce una papiro di titoli, rispondenti alla mia precisa richiesta. A questo punto, definito il livello di IV passato e futuro, unendo l\'osservazione del grafico del sottostante, con i volumi, io posso decidere, quale strategia sia più adatta, per quella determinata condizione di mercato...... Ad esempio, decido di eseguire un long put spread. Lo apro e poi lo seguo sempre manualmente, day by day, ed event.te lo correggo con l\'aggiungachiusura di altre leg........ Creo un certo numero di queste operazioni, con molteplici strategie e poi alla fine, sempre in back test, vedo com\'è andata. In gergo si può anche dire, che "alla fine conto i morti".
Ti chiedo Tiziano: sempre leggendo i parametri della finestra in allegato, te saresti in grado di indicarmi, quali di questi, sono più idonei, da utilizzare per uno screening automatizzato per poi aprire delle strategie?
Ps: nel tuo libro che hai presentato poco tempo fà a Milano, posso trovare queste indicazioni, descritte step by step?
...... Almeno per ora, visto anche l\'orario notturno, non mi viene in mente nessuna replica.
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