Secondo me la dicitura « volatilità storica della volatilità implicita » è un pò fuorviante. Non sarebbe meglio chiamarla semplicemente « storico della volatilità implicita » ??

Vorrei solo una piccola delucidazione sulle durate 30, 60 e 90 giorni.

In pratica la IV 30gg sarebbe quella calcolata ATM con le opzioni front month ?

Grazie