Citazione Originariamente Scritto da tucciotrader Visualizza Messaggio
Secondo me la dicitura « volatilità storica della volatilità implicita » è un pò fuorviante. Non sarebbe meglio chiamarla semplicemente « storico della volatilità implicita » ??

Vorrei solo una piccola delucidazione sulle durate 30, 60 e 90 giorni.

In pratica la IV 30gg sarebbe quella calcolata ATM con le opzioni front month ?

Grazie
Hai ragione, sarebbe più chiaro.
Non ci avevamo pensato

In pratica la IV è quella trovata sulle ATM di cui se ne fa una media mobile.
Quella a 30 giorni fa la media iniziando con quella di ieri e terminando con quella di 29 giorni fa, che lunedì sarà tolta.