Il sottostante e le sue opzioni

[pidi10]

Io penso che molti di voi siano familiari con le quadrature dei bilanci tipiche dei commercialisti.

Se ad un commercialista chiediamo di far quadrare i dati di broker differenti, penso che immediatamente ricercherebbe la risposta nella quadratura dei volumi a fine giornata.
Se i volumi a fine giornata sono giusti è probabile che anche i prezzi secondo dopo secondo lo saranno!

Tale dato dovrà essere identico indipendentemente dal broker analizzato, ritengo!

Se invece, i volumi di un broker X non quadrano con quelli di un broker Y e quelli del broker Z non quadrano ne con quelli del broker X che con quelli del broker Y, a noi poveri mortali ci viene da pensare:
ma, se non quadrano i volumi, come possono quadrare i prezzi (minuto dopo minuto)?!?!?!

Quindi c\'é il pericolo che noi ci danniamo in analisi. Poi andiamo a mercato e..... ci lasciamo le penne! (e non per colpa nostra)

I dati buoni costano e i Broker sono commercianti di dati.

I dati buoni costano circa 100 euro al mese.

E\' possibile che un broker venda la sua piattaforma a 20 euro al mese se usa quei dati?

Soffermatevi su questa considerazione e iniziate a meditare in merito alla vostra personale situazione.

[CIVT]

Quello è un errore di IB relativo alla TWS, in quanto hai installato una versione vecchia.
Per "eliminarlo" devi disintallare completamente sia le API che la TWS.
Poi dopo averlo fatto con un software tipo iobitunistaller, vai in C: e cancella eventuali cartelle tipo JTS o API.

A questo punto, vai sul sito di IB --> Login --> Login Traderworkstation.
Dopo aver fatto il primo login, chiudila.
Ora lancia il file di installazione di beeTrader e quanto ti chiede di installare le API di IB tu rispondi si e procedi al download e installazione.

In questo modo sei sicuro di avere un\'installazione aggiornata e pulita.

Grazie mille Denis! Credo che il problema era legato a versioni obsolete di Java, dopo averle disinstallate è scomparso l\'errore ora devo solo capire come aggiungere le formule per calcolare la pressione delle mercato!

...

Per i DDE di IB se tu non hi il conto puoi provarli ma i prezzi sono di fantasia.

Vuoi dire che il servizio DDE è a pagamento con IB???

Buona sera

Non so voi che programmi usate, ma con excel (senza conoscere macro) una cosa di questa portata, non la riuscirò a costruire.

Per questo motivo, per quel che può valere anch’io, confermo il mio interesse.

Grazie a tutti e in particolare a pidi10.

Buon proseguimento di serata
Saluti
Alessandro

Se per lavorare sulle DDE è necessario l\'utilizzo delle macro mi aggrego alla richiesta collettiva. Ad ogni modo vi faccio sapere se riesco a costruire qualcosa di decente.

I volumi delle opzioni della giornata sono i seguenti, second i miei dati.

Call movimentate 43967
Put movimentate 75138

Ovviamente degli strike della prossima scadenza che ho seguito io oggi (da 136.5 a 147.5).

Se questi valori sono errati IWbank bara.
Ma non credo proprio.

Googolando ho trovato questa pagina sul sito dell\'eurex http://www.eurexchange.com/exchange-...int/fix/15566/ vi allego uno screen delle opzioni dicembre

[CIVT]

Io penso che molti di voi siano familiari con le quadrature dei bilanci tipiche dei commercialisti.

Se ad un commercialista chiediamo di far quadrare i dati di broker differenti, penso che immediatamente ricercherebbe la risposta nella quadratura dei volumi a fine giornata.
Se i volumi a fine giornata sono giusti è probabile che anche i prezzi secondo dopo secondo lo saranno!

Tale dato dovrà essere identico indipendentemente dal broker analizzato, ritengo!

Se invece, i volumi di un broker X non quadrano con quelli di un broker Y e quelli del broker Z non quadrano ne con quelli del broker X che con quelli del broker Y, a noi poveri mortali ci viene da pensare:
ma, se non quadrano i volumi, come possono quadrare i prezzi (minuto dopo minuto)?!?!?!

Quindi c\'é il pericolo che noi ci danniamo in analisi. Poi andiamo a mercato e..... ci lasciamo le penne! (e non per colpa nostra)

I dati buoni costano e i Broker sono commercianti di dati.

I dati buoni costano circa 100 euro al mese.

E\' possibile che un broker venda la sua piattaforma a 20 euro al mese se usa quei dati?

Soffermatevi su questa considerazione e iniziate a meditare in merito alla vostra personale situazione.

Pietro su IB io confermo i volumi che ha postato BMM ma nel mio caso i dati sono ritardati sul BUND perchè non tradandolo il derivato non ho comprato l\'informativa, non sono invece molto d\'accordo sul discorso del broker perchè se compro una informativa non accetto proprio che i dati mi vengano forniti distorti questa si chiama TRUFFA! imho

[pidi10]

5 novembre 13 : volumi opzioni

Dati Eurex
Call 36915
Put 47318

totali Eurex 84233

Totali IWBank 78136 rilevati da me a fine giornata tra call e put per il numero limitato di opzioni (24 strike) che monitorizzo

Quindi direi che i miei dati sono coerenti con quelli dell\'Eurex.

