Il sottostante e le sue opzioni

[CIVT]

Ciao Thalos

ti ringrazio di seguire questa discussione.

E ti rispondo.

Io ho tante cosa da dire e non posso dirle in un unico post.
Certamente parlerò sia del Time Frame che del Money Management, me per ora sto solo descrivendo le informazioni che si possono cogliere nel primo minuto di contrattazione adottando una visione del mercato nuova.

Mi dispiace deluderti sui Pivot, forse tu ed io intendiamo qualcosa di diverso.

Come specificato i pivot point si ottengono dai valori della candela del giorno precedente e questi, indipendentemente dal time frame che tu usi il giorno dopo, sono sempre gli stessi.

In merito alle politiche di trading è giustissimo quello che dici se lavori a mano e devi seguire canoni ispirati alla semplicità, ma se lavori o intendi creare un Trading System questa distinzione può sparire perché la decisione di lavorare in trend o di lavorare sui rimbalzi non può essere decisa a priori da una "politica" di trading , ma deve scaturire da un andamento in corso nel mercato.

Per quanto riguarda gli anni di esperienza per capire quale sia il proprio livello di trading, così tu hai detto ma io interpreto, dove mettere lo stop loss, anche qui ti devo chiedere di attendere per conoscere il mio parere in quanto devo seguire una progressione logica. Comunque ti anticipo che questo problema nella visione di mercato che ho deciso di condividere ha una soluzione semplice che non abbisogna di anni per essere messa a punto e che non teme il tempo per mantenere la sua validità.

Infine in merito all\'indicatore che tu suggerisci, lo verificherò, anche se la visione del mercato che sto condividendo ha una posizione particolare su quasi tutti gli indicatori.

Vorrei dire di più ma subito temo di ingenerare confusione e quindi invito ad attendere.

In ogni caso il mio discorso non è rivolto a coloro che in anni di esperienza hanno messo a punto delle proprie tecniche di cui magari sono gelosi, ma a quelli che ancora non hanno familiarità con il sottostante avendo studiato solo le opzioni o comunque non sentono di avere ancora un\'esperienza sufficiente.

Ciao Pidi è un grande piacere rileggere tuoi interventi!!! Ho letto quasi tutti i tuoi vecchi post e mi sento di affermare in tutta tranquillità che la tua fama ormai ti precede!

Venendo alla questione traders di sottostante e traders di opzioni io credo di appartenere alla schiera degli indecisi che non hanno ancora maturato un proprio stile di trading, personalmente credo che la soluzione stia come al solito nel mezzo, ovvero tradare il sottostante con un TS mediamente profittevole utilizzando le opzioni in luogo dei classici stop loss. Una dimostrazione di questo l\'ha già data Tiziano tempo fà con il suo trading system a montante americana, l\'unico neo di quella strategia è ovviamente il capitale elevato richiesto nei periodi di drawdown. Mi farebbe molto piacere conoscere invece il tuo punto di vista su questo metodo. Per chi non conosce il trading system a montante americana può vedere il video che ne spiega la logica Video - Le opzioni a montante americana

[fnet]

... fnet iscritto alla lettura

( ottima iniziativa + Grazie .... )

[BMM]

Bentornato Pietro!
Io non ho mai usato i pivot ma casualmente sono nella mia to do list, il tuo post, di cui ti ringrazio, li fa salire nella graduatoria

le formule sono queste?

Pivot Point (P) = (Prezzo High + Prezzo Low + Chiusura) /3

Primo Livello di supporto e resistenza:
Resistenza (R1) = (2 * P) – Prezzo Low
Supporto (S1) = (2 * P) – Prezzo High

Secondo Livello di supporto e resistenza:
Resistenza (R2) = P + (R1 – S1)
Supporto (S2) = P – (R1 – S1)

Terzo Livello di supporto e resistenza:
Resistenza (R3) = Prezzo High + 2 * (P – Prezzo Low)
Supporto (S3) = Prezzo Low – 2 * (Prezzo High – P)

Le formule dei Pivot Point sono le seguenti

AP = (HIG + LOW + CLO) / 3
S1 = (2 * AP) - HIG
R1 = (2 * AP) - LOW
S2 = AP - (R1 - S1)
R2 = (AP - S1) + R1
R3 = R2 + (HIG - LOW)
S3 = S2 - (HIG - LOW)

vedo che quelli di primo e secondo livello sono equivalenti, quelli di terzo sono diversi. Sono andato a vedere su un mio testo di analisi tecnica e la formula del terzo livello è ancora diversa. Ricordo che anni fa li scartai proprio perchè avevo visto che c\'erano tante formule diverse e quindi avevo pensato che il loro potere accentratore venisse limitato dal fatto che ognuno li può impostare diversamente

Forse quel che dico può essere valido per quelli di terzo livello ma vedo che per il primo e per il secondo c\'è omogeneità quindi

[pidi10]

Ciao CIVT

Ti ringrazio per il link della lezione di Tiziano che certamente nel week end guarderò, in quanto è un po\' che sono lontano e certi passaggi me li sono perduti.
Segui la mia discussione e troverai quel che cerchi. Se riesco a terminarla, nel senso che i concetti da spiegare sono tanti e devo avere la costanza di procedere.
Per fortuna che questi concetti sono maturati assieme a mio figlio che mi sta seguendo e che talvolta ha scritto e sciverà i post al posto mio.

