Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio


mi chiedo come possa essere utilizzato al meglio come filtro per l'operatività in opzioni, inoltre operando praticamente dalla parte call se la volatilità implicita delle otm rispetto alle atm subisca lo stesso effetto delle put.
Mi verrebbe da dire che all'aumentare dello skew conviene comprare atm e vendere otm e viceversa al diminuire.
come posso sfruttare lo skew index per i miei call diagonal back spreads?

grazie Tiziano
per sfruttare gli skew non dovresti usare un indice ma valutarli scadenza per scadenza. Avresti cosi una indicazione esatta, in tempo reale di dove il mercato inclina di più o di meno la pendenza e di conseguenza potresti cogliere le opportunitá che essendo rare, outlier, ti offrirebbero una miglior gestione del diagonal.