Backtest e Paper Vs Mercato Reale

[alex69]

Salve a tutti,
in un altro thread avevo posto un quesito circa le differenze riscontrate su un TS quando gira a mercato reale rispetto a quanto si ottiene in backtest e in paper.
Tiziano mi ha fatto notare che trattandosi di un TS che lavora su un grafico con TF a 1 minuto, dovevo tenere conto anche dello slippage, in quanto anche un solo tick di scostamento nell’entrata o uscita dal mercato, incideva in maniera importante.

Ho quindi fatto nuovi BT e prove in paper impostando slippage=1.
Nei BT ottengo ancora risultati molto buoni e anche in paper lo scostamento rispetto allo stesso TS con slippage=0 è minimo.

Stamattina ho provato di nuovo a mercato reale con 2 trade, avendo contemporaneamente attivo anche un paper con lo slippage=1.
Le differenze sono notevoli:
a mercato reale sia le Entry che le Exit sono sempre penalizzate di 1 tick, in soli 2 trade perdo per strada 5 ticks (50€).

Sto probabilmente sbagliando qualcosa. Sarebbe molto importante capire meglio questo passaggio, per evitare brutte sorprese e delusioni.
Grazie.

Alex

Equity del Backtest con slippage=1


Report del backtest con slippage=1


Chart mercato reale e chart paper (slippage=1)

[chrisbasetta]

Salve a tutti,
in un altro thread avevo posto un quesito circa le differenze riscontrate su un TS quando gira a mercato reale rispetto a quanto si ottiene in backtest e in paper.
Tiziano mi ha fatto notare che trattandosi di un TS che lavora su un grafico con TF a 1 minuto, dovevo tenere conto anche dello slippage, in quanto anche un solo tick di scostamento nell’entrata o uscita dal mercato, incideva in maniera importante.

Ho quindi fatto nuovi BT e prove in paper impostando slippage=1.
Nei BT ottengo ancora risultati molto buoni e anche in paper lo scostamento rispetto allo stesso TS con slippage=0 è minimo.

Stamattina ho provato di nuovo a mercato reale con 2 trade, avendo contemporaneamente attivo anche un paper con lo slippage=1.
Le differenze sono notevoli:
a mercato reale sia le Entry che le Exit sono sempre penalizzate di 1 tick, in soli 2 trade perdo per strada 5 ticks (50€).

Sto probabilmente sbagliando qualcosa. Sarebbe molto importante capire meglio questo passaggio, per evitare brutte sorprese e delusioni.
Grazie.

Alex

Equity del Backtest con slippage=1


Report del backtest con slippage=1


Chart mercato reale e chart paper (slippage=1)

Ciao,
dico la mia dalla mia poca esperienza...
Quando vai in reale non è detto che il vero slippage sia 1...
Potrebbe anche essere 2 o 3 tick, dipende da quanto veloce si muove il mercato in quel momento...
1 tick ce l'hai quasi di sicuro solo per il bid/ask e quello va messo in conto,ma oltre a quello è possibile che ci siano altri 1 o 2 tick da considerare.
Inoltre verifica se stai facendo girare il TS su chiusura candela oppure a tick, anche lì potrebbero esserci delle differenze.

Altra cosa... non so se mettendo lo slippage il Paper te lo consideri durante gli ordini... quindi gli ordini che vedi sul chart potrebbero essere senza slippage, che verrà invece calcolato successivamente solo sul Net Profit...
Per verificarlo prova a esagerare lo slippage mettendo 10, e vedi se sul chart in paper i prezzi degli ordini variano oppure no...
Questo alscerà sempre una differenza dei prezzi sul grafico del paper rispetto al reale.

[alex69]

Ciao,
dico la mia dalla mia poca esperienza...
Quando vai in reale non è detto che il vero slippage sia 1...
Potrebbe anche essere 2 o 3 tick, dipende da quanto veloce si muove il mercato in quel momento...
1 tick ce l'hai quasi di sicuro solo per il bid/ask e quello va messo in conto,ma oltre a quello è possibile che ci siano altri 1 o 2 tick da considerare.
Inoltre verifica se stai facendo girare il TS su chiusura candela oppure a tick, anche lì potrebbero esserci delle differenze.

