Come Finalizzare una idea di TS ?

[asterix71]

Buondi\' a tutti,
durante il seminario di Firenze , partendo dalla considerazione che un TS valido puo\' essere basato su un codice molto semplice, mi sono chiesto cosa fare per poi trasformare l\'idea in un vero TS a mercato.
Ipotizziamo di aver individuato un sistema di trading che dalle simulazioni sembra funzionare, anche con una bella equity, sia nel caso di trading intraday e nel caso di trading multiday.
1) quale dovrebbe essere la configurazione per la sua implementazione: es il sw che gira su server remoti a noleggio? e dove sono i piu\' validi per la velocita\' di connesisone?
2) come assicurarsi che quanto previsto accada realmente? es come far gestire gap per un mutiday
3) come evitare che il portafoglio reale non corrisponda a quello teorico, es per mancata comunicazione tra TS e broker, mancanza di acquirenti o venditori ecc?
E\' un passaggio che dovrebbe gestire la piattaforma? Basta che mandi subito i futuri ordini (es uscita su trailing stop) al broker quindi sono residenti non piu\' sul mio pc ma gia\' a mercato come indicava Tiziano, o si deve comunque avere una procedura di verifica ordini teorici vs contratti in portafoglio? sono tutte verifiche e settaggi di cui devo preoccuparmi in fase di programmazione del TS ?
Saluti
Maurizio

[MRTMSS]

Buondi\' a tutti,
durante il seminario di Firenze , partendo dalla considerazione che un TS valido puo\' essere basato su un codice molto semplice, mi sono chiesto cosa fare per poi trasformare l\'idea in un vero TS a mercato.
Ipotizziamo di aver individuato un sistema di trading che dalle simulazioni sembra funzionare, anche con una bella equity, sia nel caso di trading intraday e nel caso di trading multiday.
1) quale dovrebbe essere la configurazione per la sua implementazione: es il sw che gira su server remoti a noleggio? e dove sono i piu\' validi per la velocita\' di connesisone?

io utilizzo un normalissimo server acquistato su Aruba e devo dire che non ho problemi e mi sembra anche abbastanza economico...quando lo acquistoi lo trovi già praticamente configurato.

2) come assicurarsi che quanto previsto accada realmente? es come far gestire gap per un mutiday

Questo è difficile prevederlo...a me è successo più di qualche volta e riesci a gestirlo soltanto con delle mosse dopo che il gap è avvenuto...

3) come evitare che il portafoglio reale non corrisponda a quello teorico, es per mancata comunicazione tra TS e broker, mancanza di acquirenti o venditori ecc?

Per la mancanza di venditori ti basta andare su strumenti liquidi, e lì non hai sicuramente problemi.
Per il resto invece cerco di lavorare sempre in backtest o comunque in simulazioni realtime con qualche tick di slippage così da rendere il più possibile reale i miei studi/test

E\' un passaggio che dovrebbe gestire la piattaforma? Basta che mandi subito i futuri ordini (es uscita su trailing stop) al broker quindi sono residenti non piu\' sul mio pc ma gia\' a mercato come indicava Tiziano, o si deve comunque avere una procedura di verifica ordini teorici vs contratti in portafoglio? sono tutte verifiche e settaggi di cui devo preoccuparmi in fase di programmazione del TS ?
Saluti
Maurizio

queste ultime tue affermazioni non servono per far si che un TS sia "vicino alla realtà".

[Andrea Cagalli]

Buondi\' a tutti,
durante il seminario di Firenze , partendo dalla considerazione che un TS valido puo\' essere basato su un codice molto semplice, mi sono chiesto cosa fare per poi trasformare l\'idea in un vero TS a mercato.
Ipotizziamo di aver individuato un sistema di trading che dalle simulazioni sembra funzionare, anche con una bella equity, sia nel caso di trading intraday e nel caso di trading multiday.
1) quale dovrebbe essere la configurazione per la sua implementazione: es il sw che gira su server remoti a noleggio? e dove sono i piu\' validi per la velocita\' di connesisone?
2) come assicurarsi che quanto previsto accada realmente? es come far gestire gap per un mutiday
3) come evitare che il portafoglio reale non corrisponda a quello teorico, es per mancata comunicazione tra TS e broker, mancanza di acquirenti o venditori ecc?
E\' un passaggio che dovrebbe gestire la piattaforma? Basta che mandi subito i futuri ordini (es uscita su trailing stop) al broker quindi sono residenti non piu\' sul mio pc ma gia\' a mercato come indicava Tiziano, o si deve comunque avere una procedura di verifica ordini teorici vs contratti in portafoglio? sono tutte verifiche e settaggi di cui devo preoccuparmi in fase di programmazione del TS ?
Saluti
Maurizio

