La mia operatività by Thalos

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
abbiamo aperto questa nuova discussione (spostando i messaggi che erano postati in questa discussione) per quanto riguarda la bella operatività che posta Thalos che così rimane in un tread tutto suo e non rischia di essere persa.

[Thalos]

La mia operatività by Thalos

Ciao
Ti metto il grafico del Bund con i Livelli e lo Swing Charts come ti avevo trascritto ieri e operativita\' mia reale
odierna

Operativita\' Intraday: Grafico 15 minuti

Congestione delimitata con lo Swing Charts tra 140.03 e 140,24

Ingresso Long a 140,26 - Ingresso Short a 140,01

Take Profit Long. 140,65 - Take Profit Short a 139,42

Stop Loss in attesa a secondo se va\' si entra Long o Short a seguire sul Prezzo..

Postero\' a fine del Trade i risultati..

(Non me ne voglia Tiziano se uso VT, ma BeeTrader non ha ancora lo Swing Chart e la Varianza. fondamentali per il Trading sulle rotture BreakOut a 15 minuti)

[Thalos]

Stesso ragionamento su SP500 Delimito la congestione e entro Long o Short alla rottura della stessa, mettendo i Take Profit...
Se il Prezzo torna indietro chiudo la posizione con una piccola perdita piu\' commissioni..
L\' importante e\' non lasciare il prezzo a se stesso..
Anche qui vediamo i risultati a fine giornata..

Importante inserire gli ordini condizionati sulle due rotture..

[pidi10]

Thalos

Ti ringrazio.
La tua operatività è molto interessante.
La visione del mercato che sto spiegando, pur non suggerendo alcuna strategia in particolare, fornisce dei possibili spunti migliorativi anche alla tua strategia.
Al momento opportuno lo vedrai.

[Thalos]

SP500 Rottura della congestione come previsto, ma senza la dovuta forza...
Uscita dal Trade velocemente con Piccolo Gain comprensivo di Commissioni..

[Thalos]

BUND Falsa rottura e rientro nella congestione, quindi StopLoss a Pareggio, ci ho rimesso le Commissioni, poco male l\' importante e\' non lasciare correre le Perdite, perché quelle non le recuperi piu\'...

[Thalos]

EuroStoxx50 Stessa cosa, determino i livelli con lo SwingCharts e la varianza e aspetto la rottura degli stessi con forza per entrare.
Se il prezzo corre lascio andare i Profitti, se invece non ha forza e ritraccia o rimbalza chiudo in pareggio..

[Thalos]

Ovviamente sull\' SP500 i livelli di ingresso sono variati e aspetto la rottura dei nuovi livelli per entrare, anche se onestamente oggi la giornata mi sembra fiacca, e\' venerdì, WeekEnd Americano classico...

Pero\' se rompe ancora entro e porto a casa piccoli importi, che sommati fanno un buon importo a fine giornata...

E cosi\' mi faccio la pagnotta...


(Tanto BeeTrader sta\' funzionando in demo su Tre titoli, postero\' sopra i risultati della prova di oggi con il BoBao completo messo da Tiziano)

Per cui, combinazione di Trading System (quando sara\' operativo) e Trading discrezionale portano a dei risultati del Famoso 5%..

Importante e\' essere Capitalizzati a sufficienza, se no non puoi diversificare ne gli strumenti, ne il tipo di Trading e perdi al 98%...

[Thalos]

Thalos

Ti ringrazio.
La tua operatività è molto interessante.
La visione del mercato che sto spiegando, pur non suggerendo alcuna strategia in particolare, fornisce dei possibili spunti migliorativi anche alla tua strategia.
Al momento opportuno lo vedrai.

Questo e\' positivo, sono sempre aperto a nuovi orizzonti, nel Trading non si finisce mai di imparare...

Se mi consenti pero\' spero che almeno i novizi prendano spunto dalla mia operativita\' Intraday provata e riprovata per centinaia di volte in questi anni, e ne facciano buon uso...

Ottimo lavoro Comunque..

[Thalos]

I pivot Point, ovvero i punti di svolta del trend o il punto di congestione o il punto di rottura, sono quei livelli che vengono descritti in mille modi ma in definitiva essi non sono altro che una frazione decimale del delta delle opzioni posizionate sullo strike più prossimo all\'ATM nella direzione del trend ...momento per momento.

