2 domande tecniche:
1) se io metto sottostante = 10 e strike = 10 (at the money se non erro), lasciando tutti gli altri parametri a zero (risk free e div yield), fuori che la vola implicita (mi riferisco comunque alla formula B&S), noto che tutti i valori di CALL e PUT, son perfettamente identici: premio, gamma, vega, theta, rho....... Tutti fuori che uno, che è il DELTA.... Sempre maggiore sulla call, rispetto alla put (e la somma del delta, di call + put = sempre e comunque a 1).
Potete spiegarmi il motivo, perchè a differenza degli altri, questi valori non sono tra loro uguali e identici?
2) risk free = tasso di interesse privo di rischio
allora: utilizzando il prg "option calculator", scaricato dal sito di tradersite, se io metto (come esempio) titolo XYZ strike 10 - sottostante 10 - risk free = 0 - div yield = 0 - VI non influente..... vedo che il costo di un\'opzione put e un\'opzione call sono IDENTICHE.
Però, se io modifico il citato valore "risk free", dal valore zero, ecco che il premio della call costa di più, rispetto al premio della put.... Poi se aumento, sempre il valore del RF, il divario tra call e put aumenta, sempre in favore della call.
Ipotizzo comunque, che il valore RF, sia lo stesso idem, del tasso di sconto della BCE (intorno al 4% + o meno): chiedo conferma o smentita, per verificare se ho capito.
Resto in attesa
1) se io metto sottostante = 10 e strike = 10 (at the money se non erro), lasciando tutti gli altri parametri a zero (risk free e div yield), fuori che la vola implicita (mi riferisco comunque alla formula B&S), noto che tutti i valori di CALL e PUT, son perfettamente identici: premio, gamma, vega, theta, rho....... Tutti fuori che uno, che è il DELTA.... Sempre maggiore sulla call, rispetto alla put (e la somma del delta, di call + put = sempre e comunque a 1).
Potete spiegarmi il motivo, perchè a differenza degli altri, questi valori non sono tra loro uguali e identici?
2) risk free = tasso di interesse privo di rischio
allora: utilizzando il prg "option calculator", scaricato dal sito di tradersite, se io metto (come esempio) titolo XYZ strike 10 - sottostante 10 - risk free = 0 - div yield = 0 - VI non influente..... vedo che il costo di un\'opzione put e un\'opzione call sono IDENTICHE.
Però, se io modifico il citato valore "risk free", dal valore zero, ecco che il premio della call costa di più, rispetto al premio della put.... Poi se aumento, sempre il valore del RF, il divario tra call e put aumenta, sempre in favore della call.
Ipotizzo comunque, che il valore RF, sia lo stesso idem, del tasso di sconto della BCE (intorno al 4% + o meno): chiedo conferma o smentita, per verificare se ho capito.
Resto in attesa
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