Citazione Originariamente Scritto da joe67 Visualizza Messaggio
Maestro NON è mica vero quel che scrivi te!
Io ricordo bene al corso da te a Rovigo, che solo osservando i prezzi della chain in tempo reale, hai costruito più di uno spread a rischio massimo = un guadagno.


Quindi si tratterebbe di operazioni complessive a rischio zero, solo se fatte come si deve.

PS: attendevo una tua risposta matematica sul mio quesito iniziale (vedi sopra) che non c'è stata... Se vuoi... grazie
Ti hanno risposto anche altri utenti e comunque lo dici anche tu che non era in un unico momento.
Questo è il punto: nello stesso momento, per la formula del put/call parity, le opzioni costano/rendono allo stesso modo per cui se esegui due sottostanti sintetici sei esattamente a zero.
C'è poi ill guadagno del MM che è lo spread per cui sei sotto lo zero di quella cifra che si tiene in MM.

Non dico che sia impossibile farle, sempre in tempi diversi, dico solo che fatte nello stesso momento non possono riuscire.

L'esempio che tu posti è senza valore statistico perchè non sappiamo se i prezzi che hai usato erano aggiornati nello stesso momento.

Tu sai che io non consiglio mai nulla in quanto ogni persona deve decidere per sè. Però mi sento di dire che al posto tuo dedicherei più tempo a strategie più rilassanti che potresti benissimo fare dato che hai la competenza per farle.

Parlo ad esempio di una strategia tipo goccia continua. Renderà poco, ma quel poco potrebbe essere costante e soprattutto sai che il guadagno deriva più dal tempo che vendi che dal rischio che prendi.

Mi rendo anche conto che l'arbitraggio ha il suo fascino

Buone ferie Diego