Immagino che non sia sfuggito a nessuno che la borsa fa dei movimenti percentuali più grandi nelle fase di chiusura che non in fase di contrattazioni. Tra chiusura ed apertura in un anno fa più strada che tra Apertura e Chiusura.

Questo signiifca che i venditori di opzioni pronti a difendere leloro posizioni (hanno incassato il premio! e non ci vogliono rinunciare..) agiscono quasi in continua, ovvero sono a rischio zero quasi sempre.

Questo "quasi" sono i Pivot Point calcolati in due modi diversi per i due stili di opzioni (Americane e Europee).

In pratica funziona così: il mondo non smette mai di trattare i sottostanti e le grandi forze sul mercato hanno le mani lunghe e sono posizionate su tante borse contemporaneamente. Si avviano le contrattazioni su una parte del globo e si spengono nell\'altra metà...più o meno.. ecco che la parte chiusa appena riaprirà dovrà adeguarsi alla parte che è stata aperta e quindi si dovranno adeguare i delta di portafoglio.

Ovvero NON ci dovranno essere portafogli a rischio di direzione.

Le aste di apertura e quindi gli eventuali gap sono indispensabili per riposizionare il delta di portafoglio ed ecco perchè i movimenti sono maggiori a mercati chiusi, una volta fatta questa operazione ecco che si avviano le contrattazioni ed il prezzo dei vari sottastanti inizia a muoversi verso i vari strike.

I portafogli iniziano a squlibrarsi verso una direzione? ecco che si deve intervenire per la correzione, detta copertura o respingimento.
Per sapere quando è il momento di fare questa correzione ci si basa sul valore del delta dell\'opzione ATM più prossima, anzi, alla somma dei delta di tutte le opzioni più prossime all\' ATM su tutte le scadenze.

Si azzera e poi lo si lascia fluttuare di un valore pari al delta/10 e poi si interviene e lo si riporta a zero e via così.

Il problema è che gli eserciti sono due, venditori di Put e venditori di Call e quindi si daranno battaglia ma ognuno di loro si troverà al suo delta/10, il Pivot Point.

Ok abbastanza chiaro, ma non ho capito una cosa, gli Strike sono abbastanza lontani tra di loro, e capita spesso che nella giornata non vengono neanche sfiorati, quindi presumo che nell\' operativita\' Intraday contano poco (O almeno penso sia cosi\') per cui le chiamiamole Mani Forti, alla fine guardano sempre i grafici Daily (Correggimi se sbaglio)..

Ma allora se io lavoro su Grafici a 15 minuti, massimo a 1 Ora non traggo nessun beneficio da quello che hai descritto sopra.. (O mi sbaglio)..

Questi sono fattori importantissimi, che ancora non ho ben chiaro, specialmente per la scelta del Time Frame da usare come base alla contrattazione Intraday...(spero di essermi spiegato)..

Io come dagli esempi di Oggi fatti uso il Time Frame a 15 minuti per l\' Intraday, ma non e\' detto che sia il piu\' giusto, forse capendo bene il discorso che hai fatto prima riuscirei a individuare meglio il Time Frame piu\' adatto all\' operativita\' giornaliera...

[Cagalli Tiziano]

Ok abbastanza chiaro, ma non ho capito una cosa, gli Strike sono abbastanza lontani tra di loro, e capita spesso che nella giornata non vengono neanche sfiorati, quindi presumo che nell\' operativita\' Intraday contano poco (O almeno penso sia cosi\') per cui le chiamiamole Mani Forti, alla fine guardano sempre i grafici Daily (Correggimi se sbaglio)..

Ma allora se io lavoro su Grafici a 15 minuti, massimo a 1 Ora non traggo nessun beneficio da quello che hai descritto sopra.. (O mi sbaglio)..

Questi sono fattori importantissimi, che ancora non ho ben chiaro, specialmente per la scelta del Time Frame da usare come base alla contrattazione Intraday...(spero di essermi spiegato)..

Io come dagli esempi di Oggi fatti uso il Time Frame a 15 minuti per l\' Intraday, ma non e\' detto che sia il piu\' giusto, forse capendo bene il discorso che hai fatto prima riuscirei a individuare meglio il Time Frame piu\' adatto all\' operativita\' giornaliera...