Ciao,
rispetto a quanto scritto da MRTMSS aggiungo che beeTrader ad ogni ordine inviato richiede il filled alla piattaforma, quindi allinea il TS alle quantità realmente eseguite. Esempio pratico: se il tuo Signal ha inviato un ordine BUY di 100 azioni, ma ne sono state eseguite solo 50 fino al completamento dell\'ordine non viene inviato nessun altro ordine. Ritengo sia un caso abbastanza raro quello in cui le quantità non sono allineate, in quanto beeTrader invia un ordine market al verificarsi della condizione, proprio per evitare disallineamenti.

Ciao Ciao

[asterix71]

Ciao,
rispetto a quanto scritto da MRTMSS aggiungo che...

Ciao Ciao

Benissimo, grazie per le risposte

[alex69]

Scusate, ma non ho ben capito un concetto cui accennava asterix71.
Nel momento in cui il mio TS lancia un ordine e questo viene eseguito, il relativo stop loss e trailing stop risiedono sul mio pc o sono già stati inviati e pertanto attivi sul mio broker?
Immagino che nel primo caso, nell\'eventualità di un guasto tecnico, disconnessione, ecc., sarei esposto al mercato senza protezione.


Per quanto riguarda invece l\'utilizzo di un VPS, ho una piccola esperienza. Ce l\'ho da qualche tempo ma non mi soddisfa pienamente, la risposta è piuttosto lenta e in caso di mancato accesso per qualche minuto la connessione entra in standby.
Sto pensando di crearmi una postazione di trading a casa con doppia connessione ADSL (una fissa che ho già + una chiavetta a consumo per l\'emergenza), doppio pc e più monitor, come consigliava Tiziano.
Qualche utente più esperto può dare qualche ulteriore suggerimento? Come vi siete organizzati?
Grazie in anticipo.

Alex

[Andrea Cagalli]

Scusate, ma non ho ben capito un concetto cui accennava asterix71.
Nel momento in cui il mio TS lancia un ordine e questo viene eseguito, il relativo stop loss e trailing stop risiedono sul mio pc o sono già stati inviati e pertanto attivi sul mio broker?
Immagino che nel primo caso, nell\'eventualità di un guasto tecnico, disconnessione, ecc., sarei esposto al mercato senza protezione.


Per quanto riguarda invece l\'utilizzo di un VPS, ho una piccola esperienza. Ce l\'ho da qualche tempo ma non mi soddisfa pienamente, la risposta è piuttosto lenta e in caso di mancato accesso per qualche minuto la connessione entra in standby.
Sto pensando di crearmi una postazione di trading a casa con doppia connessione ADSL (una fissa che ho già + una chiavetta a consumo per l\'emergenza), doppio pc e più monitor, come consigliava Tiziano.
Qualche utente più esperto può dare qualche ulteriore suggerimento? Come vi siete organizzati?
Grazie in anticipo.

Alex

Ciao caro,
nei TS automatici gli ordini Money Management, quali Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop sono generati da beeTrader ed inviati al broker nel momento in cui si verificano.
A livello di postazione, ti posso consigliare un buon gruppo di continuità ed una chiavetta d\'emergenza è sempre utile averla!!

Ciao Ciao

[alex69]

Grazie Andrea, sempre gentilissimo.

[Alex1]

Buon giorno

Per non aprire una nuova sezione mi aggancio a questa.

Qualche buon anima mi potrebbe dire in cosa sto sbagliando?



Grazie
Saluti
Alex

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno

Per non aprire una nuova sezione mi aggancio a questa.

Qualche buon anima mi potrebbe dire in cosa sto sbagliando?

