Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z

[familytaz]

Domani si ROLLA e si passa a time frame daily, infatti non ci manca nulla:

1) le opzioni hanno scadenza Marzo mentre la chiusura è prevista in 35 giorni
2) gli spread denaro lettera sono stati assorbiti
l3) o Z.score è in direzione di rientro
4) i correlogrammi hanno valori di correlazione bassi e alternati già da 5 leg
5) il sine wave sta trovando la sincronizzazione con l'onda
6) il Q-Q è perfetto.

Ciao Tiziano
provo a fare un analisi della gestione:
- Titolo A e Titolo B: non perdono cointegrazione, lo Z score tf.1h. si porta a 0, con la coppia in perdita.
- Titolo A e B hanno Z-score bassi su tf. 1h.

Piano B:
- Trasformo la coppia da Tf. 1h. a Tf. daily.
- Compreso i punti che tu hai esposto 1/2/3/5/6

Domanda:
- E' corretta quanto esposto sopra?
- Quando dici "4) i correlogrammi hanno valori di correlazione bassi e alternati già da 5 leg" ti riferisci dalla posizione 15 alla 20 dello Spread Acf e Pacf ?
- Anche entrando con un valore di Z score a 0.974 daily, quindi sono a metà strada , sfruttero' il movimento del rientro allo 0 ?
- Visto che il valore di Z score è 0.974, se lo Z score dovesse risalire gestiro' la strategia in opzioni adeguandomi al trend ?

Domanda extra:
- Come nel caso di ieri, del discorso di Draghi od altri eventi in agenda macroeconomici importanti, si possono aprire ugualmente Os tf. 1 h. ?
- Male che vada tarderà arrivare + tardi allo 0, o potrebbe essere un occasione per rientrare, giusto ?

PS: potresti postare anche le rollature su Bzu e Pry.

Grazie anticipatamente.