No, leggi bene.
Ad ogni tick il sottostante si avvicina o si allontana dalle opzioni interessate (ATM).
In pratica ci vogliono circa 5 tick di sottostante per far muovere 0,01 di delta (dipende anche da altri fattori che per ora tralasciamo).

Perciò la barra di 1 minuto o di 5 minuti potrebbe far variare il delta di 1/10 ed ecco che scattano le repair strategy!

C\'è il calcolatore in Fiuto ...ti metto due immagini

[Thalos]

Per cui 15 Minuti e\' un tempo abbastanza grande che puo\' tranquillamente cambiare il Delta di posizione anche piu\' volte facendo scattare logiche di protezione..
Per cui il Time Frame piu\' adatto potrebbe essere il 5 Minuti o meno, anche se c\'e\' il problema di numerosi falsi segnali..

[Cagalli Tiziano]

Per cui 15 Minuti e\' un tempo abbastanza grande che puo\' tranquillamente cambiare il Delta di posizione anche piu\' volte facendo scattare logiche di protezione..
Per cui il Time Frame piu\' adatto potrebbe essere il 5 Minuti o meno, anche se c\'e\' il problema di numerosi falsi segnali..

Guarda Thalos, io sento e vedo molti trader che utilizzano time frame 15 minuti ed il risultato riescono a portarlo a casa. Meno eseguiti, corse del sottostante più lunghe e quindi ad ogni singolo trade si può tentare di prendere qualche tick in più.

Io non mi trovo bene e nemmeno i miei trading system intraday riescono a performare bene, utilizzo il 5 minuti.

Ma queste sono scelte personali, il dato oggettivo è che il delta cambia dentro qualsiasi barra per cui se ti trovi bene con i 15 minuti non lo cambiare. IL pivot è sempre quello...e sistema che vince non si cambia.

[Thalos]

Guarda Thalos, io sento e vedo molti trader che utilizzano time frame 15 minuti ed il risultato riescono a portarlo a casa. Meno eseguiti, corse del sottostante più lunghe e quindi ad ogni singolo trade si può tentare di prendere qualche tick in più.

Io non mi trovo bene e nemmeno i miei trading system intraday riescono a performare bene, utilizzo il 5 minuti.

Ma queste sono scelte personali, il dato oggettivo è che il delta cambia dentro qualsiasi barra per cui se ti trovi bene con i 15 minuti non lo cambiare. IL pivot è sempre quello...e sistema che vince non si cambia.

In effetti ormai sono anni che uso il 15 Minuti e mi e\' difficile cambiare...
I Trade sono pochi al giorno (Non faccio felice i Broker), ma mi consentono di ragionare meglio sul da\' farsi... o la mente un po\' pigra e per prendere decisioni mi ci vuole del tempo..

Per quanto riguarda i TS, vedendo i risultati dei Test che sto\' effettuando con BeeTrader forse il 15 minuti e\' un po\' troppo lento e diventa difficile il settaggio..
Provero\' in Demo a settare i TS sul 5 minuti e vederne le differenze...

[Thalos]

Ciao,
Seguendo il tuo discorso, e\' molto facile che ti ritrovi con il concetto del Market Profile, dove il Pock attira il prezzo e la prima ora di contrattazione determina il resto della giornata..
Ti posto il Grafico del Market Profile di questi ultimi tre giorni, dove vedi la fascia di lateralita\' a cui ti riferisci te...
Io lo guardo sempre, specialmente alla mattina, ti da\' subito il colpo d\' occhio di dove vuole andare il mercato..
Al Pomeriggio alle 15.30 lo divido perché inizia il Mercato Americano, ed e\' interessante vedere come gli equilibri si modificano rispetto alla mattina e il Pock (Punto di massima contrattazione ) si sposta...
Inoltre l\' uscita del Prezzo dalle fascie esterne determina l\' inizio del Trend...
Come vedi in questi tre giorni il Mercato e\' rimasto laterale, e con l\' MP lo noti subito, basta un colpo d\' occhio...
E\' come vedere il Mercato su una piantina dall\' alto, ti sembra molto piu\' chiaro rispetto a Candele o Barre..