Backtest e Paper Vs Mercato Reale

[chrisbasetta]

Salve a tutti,
in un altro thread avevo posto un quesito circa le differenze riscontrate su un TS quando gira a mercato reale rispetto a quanto si ottiene in backtest e in paper.
Tiziano mi ha fatto notare che trattandosi di un TS che lavora su un grafico con TF a 1 minuto, dovevo tenere conto anche dello slippage, in quanto anche un solo tick di scostamento nell’entrata o uscita dal mercato, incideva in maniera importante.

Ho quindi fatto nuovi BT e prove in paper impostando slippage=1.
Nei BT ottengo ancora risultati molto buoni e anche in paper lo scostamento rispetto allo stesso TS con slippage=0 è minimo.

Stamattina ho provato di nuovo a mercato reale con 2 trade, avendo contemporaneamente attivo anche un paper con lo slippage=1.
Le differenze sono notevoli:
a mercato reale sia le Entry che le Exit sono sempre penalizzate di 1 tick, in soli 2 trade perdo per strada 5 ticks (50€).

Sto probabilmente sbagliando qualcosa. Sarebbe molto importante capire meglio questo passaggio, per evitare brutte sorprese e delusioni.
Grazie.

Alex

Equity del Backtest con slippage=1


Report del backtest con slippage=1


Chart mercato reale e chart paper (slippage=1)

Ciao,
dico la mia dalla mia poca esperienza...
Quando vai in reale non è detto che il vero slippage sia 1...
Potrebbe anche essere 2 o 3 tick, dipende da quanto veloce si muove il mercato in quel momento...
1 tick ce l'hai quasi di sicuro solo per il bid/ask e quello va messo in conto,ma oltre a quello è possibile che ci siano altri 1 o 2 tick da considerare.
Inoltre verifica se stai facendo girare il TS su chiusura candela oppure a tick, anche lì potrebbero esserci delle differenze.

Altra cosa... non so se mettendo lo slippage il Paper te lo consideri durante gli ordini... quindi gli ordini che vedi sul chart potrebbero essere senza slippage, che verrà invece calcolato successivamente solo sul Net Profit...
Per verificarlo prova a esagerare lo slippage mettendo 10, e vedi se sul chart in paper i prezzi degli ordini variano oppure no...
Questo alscerà sempre una differenza dei prezzi sul grafico del paper rispetto al reale.