Milano 29 novembre 2014

[alex69]

Eccomi !!

Sono riuscito a legare il periodo del Williams alla volatilità dello strumento espressa da un ATR.
La cosa bella è che non c'è piu bisogno di cambiare i parametri ogni volta che si cambia time-frame in quanto
ho trasformato l'indicatore Atr a cui si collega il Williams in un Oscillatore con valori normalizzati che vanno sempre da 0 a 100 indipendentemente dal Timeframe.

Con questo Sript il williams avrà un periodo che oscillerà in base alla volatilità da un valore di 1/5 a 2 volte il valore iniziale (inputabile). Nel nostro esempio il periodo varierà da min 20 a max 200, aumenterà quando la vola aumenta e diminuira quando la vola scende.

Vediamo subito il confronto con quello standard a periodo 100

In verde quello a periodo variabile (lisciato con una Ema breve) e in rosso quello standard



Si vede molto bene come cambia la reattività dell' indicatore in funzione della volatilità

Se vi piace l'idea, domani lo pubblico

Apo

Apo, sei di un altro pianeta.
L'idea mi sembra ottima.
Hai avuto modo di testarlo in backtest e valutarne i risultati rispetto all'indicatore normale?