[ATTACH=CONFIG]14544[/ATTACH]

Grazie
Saluti
Alex

Nel riskPercent hai messo il numero 1,6 separato da "virgola" ed invece va scritto 1.6.

[Alex1]

Nel riskPercent hai messo il numero 1,6 separato da "virgola" ed invece va scritto 1.6.

Come sempre tante, grazie
Alex

[Marco Bosco]

Buongiorno Alex,

Vanno anche tolte le parentesi () finali al @riskPercent e aggiunta l\'istruzione: set TRAILING_PERCENT = tuo numero

tipo così:

INPUTS: @periods(10), @riskPercent(1.6), @stopLoss(400), @Aperiods(6)
 
SET TRAILING_STOP = AVERAGE(Close, @Aperiods)* @riskPercent


set TRAILING_PERCENT = 10
 
SET STOP_LOSS = @stopLoss
 
SET hh = HighestHighValue(@periods)
 
HIGH = hh

ciao Marco

[Alex1]

Buongiorno Alex,

Vanno anche tolte le parentesi () finali al @riskPercent e aggiunta l\'istruzione: set TRAILING_PERCENT = tuo numero

tipo così:

INPUTS: @periods(10), @riskPercent(1.6), @stopLoss(400), @Aperiods(6)
 
SET TRAILING_STOP = AVERAGE(Close, @Aperiods)* @riskPercent


set TRAILING_PERCENT = 10
 
SET STOP_LOSS = @stopLoss
 
SET hh = HighestHighValue(@periods)
 
HIGH = hh

ciao Marco

Infatti, mi dava ancora errore.
(Mi sa che non sono idoneo)

Se posso, avrei bisogno di un altro aiuto.
Come si fa dire allo script di controllare prima di aprire una contratto se le candele o la candela era un (per esempio) BULLISH_ENGULFING_LINE

Grazie
Buon proseguimento di domenica
Alex

[Cagalli Tiziano]

Infatti, mi dava ancora errore.
(Mi sa che non sono idoneo)

Se posso, avrei bisogno di un altro aiuto.
Come si fa dire allo script di controllare prima di aprire una contratto se le candele o la candela era un (per esempio) BULLISH_ENGULFING_LINE

Grazie
Buon proseguimento di domenica
Alex

la condizione buy è:
HIGH = hh

basta che ci aggiungi
And BULLISH_ENGULFING_LINE

 
HIGH = hh   AND BULLISH_ENGULFING_LINE

[Marco Bosco]

Infatti, mi dava ancora errore.
(Mi sa che non sono idoneo)

Se posso, avrei bisogno di un altro aiuto.
Come si fa dire allo script di controllare prima di aprire una contratto se le candele o la candela era un (per esempio) BULLISH_ENGULFING_LINE

Grazie
Buon proseguimento di domenica
Alex

Ciao Alex1,
infatti, ho risposto al post che avevi scritto e poi dopo ho visto che dopo avevi cancellato la domanda.
Non devi assolutamente avere nessun timore a chiedere sul forum, già il fatto che ci stai provando ti pone di gran lunga più avanti della quasi totalità.

ciao,
Marco

P.s. adesso lo sai , quando vedi un errore strano su un parametro e sembra essere tutto ok, dai un occhio di non aver lasciato a giro () dopo parole chiave che non le richiedono, oltre a tutto ciò che ti ha spiegato sopra Tiziano.


P.s2 Ti chiedo per cortesia di postare sempre i codici in testo al posto di immagini cosi si fa in un attimo con copia-in-colla.

[Alex1]

Ciao Alex1,
infatti, ho risposto al post che avevi scritto e poi dopo ho visto che dopo avevi cancellato la domanda.
Non devi assolutamente avere nessun timore a chiedere sul forum, già il fatto che ci stai provando ti pone di gran lunga più avanti della quasi totalità.

ciao,
Marco
...

Buona sera

Posso solo ringraziarvi e complimentarvi con voi.
Perché voi di Playoptions e le persone del forum, siete veramente delle persone formidabili.

A dire la verità ho un certo timore a “domandare” in continuo.

Grazie
Cordiali saluti
Alex