Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
In pratica la IV è quella trovata sulle ATM di cui se ne fa una media mobile.
Quella a 30 giorni fa la media iniziando con quella di ieri e terminando con quella di 29 giorni fa, che lunedì sarà tolta.
Immagino sia una media mobile semplice, oppure esponenziale?

Certo così le cose cambiano un pochino, almeno per me. Se posiziono il mouse sul valore odierno, non leggo la IV ATM rilevata oggi, bensì, nel caso di una media semplice, un valore medio delle ultime 29 osservazioni. Sappiamo che una media semplice "mente" due volte, quando inseriamo un valore alla fine della serie e quando, allo stesso momento, viene sottratto un valore all'inizio della serie. Molto meglio se la media mobile fosse esponenziale. Inoltre, le medie ritardano rispetto alla serie che analizzano.

Non sarebbe meglio, per calcolare la IV ATM attuale, prendere il valore sul mese corrente ed una settimana prima della scadenza passare alla scadenza successiva?

Oppure, ad esempio, prendere la IV ATM degli strike che circondano lo spot sul mese corrente, e fare lo stesso con la scadenza successiva e poi fare una media ((gennaio IV ATM + febbraio IV ATM) / 2). Così a scadenza opzioni gennaio si passa a fare ((febbraio IV ATM + marzo IV ATM) / 2) e giorno dopo giorno si salva il valore di % nel database? Questa sarebbe la classica IV ATM a 30gg.

In pratica:

(...adesso la scadenza più vicina in corso è gennaio...)

30gg ATM IV = ((gennaio IV ATM + febbraio IV ATM) / 2)
60gg ATM IV = ((febbraio IV ATM + marzo IV ATM) / 2)
90gg ATM IV = ((marzo IV ATM + aprile IV ATM) / 2)

(...adesso la scadenza più vicina in corso è febbraio...)

30gg ATM IV = ((febbraio IV ATM + marzo IV ATM) / 2)
60gg ATM IV = ((marzo IV ATM + aprile IV ATM) / 2)
90gg ATM IV = ((aprile IV ATM + maggio IV ATM) / 2)

...e così via...

Solo un idea che sicuramente saprete elaborare meglio, se la volete prendere in considerazione!