[pidi10]

Pietro su IB io confermo i volumi che ha postato BMM ma nel mio caso i dati sono ritardati sul BUND perchè non tradandolo il derivato non ho comprato l\'informativa, non sono invece molto d\'accordo sul discorso del broker perchè se compro una informativa non accetto proprio che i dati mi vengano forniti distorti questa si chiama TRUFFA! imho

Già l\'ho detto.
I dati di IB sulla piattaforma free sono inventati di sana pianta (loro dicono i prezzi di 24 ore prima, ma a me non è sembrato guardando il prezzo del sottostante).
Guarda il prezzo del sottostante e te ne rendi conto.

Se hai un conto hai anche una piattaforma virtuale per fare delle prove e quella ti da prezzi reali.


Se vuoi testare in virtuale devi usare altre piattaforme come IW o WE.

[pidi10]

Pietro su IB io confermo i volumi che ha postato BMM ma nel mio caso i dati sono ritardati sul BUND perchè non tradandolo il derivato non ho comprato l\'informativa, non sono invece molto d\'accordo sul discorso del broker perchè se compro una informativa non accetto proprio che i dati mi vengano forniti distorti questa si chiama TRUFFA! imho

Ma io intendevo il caso che uno non la compera l\'informativa.
E\' ovvio che se la comperi hai diritto a dati coerenti.

Ma se un dato è affettato corto o largo tu non te ne accorgi.

E sono sempre dati accettabili.
Nessun giudice condannerebbe il broker.

Ma tu ci devi guadagnare lavorandoci sopra ed è li che puoi vedere la differenza.

[pidi10]

[QUOTE=CIVT;66622]
Vuoi dire che il servizio DDE è a pagamento con IB???
/QUOTE]

No il DDE è gratis con IB.
Sono i dati VERI che sono a pagamento!

[CIVT]

Ma io intendevo il caso che uno non la compera l\'informativa.
E\' ovvio che se la comperi hai diritto a dati coerenti.

Ma se un dato è affettato corto o largo tu non te ne accorgi.

E sono sempre dati accettabili.
Nessun giudice condannerebbe il broker.

Ma tu ci devi guadagnare lavorandoci sopra ed è li che puoi vedere la differenza.

Ahhh ok ora posso tornare a respirare perchè quella differenza pensavo fosse tra l\'informativa Professional e Non Professional di IB...meno male!

Cmq per la mia breve ma intensa esperienza sul forex ti posso assicurare che almeno in quel contesto ormai va avanti il broker che è meno "disonesto" rispetto alla concorrenza, questo è uno dei fattori principali per i quali ho deciso di abbandonare il forex!

p.s. se puoi dirlo posso sapere con cosa fai i calcoli della Pressione Intraday perchè credo proprio che farlo in Excel senza macro sia un compito davvero arduo!

[pidi10]

Ahhh ok ora posso tornare a respirare perchè quella differenza pensavo fosse tra l\'informativa Professional e Non Professional di IB...meno male!

Cmq per la mia breve ma intensa esperienza sul forex ti posso assicurare che almeno in quel contesto ormai va avanti il broker che è meno "disonesto" rispetto alla concorrenza, questo è uno dei fattori principali per i quali ho deciso di abbandonare il forex!

p.s. se puoi dirlo posso sapere con cosa fai i calcoli della Pressione Intraday perchè credo proprio che farlo in Excel senza macro sia un compito davvero arduo!

Io respiro macro, me le togli e muoio.

[BMM]

1) I dati della TWS DEMO sono inventati e girano anche a mercati chiusi per permettere di debuggare i sw collegati alla TWS e per imparare la TWS di notte e nei weekend, servono a quello, non certo per fare trading

2) I dati della TWS PAPER sono gli stessi sottoscritti (e pagati) della TWS real:

2a - I dati della TWS REAL o PAPER non sottoscritti (i delayed) sono inaffidabili per ovvi motivi, ma a caval donato non si guarda in bocca

2b - I dati della TWS REAL o PAPER sottoscritti ( pagati ) ci si può aspettare che siano ragionevolmente buoni, non perfettissimi (costerebbero un botto) ma ragionevoli. bid ask delle opzioni e futures e volumi futures mi sembrano ragionevoli. I volumi delle opzioni si sta discutendo ora di un possibile GROSSO problema

----------

tornando a bomba, ho preso ad esempio i volumi di ieri della put 140 prossima scadenza:

iw 19715 (flusso dati sottoscritto e pagato)

eurex 19923 (sito ufficiale)

ib 2960 (flusso dati sottoscritto e pagato)

risulta chiaro che i dati di IW sono abbastanza simili a quelli ufficiali eurex (*), quelli di IB completamente sballati. Ho sentito IB e stanno cercando di capire il perchè


(*) forse la differenza sono gli scambi OTC?