Comunque tutti i discorsi che farò possono essere portati avanti con un capitale di 5000 euro.

[pidi10]

Ciao BMM

Le banche come IWBank usano le formule che ho postato, quindi al di la delle varie teorie sui Pivot Point mi sembra che quelle indicate da me siano le formule migliori.
E comunque l\'affollamento che ci si crea sopra lo verifico e sperimento ogni giorno.

[pidi10]

Ciao CIVT


ho visto il filmato di Tiziano.
La pretesa del mio dibattito è quella di suggerire una visione del mercato che possa dare sicurezza al trader.
Io non entrerò mai in dettagli di trading system specifici come fa Tiziano spessissimo.
Comunque la tua aspettativa è centrata.

[CIVT]

Ciao CIVT


ho visto il filmato di Tiziano.
La pretesa del mio dibattito è quella di suggerire una visione del mercato che possa dare sicurezza al trader.
Io non entrerò mai in dettagli di trading system specifici come fa Tiziano spessissimo.
Comunque la tua aspettativa è centrata.

Ti ringrazio Pidi, leggo con piacere che una volta tanto non si parla di ingenti capitali e questo non fà altro che aumentare la mia curiosità, a questo punto non ci resta altro che leggerti!

Ma perchè non iniziamo a costruire gli indicatori in beetrader? Credo che più o meno tutti stiano utilizzando la nuova nata in casa playoptions! Ho provato a scrivere il codice ma sbaglio qualcosa perchè viene fuori questo obrobrio...



Posto il codice nella speranza che qualche anima pia riesca a correggerlo perchè i Pivot non li abbiamo in beetrader e sarebbe fantastico averli a disposizione nel nostro arsenale!!

SET AP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
SET S1 = (2 * AP) - HIGH
SET R1 = (2 * AP) - LOW
SET S2 = AP - (R1 - S1)
SET R2 = (AP - S1) + R1
SET R3 = R2 + (HIGH - LOW)
SET S3 = S2 - (HIGH - LOW)

SET PLOT1 = AP
SET PLOT2 = S1
SET PLOT3 = R1
SET PLOT4 = S2
SET PLOT5 = R2
SET PLOT6 = R3
SET PLOT7 = S3

[BMM]

Ma perchè non iniziamo a costruire gli indicatori in beetrader? Credo che più o meno tutti stiano utilizzando la nuova nata in casa playoptions! Ho provato a scrivere il codice ma sbaglio qualcosa perchè viene fuori questo obrobrio...

i pivot si calcolano sul timeframe giornaliero e si plottano sul timeframe intraday come linee, devi usare le formule che gestiscono i multitimeframe

Suggerisco però di aprire un altro thread per non accavallarsi con la discussione di pidi

[pidi10]

Suggerisco però di aprire un altro thread per non accavallarsi con la discussione di pidi

Buona idea.

[CIVT]

i pivot si calcolano sul timeframe giornaliero e si plottano sul timeframe intraday come linee, devi usare le formule che gestiscono i multitimeframe

Suggerisco però di aprire un altro thread per non accavallarsi con la discussione di pidi

Hai ragione, faccio subito!

[pidi10]

Le Fasce PIDI

Non si è ancora conclusa la prima candela della giornata e noi già vediamo il campo di battaglia, ma a noi occorre sapere anche dove andrà il prezzo durante la giornata per regolare il nostro trading.
Alcuni paletti si possono mettere immediatamente, cioè prima della conclusione della prima candela.
Paletti però che ci danno un’idea molto realistica della situazione che potremmo dover affrontare.

Il campo di battaglia è solcato da linee, Strike e Pivot, ad ogni linea il prezzo può rallentare la sua corsa e forse invertirla.

Ma abbiamo ancora delle domande: Dove potrebbe invertire? E dove potrebbe continuare per andare in Trend?

L’importanze di ottenere delle risposte a queste domande è evidente, un trend follower conseguirà perdite se il prezzo inverte, come un contrarian se il prezzo va in trend.
Il motivo sta nel fatto che le strategie di ognuno di loro sono l’esatto contrario di quelle dell’altro.

Per risolvere questoproblema di “orientamento”, con il tempo e l’osservazione sul Bund ho individuato delle aree specifiche che ho chiamato “Fasce di Attenzione” e che molti che mi hanno seguito hanno ribattezzato “Fasce PIDI” , che individuano 2 zone, una al di sopra dell’open e un’altra al di sotto, in cui quasi sempre il prezzo frena la sua corsa dopo la partenza, e si trattiene per un certo tempo che può anche essere lungo.
All’esterno queste fasce terminano con un livello di prezzo che io ho chiamato “Punto di Non Ritorno”. Infatti se il prezzo supera tale punto è molto probabile che parta in trend. Se invece non lo supera prima o poi è molto probabile che rimbalzi.

