Salve,
da quanto ho potuto vedere nelle immagini postate, penso che la differenza tra Backtest e Strategy possa dipendere dal fatto che nel Signal è presente il Trailing Stop.
Il comportamento del Trailing Stop in Backtest è molto diverso da quello nella Strategy, perchè il primo opera in modo statistico sui dati delle barre chiuse nel passato, il secondo invece opera su prezzi reali.
Relativamente al comportamente del Trailing Stop nel Backtest si possono trovare maggiori informazioni nel manuale di beeTrader ad anche in questo thread del forum:
Ottimizzare il trading system

Max Francario