Dj eurostoxx 50

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti, valutando l\'analisi tecnica e ciclica, qualora l\'eurostoxx raggiungesse quota 3300/3350 potrebbe esserci l\'opportunità di investire in operazioni short a credito sfruttando il theta. Commenti e opinioni!

A parere mio, che con l\'analisi ciclica non ci ho cavato un ragno dal buco e se proprio debbo cercare una fase allora uso il sine wave che è certamente più efficace e che trovo in beeTrader, o in Fiuto Beta (), mi pare che sarebbe meglio cavalcare il delta ora piuttosto che il theta a quel punto.

Infatti se dovesse essere rimandato indietro si può invertire il delta e si arriva a scadenza, magari andando a debito anzichè a credito. Così si riduce il rischio sul supporto e si può guadagnare sino a quel punto e poi nell\'eventuale rintracciamento.

[maurizio67]

Ciao Goldor .
Ho fatto la tua stessa analisi da tempo ( per esattezza ho un grafico salvato del 9 sett dello scorso anno ) .Ho messo la retta di regressione con grafico Heikin ashi con le deviazioni standard a 2 deviazioni e facendo proseguire questo trend le trend line delle dev standard si sono comportate bene sia da supp che da resistenze. Ora , come te, sto aspettando che vada sulla parte superiore 3200-3300 e che mi dia un segnale di rallentamento e poi di inversione del trend di breve per impostare operazioni short. (Non voglio anticipare per non perdere troppo tetha)
maurizio

[maurizio67]

scusate non avevo visto che il capo aveva gia risposto.
Ad ogni modo , se ho ben capito , per ora restiamo a cavalcare il delta fino a quella che potrebbe essere la resistenza per poi provare a girarci di delta solo dopo .
maurizio

[Cagalli Tiziano]

scusate non avevo visto che il capo aveva gia risposto.
Ad ogni modo , se ho ben capito , per ora restiamo a cavalcare il delta fino a quella che potrebbe essere la resistenza per poi provare a girarci di delta solo dopo .
maurizio

Che scusate! Hai fatto benissimo ad intervenire, sennò sarebbe un blog...

Si, hai capito bene, long sino alla resistenza e poi si vede. IL delta è più remunerativo del theta e se si riesce a cavalcarlo nella direzione giusta è meglio sfruttarlo, quindi rollare in alto, verso il prezzo del sottostante, le opzioni senza aspettare che il loro delta scenda troppo. Sotto lo 0,3 non è più interessante.

[goldor]

A parere mio, che con l\'analisi ciclica non ci ho cavato un ragno dal buco e se proprio debbo cercare una fase allora uso il sine wave che è certamente più efficace e che trovo in beeTrader, o in Fiuto Beta (), mi pare che sarebbe meglio cavalcare il delta ora piuttosto che il theta a quel punto.

Infatti se dovesse essere rimandato indietro si può invertire il delta e si arriva a scadenza, magari andando a debito anzichè a credito. Così si riduce il rischio sul supporto e si può guadagnare sino a quel punto e poi nell\'eventuale rintracciamento.

Ciao Tiziano,
ho visto sin wave e devo dire che è molto interessante......quindi intuisco che se dovessi lavorare di delta, mi sceglierei uno spread molto vicino come una at the money, e in caso il mercato gira contro mi metterei short a debito.....

per maurizio67 se vuoi postaci il grafico così possiamo meglio renderci conto del tuo punto di vista!

[maurizio67]

Ciao .provo ad allegare uno dei vecchi grafici di cui parlavo, quello di inizio settembre . per capire come è costruito Candele Heikin Ashi - semplice retta di regressione con deviazione standard (2) .

[goldor]

Ciao .provo ad allegare uno dei vecchi grafici di cui parlavo, quello di inizio settembre . per capire come è costruito Candele Heikin Ashi - semplice retta di regressione con deviazione standard (2) .

