Incontro Milano 21 marzo

[giorgiog]

sto rimettendo a posto gli appunti dell\'interessantissimo incontro a Milano di venerdì scorso.

Avrò certamente delle domande e dei chiarimenti sugli argomenti trattati.
Sarà il caso di aprire una nuova discussione riservata ai partecipanti come abbiamo fatto in altre occasioni oppure procediamo qui ?

Approfitto per un ringraziamento a Tiziano, Denis, Andrea e Max per la giornata milanese intensa e piena di spunti

[Cagalli Tiziano]

sto rimettendo a posto gli appunti dell\'interessantissimo incontro a Milano di venerdì scorso.

Avrò certamente delle domande e dei chiarimenti sugli argomenti trattati.
Sarà il caso di aprire una nuova discussione riservata ai partecipanti come abbiamo fatto in altre occasioni oppure procediamo qui ?

Approfitto per un ringraziamento a Tiziano, Denis, Andrea e Max per la giornata milanese intensa e piena di spunti

Grazie a te e a tutti i partecipanti, è stato veramente piacevole!

Puoi continuare la discussione qui, tieni presente che io non sarò in ufficio domani...

[bizio]

buon giorno Denis,

ci sarà un corso dopo l\'incontro webank del 17 aprile a roma?

grazie

[Apocalips]

Buongiorno Tiziano e Andrea,

quando è previsto il rilascio della versione di BT vista all\'opera al meeting di Milano ?


grazie

[civvic]

Dopo Milano mi è presa una mania da programmazione di ts, ma ancora non ne ho fatto uno abbastanza stabile.
Una domanda generalista:
ci sono degli indicatori più adatti di altri per costruire ts a breve cioè per tf brevi (1min, 5min)? e quindi ce ne sono più adatti per tf 1 ora?
Oppure tutti vanno bene per tutti i tf (con i settaggi giusti naturalmente) ?
E\' possibile inserire come parametro un indicatore? e far fare a BT l\'ottimizzazione invece che tra valori diversi tra indicatori settati ad ok dall\'utente?

La Trading Room quando parte?

Cavolo Apocalips, avessi saputo che eri a Milano, mi sarebbe piaciuto conoscerti (e ringraziarti per tutte le perle su questo Forum!).
V

[Andrea Cagalli]

Buongiorno Tiziano e Andrea,

quando è previsto il rilascio della versione di BT vista all\'opera al meeting di Milano ?


grazie

Ciao caro,
penso oggi pomeriggio, massimo domani mattina..

PS: è sempre un piacere vederti

Ciao Ciao

[andcol]

Ciao caro,
penso oggi pomeriggio, massimo domani mattina..

PS: è sempre un piacere vederti

Ciao Ciao

Grazie Andrea.
Io non ero presente fisicamente ma il mio vecchio e\' stato attento e ha fatto un buon lavoro.
Mi sono subito buttato sulla versione 21 marzo non appena avuta la mail e ho fatto girare lo script ..... senza toccarlo sulle banche italiane e anche su qualche altro titolo un po\' vivace.........
Risultato = mica male pero!!!!!
vorrei ora affinarlo per un time frame piu\' breve e metterlo in paper.
Ho cercato nella frame di beetrade e sul manuale utente ma.......... non ho trovato il link per andare in paper sui dati in arrivo.
Qualche anima buona mi puo\' aiutare ????
Grazie ancora e un saluto a tutti gli aficionados di questo insostituibile strumento che e\' il forum
Andrea

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea.
Io non ero presente fisicamente ma il mio vecchio e\' stato attento e ha fatto un buon lavoro.
Mi sono subito buttato sulla versione 21 marzo non appena avuta la mail e ho fatto girare lo script ..... senza toccarlo sulle banche italiane e anche su qualche altro titolo un po\' vivace.........
Risultato = mica male pero!!!!!
vorrei ora affinarlo per un time frame piu\' breve e metterlo in paper.
Ho cercato nella frame di beetrade e sul manuale utente ma.......... non ho trovato il link per andare in paper sui dati in arrivo.
Qualche anima buona mi puo\' aiutare ????
Grazie ancora e un saluto a tutti gli aficionados di questo insostituibile strumento che e\' il forum
Andrea

Ciao caro,
se ho capito bene, basta che invece di Backtest selezioni Strategy (con la modalità Paper Trading )sulla Sidebar

http://manuals.playoptions.it/beeTra...d=intelligence

In pratica è la stessa cosa, ma proiettata in futuro sui dati real e non in passato sui dati storici.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Scusate, non mi ricordo su che titolo era stato costruito il Trading System visto a Milano e di cui abbiamo il codice


grazie

[giorgiog]

Scusate, non mi ricordo su che titolo era stato costruito il Trading System visto a Milano e di cui abbiamo il codice


grazie

direi MPS ma non ne sono certo al 100 %

a proposito, Denis e Andrea avevano promesso l\'invio del sistema scritto a Milano via mail, visto che alla fine siamo arrivati lunghi e siamo andati tutti un po\' di corsa. E non riuscito a scrivere tutto.

