Backtest e Paper Vs Mercato Reale

[chrisbasetta]

Ciao Max,
quando ho fatto il backtest, ho utilizzato l'ottimizzazione del trailing stop secondo le 3 modalità ora disponibili e che Tiziano aveva spiegato nell'ultimo video.
Confrontando i risultati delle 3 modalità non ho riscontrato un decadimento della performance, i dati erano molto omogenei.
Grazie.

Alex

Non avevo notato il dettaglio del Trailing Stop...
Come dice Max, al 99% quello è il problema...
Mi pare tu abbia messo delle percentuali di Trailing troppo strette, in pratica dopo 2 tick il sistema va in trailing ed esce subito (percentuale di trailing 1%)...
E questo spiega la Equity molto inverosimile...
In Paper il sistema ti calcola delle uscite dal trade che nel mercato reale non si possono verificare per via del movimento reale del mercato
Secondo me quei valori sono troppo stretti per ottenere dei risultati realistici, pur usando le nuove funzionalità di backtest