una pregunta

[Gauss]

devo fare una domanda:
perchè la stessa strategia (sul medesimo sottostante e stesso timeframe) fa meno entrate (ed uscite) in backtest rispetto alla simulazione front in "strategy"? :blink:

grazie, ciao.

PS: ho provato a vedere se era qualche settaggio sbagliato, o time frame diversi ecc.ecc. ..... ma non ne sono venuto "fuori".:ermm:

dati di oggi 05 novembre.

backtest
backtest.png

strategy
strategy.png

report strategy:
reportA.jpg

reportB.jpg

[Andrea Cagalli]

devo fare una domanda:
perchè la stessa strategia (sul medesimo sottostante e stesso timeframe) fa meno entrate (ed uscite) in backtest rispetto alla simulazione front in "strategy"? :blink:

grazie, ciao.

PS: ho provato a vedere se era qualche settaggio sbagliato, o time frame diversi ecc.ecc. ..... ma non ne sono venuto "fuori".:ermm:

dati di oggi 05 novembre.

Ciao caro,
dipende dal fatto che in Backtest vengono utilizzati dati storici, quindi con le candele già belle che formate, mentre in Strategy la candela si forma con i tick in realtime e questo potrebbe far si che si vengano a verificare delle condizioni che fanno scattare i Signal me che poi queste condizioni vengano ritracciate, ecco che a candela formata questa condizione non sarebbe stata verificata e quindi non si sarebbe generato il segnale.

Ciao Ciao

[Gauss]

Grazie.
Questo dipende anche dalla strategia che si usa; nell\'esempio che ho allegato uso infatti i prezzi "last" e non "close";
anche questo quindi mi conferma (come se ce ne fosse bisogno!) quello che mi scrivi.

Grazie e buon lavoro.