Come si individuano queste fasce.
Si parte dall’OPEN che è il primo prezzo battuto nella giornata, il punto di partenza della prima candela.
Poi si individua la seconda resistenza, intesa per Strike o Pivot Point, al di sopra di essa.

Quello è il livello di prezzo in cui inizia la fascia di attenzione superiore. Poi si individua un numero di tick proporzionali alla volatilità del titolo, che costituiscono la “profondità” della fascia e si contano procedendo oltre.
Il livello trovato è il termine della fascia e si chiama Punto di Non ritorno superiore.

La difficoltà sta nell’individuare per ogni singolo sottostante il valore della profondità della fascia. Io in questi mesi sul Bund ho fissato la profondità in 22 tick per i trend followers ed in 12 tick per i contrarian.
La differenza tra le due valutazioni sta nel fatto che questa area è un’altra delle aree in cui il sottostante procede in lateralità e quindi ai Trend followers occorre un dato con alta probabilità che il prezzo non torni indietro, mentre per i contrarian che lavorano entrando contrari sui massimi e sui minimi relativi occorre un punto di allert da cui essere pronti ad entrare al minimo accenno di inversione.

Per ricavare queste profondità su altri sottostanti è sufficiente fissare il livello di inizio di ogni fascia e poi con l’osservazione in più giorni posizionare quello di fine fascia nel punto più opportuno in base al comportamento del sottostante stesso e alle proprie esigenze.

Certamente sarà possibile in futuro ricavarlo con una formula matematica estrapolandolo dalla volatilità, ma io, avendo concentrato il mio studio sul Bund e avendo seguito il metodo dell’osservazione, è un calcolo che non ho ancora fatto.

Naturalmente la Fascia PIDI inferiore si calcola nello stesso modo, ma con il senso invertito.

A questo punto sappiamo quale saranno i possibili andamenti del prezzo con altissima probabilità:
1) il prezzo si muoverà ondeggiando all’interno delle due fasce, con un andamento laterale ampio
2) il prezzo si muoverà in laterale all’interno di ogni singola fascia una volta raggiunta, con andamento laterale stretto
3) il prezzo andrà in Trend se supererà i punti di non ritorno fissati per i trend followers

Quindi alla mattina appena iniziata la giornata, prima che termini la prima candela, con il grafico ancora completamente vuoto, noi, in virtù della nostra visione del mercato, già sappiamo moltissimo di quello che sta per accadere.

Non sappiamo ancora in che verso si svilupperà il mercato, ma non dovremo attendere molto per valutarlo in termini probabilistici.

Io deliberatamente non parlo di indicatori esterni, in quanto tutto ciò che dico può essere programmato all’interno di un Treding System automatico, che non sempre ha facilità a conoscere i valori degli indicatori classici. Quindi ho impostato la mia visione, indipendentemente dagli indicatori.

[massi2375]

Ciao CIVT


ho visto il filmato di Tiziano.
La pretesa del mio dibattito è quella di suggerire una visione del mercato che possa dare sicurezza al trader.
Io non entrerò mai in dettagli di trading system specifici come fa Tiziano spessissimo.
Comunque la tua aspettativa è centrata.

ciao pidi10
sono alle prime armi col trading e questa discussione iniziata da te è proprio quello che ci voleva.
Sono sicuro che con la tua esperienza riuscirai a renderci trader migliori.
Seguirò il post e farò tesoro dei consigli preziosi.
ciao
Massimiliano

[BMM]

vediamo se ho capito:

oggi il primo pivot o strike verso l\'alto era 139.87, sommati i 0.22 deteriminiamo la linea di non ritorno a 140.09. Insieme evidenziano la fascia PIDI superiore ove, sinora il prezzo è contenuto.

Ora posso aspettarmi due cose:

1) lateralità in fascia PIDI

2) breakout linea non ritorno che come dice il nome non dovrebbe più essere violata

Dalla tua osservazione tendi a escludere la

3) uscita fascia PIDI verso il basso

corretto?

[ric72sav]

Poi si individua la seconda resistenza, intesa per Strike o Pivot Point, al di sopra di essa.

Qui parla di seconda resistenza se non leggo male...quindi dovrebbe essere 140

[pidi10]

vediamo se ho capito:

oggi il primo pivot o strike verso l\'alto era 139.87, sommati i 0.22 deteriminiamo la linea di non ritorno a 140.09. Insieme evidenziano la fascia PIDI superiore ove, sinora il prezzo è contenuto.

[ATTACH=CONFIG]12355[/ATTACH]


Ora posso aspettarmi due cose:

1) lateralità in fascia PIDI

2) breakout linea non ritorno che come dice il nome non dovrebbe più essere violata

Dalla tua osservazione tendi a escludere la

3) uscita fascia PIDI verso il basso

corretto?

No.
L\'open è stato a 139.70
Prima resistenza è un pivot a 139.88
Seconda resistenza è uno strike a 140
140 + 0.22 = Punto di non ritorno 140.22

Fino a che sta nella fascia la probabilità maggiore è che ritracci.
Passata la fascia ogni tick aumenta la probabilità che vada in un trend temporaneo