[CIVT]

1) I dati della TWS DEMO sono inventati e girano anche a mercati chiusi per permettere di debuggare i sw collegati alla TWS e per imparare la TWS di notte e nei weekend, servono a quello, non certo per fare trading

2) I dati della TWS PAPER sono gli stessi sottoscritti (e pagati) della TWS real:

2a - I dati della TWS REAL o PAPER non sottoscritti (i delayed) sono inaffidabili per ovvi motivi, ma a caval donato non si guarda in bocca

2b - I dati della TWS REAL o PAPER sottoscritti ( pagati ) ci si può aspettare che siano ragionevolmente buoni, non perfettissimi (costerebbero un botto) ma ragionevoli. bid ask delle opzioni e futures e volumi futures mi sembrano ragionevoli. I volumi delle opzioni si sta discutendo ora di un possibile GROSSO problema

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tornando a bomba, ho preso ad esempio i volumi di ieri della put 140 prossima scadenza:

iw 19715 (flusso dati sottoscritto e pagato)

eurex 19923 (sito ufficiale)

ib 2960 (flusso dati sottoscritto e pagato)

risulta chiaro che i dati di IW sono abbastanza simili a quelli ufficiali eurex (*), quelli di IB completamente sballati. Ho sentito IB e stanno cercando di capire il perchè


(*) forse la differenza sono gli scambi OTC?

Ottimo BMM! Sono proprio curioso di sentire cosa rispondono quelli di IB!!!

Grazie!

[pidi10]

Chi la dura la vince.

[Apocalips]

1) I dati della TWS DEMO sono inventati e girano anche a mercati chiusi per permettere di debuggare i sw collegati alla TWS e per imparare la TWS di notte e nei weekend, servono a quello, non certo per fare trading

2) I dati della TWS PAPER sono gli stessi sottoscritti (e pagati) della TWS real:

2a - I dati della TWS REAL o PAPER non sottoscritti (i delayed) sono inaffidabili per ovvi motivi, ma a caval donato non si guarda in bocca

2b - I dati della TWS REAL o PAPER sottoscritti ( pagati ) ci si può aspettare che siano ragionevolmente buoni, non perfettissimi (costerebbero un botto) ma ragionevoli. bid ask delle opzioni e futures e volumi futures mi sembrano ragionevoli. I volumi delle opzioni si sta discutendo ora di un possibile GROSSO problema

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tornando a bomba, ho preso ad esempio i volumi di ieri della put 140 prossima scadenza:

iw 19715 (flusso dati sottoscritto e pagato)

eurex 19923 (sito ufficiale)

ib 2960 (flusso dati sottoscritto e pagato)

risulta chiaro che i dati di IW sono abbastanza simili a quelli ufficiali eurex (*), quelli di IB completamente sballati. Ho sentito IB e stanno cercando di capire il perchè


(*) forse la differenza sono gli scambi OTC?

Ragazzi siamo sicuri che stiamo leggendo bene ?
perchè se è cosi come dite anche WeBank riporta dei valori sballati che però, cosa strana, sono esattamente gli stessi di IB ovvero 2960


quindi IB e WE dicono esattamente la stessa cosa mentre IW e Eurex seppur poco discordanti tra di loro dicono una cosa completamente diversa

chi ha ragione?
secondo me adottano un diverso criterio di rilevazione

Apo

[BMM]

brutte notizie:

la politica aziendale di Interactive Brokers è di non diffondere i volumi passati nel mercato come blocchi ( i wholesales ) e quindi NON vengono diffusi. IB diffonde solo i volumi di noi retail o dei big che non passano gli ordini come blocchi

E\' interessante notare come la stragrande maggioranza dei volumi di queste opzioni passa proprio come blocchi creando la grande differenza tra i dati IB e quelli IW o Eurex

I dati sono quindi "giusti" partendo da una scelta "sbagliata" o quantomeno non a nostro favore

La decisione di nascondere il volume delle opzioni dei big è una prova indiretta di quanto sia utile cercare di trarne informazioni e forse per quello cercano di metterci i bastoni tra le ruote

Per ora possiamo solo dire che l\'analisi di Pidi non si può fare con i dati di IB

@apo, evidentemente webank fa la stessa cosa di ib, solo iw mette a disposizione dati ok per questa analisi

PS sarebbe bello poter agganciare fiuto e beetrader ad una fonte dati e inviare gli ordini su un\'altro broker

[Apocalips]

Per ora possiamo solo dire che l\'analisi di Pidi non si può fare con i dati di IB

ma neanche con quelli di Webank che adotta evidentemente la stessa politica

applausi ad entrambi


niente da fare allora, la storia recente sta dimostrando che i volumi che ci fanno leggere sono inaffidabili se ci si vuole costruire sopra un qualcosa per cui l\'unica strada rimane quella di studiare il movimento del prezzo che è un dato reale e che al suo interno sconta già tutto.

Apo