Altra cosa... non so se mettendo lo slippage il Paper te lo consideri durante gli ordini... quindi gli ordini che vedi sul chart potrebbero essere senza slippage, che verrà invece calcolato successivamente solo sul Net Profit...
Per verificarlo prova a esagerare lo slippage mettendo 10, e vedi se sul chart in paper i prezzi degli ordini variano oppure no...
Questo alscerà sempre una differenza dei prezzi sul grafico del paper rispetto al reale.

Ciao chrisbasetta,
ho verificato, il TS sta girando Tick by Tick.
Sto provando a fare come mi hai suggerito, ho impostato lo slippage=10 su un chart mentre sull'altro lo lascio a 1, entrambi in paper. Per il momento sto fermo in real. Vediamo cosa sviluppano...

Il dubbio che ho a questo punto è sui TS che girano su TF così stretti, anche se in prova danno degli ottimi risultati, in reale vengono seriamente compromessi.
Cosa fare, passare a TF maggiori o cambiare TS nella speranza di trovarne uno che esca indenne dalle insidie dello slippage?
Qualcuno che ha già fatto questo percorso può dirci la sua, per favore?

Grazie per i consigli chris.

Alex

[Francario Massimiliano]

Salve,
da quanto ho potuto vedere nelle immagini postate, penso che la differenza tra Backtest e Strategy possa dipendere dal fatto che nel Signal è presente il Trailing Stop.
Il comportamento del Trailing Stop in Backtest è molto diverso da quello nella Strategy, perchè il primo opera in modo statistico sui dati delle barre chiuse nel passato, il secondo invece opera su prezzi reali.
Relativamente al comportamente del Trailing Stop nel Backtest si possono trovare maggiori informazioni nel manuale di beeTrader ad anche in questo thread del forum:
Ottimizzare il trading system

Max Francario

[alex69]

Salve,
da quanto ho potuto vedere nelle immagini postate, penso che la differenza tra Backtest e Strategy possa dipendere dal fatto che nel Signal è presente il Trailing Stop.
Il comportamento del Trailing Stop in Backtest è molto diverso da quello nella Strategy, perchè il primo opera in modo statistico sui dati delle barre chiuse nel passato, il secondo invece opera su prezzi reali.
Relativamente al comportamente del Trailing Stop nel Backtest si possono trovare maggiori informazioni nel manuale di beeTrader ad anche in questo thread del forum:
Ottimizzare il trading system

Max Francario

Ciao Max,
quando ho fatto il backtest, ho utilizzato l'ottimizzazione del trailing stop secondo le 3 modalità ora disponibili e che Tiziano aveva spiegato nell'ultimo video.
Confrontando i risultati delle 3 modalità non ho riscontrato un decadimento della performance, i dati erano molto omogenei.
Grazie.

Alex

[chrisbasetta]

Ciao Max,
quando ho fatto il backtest, ho utilizzato l'ottimizzazione del trailing stop secondo le 3 modalità ora disponibili e che Tiziano aveva spiegato nell'ultimo video.
Confrontando i risultati delle 3 modalità non ho riscontrato un decadimento della performance, i dati erano molto omogenei.
Grazie.

Alex

Non avevo notato il dettaglio del Trailing Stop...
Come dice Max, al 99% quello è il problema...
Mi pare tu abbia messo delle percentuali di Trailing troppo strette, in pratica dopo 2 tick il sistema va in trailing ed esce subito (percentuale di trailing 1%)...
E questo spiega la Equity molto inverosimile...
In Paper il sistema ti calcola delle uscite dal trade che nel mercato reale non si possono verificare per via del movimento reale del mercato
Secondo me quei valori sono troppo stretti per ottenere dei risultati realistici, pur usando le nuove funzionalità di backtest

[alex69]

Non avevo notato il dettaglio del Trailing Stop...
Come dice Max, al 99% quello è il problema...
Mi pare tu abbia messo delle percentuali di Trailing troppo strette, in pratica dopo 2 tick il sistema va in trailing ed esce subito (percentuale di trailing 1%)...
E questo spiega la Equity molto inverosimile...
In Paper il sistema ti calcola delle uscite dal trade che nel mercato reale non si possono verificare per via del movimento reale del mercato
Secondo me quei valori sono troppo stretti per ottenere dei risultati realistici, pur usando le nuove funzionalità di backtest

Penso che tu abbia ragione, non ci avevo pensato.
Proverò cambiando quel dato e vediamo che succede.
Grazie.

Alex