è molto interessante questo grafico, anche perchè la cosa importante oltre i tempi sono le ampiezze.....le Heikin Ashi le avevo cominciate a vedere, e la cosa interessante che hanno incorporato dentro di loro diciamo il pivot del prezzo.....domattina proverò in demo a mettere a mercato un vertical put credit a delta 1.1 l\'ho postata sulle strategie di Fiuto Beta con il nome "Eurostoxx vertical put credit" vendo una atm 3050 e mi copro con una otm 3000 scadenza aprile

[Cagalli Tiziano]

è molto interessante questo grafico, anche perchè la cosa importante oltre i tempi sono le ampiezze.....le Heikin Ashi le avevo cominciate a vedere, e la cosa interessante che hanno incorporato dentro di loro diciamo il pivot del prezzo.....domattina proverò in demo a mettere a mercato un vertical put credit a delta 1.1 l\'ho postata sulle strategie di Fiuto Beta con il nome "Eurostoxx vertical put credit" vendo una atm 3050 e mi copro con una otm 3000 scadenza aprile

Ti posto il BoBao system che è diversi anni che produce ottimi trades.

[goldor]

Ti posto il BoBao system che è diversi anni che produce ottimi trades.

a colpo d\'occhio sembra un bel TS sù indicatori alquanto scientifici, e comunque quello che conta è la performance che ha reale!

[pidi10]

a colpo d\'occhio sembra un bel TS sù indicatori alquanto scientifici, e comunque quello che conta è la performance che ha reale!

Ciao Goldor mi accorgo solo ora che sei tornato dopo anni. Ben tornato quindi.

[goldor]

Ciao Goldor mi accorgo solo ora che sei tornato dopo anni. Ben tornato quindi.

Grazie Pidi!! E\' un piacee ritrovarti, un abbraccio!!!

[Furious]

analisi su volatilità

Non so se sto scrivendo sul giusto 3d... ma ad ogni modo...
Considerando che nelle mie analisi non includevo mai le analisi sulla vola :( Ho iniziato seriamente a leggere questo 3d http://www.playoptions.it/vbforum/sh...plicita/page16 che ho trovato alquanto illuminante

Quindi, dopo essermi fatto un giro su Vstoxx e sezione diamo-i-numeri, volevo sapere se avevo interpretato bene:
VSTOXX
viene prezzata una salita della volatilità su giugno, luglio e agosto

EUROSTOXX50
volatilità imp. delle call sulle scadenze successive in aumento
volatilità imp. delle put su scadenze successive in diminuzione
la vola imp. è superiore alla storica, quindi si può valutare di vendere opzioni in quanto sono sopravvalutate, ma è consigliabile put (visto che se la storica torna sopra significa ribasso e visto che la vi delle call è in aumento)

QUINDI= i mm prezzano una salita del sottostante ma con volatilità in aumento
il fino a dove ce li dicono i dpd...

[Furious]

Stocchisti dove siete?

Non so se sto scrivendo sul giusto 3d... ma ad ogni modo...
Considerando che nelle mie analisi non includevo mai le analisi sulla vola :( Ho iniziato seriamente a leggere questo 3d http://www.playoptions.it/vbforum/sh...plicita/page16 che ho trovato alquanto illuminante

Quindi, dopo essermi fatto un giro su Vstoxx e sezione diamo-i-numeri, volevo sapere se avevo interpretato bene:
VSTOXX
viene prezzata una salita della volatilità su giugno, luglio e agosto

EUROSTOXX50
volatilità imp. delle call sulle scadenze successive in aumento
volatilità imp. delle put su scadenze successive in diminuzione
la vola imp. è superiore alla storica, quindi si può valutare di vendere opzioni in quanto sono sopravvalutate, ma è consigliabile put (visto che se la storica torna sopra significa ribasso e visto che la vi delle call è in aumento)

QUINDI= i mm prezzano una salita del sottostante ma con volatilità in aumento
il fino a dove ce li dicono i dpd...

Buongiorno a tutti gli "stoxxisti"
Sembra che nonostante l\'analisi continui ad essere la stessa di cui sopra, il sottostante non ne vuole sapere e si è girato al ribasso...

Che ne pensate?

Dax, Eurostoxx e ora anche Ftsemib in ribasso, resta solo l\'S&P a rialzo...

[nuvola998]

penso che questa fase laterale sia una bella distribuzione e quando la riterranno sufficiente faranno iniziare le danze al ribasso.
Per far continuare i rialzi con i livelli P/E che ci sono si può fare solo aumentando la bolla con gli ultimi arrivati.
Una mattina come tutte le altre ultimamente con bassissima volatilità ci sorprenderà con un bel Gap down che non verrà riassorbito. D\'altra parte lo abbiamo già visto nel passato questo tipo di andazzo sembra che vada tutto nella solita quiete al rialzo ed a un bel tratto sbam la bolla si rompe.
Ciao a tutti