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Discussione: Video e Report del 27 - 01 - 2012
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28-01-12, 09:26 #6Senior Member
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Secondo me la dicitura « volatilità storica della volatilità implicita » è un pò fuorviante. Non sarebbe meglio chiamarla semplicemente « storico della volatilità implicita » ??
Vorrei solo una piccola delucidazione sulle durate 30, 60 e 90 giorni.
In pratica la IV 30gg sarebbe quella calcolata ATM con le opzioni front month ?
GrazieQuesto mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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