Avete qualche info al riguardo ?

[giorgiog]

direi MPS ma non ne sono certo al 100 %

a proposito, Denis e Andrea avevano promesso l\'invio del sistema scritto a Milano via mail, visto che alla fine siamo arrivati lunghi e siamo andati tutti un po\' di corsa. E non riuscito a scrivere tutto.

Avete qualche info al riguardo ?

Ok buttatemi nel settore strafalcioni

ho visto ora la mail inviata da Playoptions

[Apocalips]

Grazie Andrea.

Mi sono subito buttato sulla versione 21 marzo non appena avuta la mail e ho fatto girare lo script ..... senza toccarlo sulle banche italiane e anche su qualche altro titolo un po\' vivace.........
Risultato = mica male pero!!!!!
vorrei ora affinarlo per un time frame piu\' breve e metterlo in paper.

Mi raccomando, non mi stanco mai di ripeterlo, in backtest va tolto assolutamente il trailing stop e sostituito con il take profit questo perchè come potete facilmente verificare sul grafico, l\'algoritmo calcola erroneamente l\'uscita percentuale del trailing stop sempre dal max della barra non avendo storia del movimento dei prezzi al suo interno, quindi restituisce sempre la condizione piu favorevole producendo equity spesso illusorie.

faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l\'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

grazie

Apo

[Apocalips]

Cavolo Apocalips, avessi saputo che eri a Milano, mi sarebbe piaciuto conoscerti (e ringraziarti per tutte le perle su questo Forum!).

Ciao Civvic, grazie per i complimenti
vedo che ti stai appasionando sempre di piu e i tuoi interventi sono sempre molto interessanti.

ps: a Milano ero seduto accanto ai mitici Claudio61 e Familytaz ma non ti preoccupare ci saranno certamente altre occasioni per conoscerci

Apo

[andcol]

Mi raccomando, non mi stanco mai di ripeterlo, in backtest va tolto assolutamente il trailing stop e sostituito con il take profit questo perchè come potete facilmente verificare sul grafico, l\'algoritmo calcola erroneamente l\'uscita percentuale del trailing stop sempre dal max della barra non avendo storia del movimento dei prezzi al suo interno, quindi restituisce sempre la condizione piu favorevole producendo equity spesso illusorie.

faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l\'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

grazie

Apo

Ciao Apo,
Grazie per la tua osservazione che............ sistematicamente dimentico di applicare!!
In effetti ho semplicemente preso lo script cosi\' com\'era senza fare alcuna modifica.
Il problema che evidenzi e\' chiarissimo e in effetti ........ mi associo all\'appello a Tiziano di inibire i trailing in backtest.
Gia\' che ci sono e che sono un programmatore alle prime armi, approfitto della tua gentilezza per chiarirmi due cose:
1) la istruzione di TAKEPROFIT e\' una istruzione di money management e pertanto va posta nella stessa posizione in cui si pone quella di trailing stop che posso lasciare sterilizzata da un cancelletto all\'inizio riga. E\' cosi\'??
2) per adattare i parametri di takeprofit ( quello che nello script e\' @riskAmount(1000), e il @percent(6) ad un timeframe diverso pensavo di modificarli in proporzione alla volatilita\' del SS. Ad esempio se sul daily H-L e\' "x" e sul 5 minuti e\' "y" i nuovi parametri li calcolerei moltiplicando quelli daily per il rapporto y/x.
Ha senso???
Grazie per l\'attenzione
Andrea

[Claudio61]

Ciao Civvic, grazie per i complimenti
vedo che ti stai appasionando sempre di piu e i tuoi interventi sono sempre molto interessanti.

ps: a Milano ero seduto accanto ai mitici Claudio61 e Familytaz ma non ti preoccupare ci saranno certamente altre occasioni per conoscerci

Apo

Ciao Apo .... ti è arrivata la mail con i link?