Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
Anche io ho sempre supportato e condiviso quanto scrive Apocalips ma come dicevamo nei post iniziali ottimizzando ogni sera il TS andiamo a modificare i parametri di setup nel tentativo di adattare giornalmente il TS alle condizioni del mercato quindi come giustamente faceva notare Hawking con questi presupposti un BT sul lungo termine perde la sua validità.
Infatti non si ottimizza ogni sera ma solo una volta e non in maniera risptretta.

L'ottimizzazione per ogni serie di trade, quella fatta ogni sera per intenderci, può servire a raccogliere una serie di dati, supponiamo la lunghezza di una coppia di medie mobili. Probabilmente ci sarà un numero ricorrente e quello potrebbe essere il numero di settaggio.
In pratica è lo stesso lavoro che ottimizzare su una serie storica.

Il sistema è vincente se l'idea è vincente e non se si è ottimizzato bene un'idea perdente.