Beta Version 0.8.6.24 del 02/04/2014

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao Andrea, con questa release abbiamo fatto un notevole passo avanti in fatto di trading multi timeframe.
ora quello che chiedo è se lo scambio vettori è possibile solo su grafici dello stesso strumento finanziario oppure anche tra grafici di strumenti diversi presenti nel WS ?

grazie

Apo

lo scambio di vettori è attivo su qualsiasi "oggetto" di tipo script che sia stato eseguito o sia ancora in esecuzione all\'interno di beeTrader, non è limitato ai soli grafici, ma comprende anche watchlist e stock scanner, anche su workspace diversi.
Sostanzialmente, la funzione SetGlobalVar memorizza in un\'area di memoria globale di beeTrader il vettore specificato, che poi viene recuperato tramite GetGlobalVar. L\'area di memoria globale di beeTrader viene azzerata soltanto uscendo da beeTrader.

Max Francario

[giorgiog]

Ciao Andrea, con questa release abbiamo fatto un notevole passo avanti in fatto di trading multi timeframe.
ora quello che chiedo è se lo scambio vettori è possibile solo su grafici dello stesso strumento finanziario oppure anche tra grafici di strumenti diversi presenti nel WS ?

grazie

Apo

condivido.
non vedo l\'ora di poterci dedicare un po\' di tempo

complimenti per lo sviluppo continuo di BT e grazie per ascoltare le nostre richieste

[Apocalips]

Salve,


lo scambio di vettori è attivo su qualsiasi "oggetto" di tipo script che sia stato eseguito o sia ancora in esecuzione all\'interno di beeTrader, non è limitato ai soli grafici, ma comprende anche watchlist e stock scanner, anche su workspace diversi.
Sostanzialmente, la funzione SetGlobalVar memorizza in un\'area di memoria globale di beeTrader il vettore specificato, che poi viene recuperato tramite GetGlobalVar. L\'area di memoria globale di beeTrader viene azzerata soltanto uscendo da beeTrader.

Max Francario

Ottimo, Max.

supponiamo ora di avere lo stesso trading system in funzione su 2 sottostanti diversi A e B.
è possibile con queste nuove funzioni richiamare su A anziche un singolo vettore di B il risultato dell \'intero suo script composto da piu vettori?

non so se ho reso l\'idea

per farla piu semplice supponiamo di aver caricato lo stesso TS piu o meno complesso con tanti vettori all \'interno sia su Dax che su Sp500 e di volere il segnale buy/sell su Dax solo quando anche quello su Sp500 è verificato. E\' possibile fare una cosa del genere?..e se si come ?

grazie

Apo

[civvic]

Ottimo, Max.

supponiamo ora di avere lo stesso trading system in funzione su 2 sottostanti diversi A e B.
è possibile con queste nuove funzioni richiamare su A anziche un singolo vettore di B il risultato dell \'intero suo script composto da piu vettori?

non so se ho reso l\'idea

per farla piu semplice supponiamo di aver caricato lo stesso TS piu o meno complesso con tanti vettori all \'interno sia su Dax che su Sp500 e di volere il segnale buy/sell su Dax solo quando anche quello su Sp500 è verificato. E\' possibile fare una cosa del genere?..e se si come ?

grazie

Apo

Non avrei osato chiederlo, ma anche a me piacerebbe la cosa che chiede Apo (anche segnale su indice che agisce sul future corrispondente) ...
Poi vorrei chiederei un\'altra cosa a proposito dell\'efficenza dei segnali, che trovo nei \'Trades\' del risultato di un backtest :
efficenza in uscita= 100% vuol dire : data quella entrata , l\'uscita è stata fatta nel punto migliore prima del prossimo segnale?
efficenza in entrata= 100% : è l\'entrata migliore rispetto a cosa? nello spazio tra il segnale precedente e quello seguente?

[Marco Bosco]

Non avrei osato chiederlo, ma anche a me piacerebbe la cosa che chiede Apo (anche segnale su indice che agisce sul future corrispondente) ...
Poi vorrei chiederei un\'altra cosa a proposito dell\'efficenza dei segnali, che trovo nei \'Trades\' del risultato di un backtest :
efficenza in uscita= 100% vuol dire : data quella entrata , l\'uscita è stata fatta nel punto migliore prima del prossimo segnale?
efficenza in entrata= 100% : è l\'entrata migliore rispetto a cosa? nello spazio tra il segnale precedente e quello seguente?

Signori buonasera,
ma quello che chiedete è quello che già si può fare...

voi potete scrivere nel TS A ... SetGlobalVar ( 1 , vettore1 ) , SetGlobalVar ( 2, vettore2 ) , SetGlobalVar ( n, vettoren ) ...e metterci dentro (in memoria) più di un vettore quindi.

....che poi richiamerai da GetGlobalVar

Questo ti vincola ad avere 2 script diversi (al contrario di quanto chiedi nel post) ma non mi sembra un problema... copi e incolli il TS e di gli date un\'altro nome.

Intendevate questo?


-l\' efficenza in entrata/uscita misura la distanza tra il prezzo di entrata/uscita ed il miglior prezzo di entrata/uscita possibile durante il trade in %. Cioè viene calcolato (in base se eri long/short) : la differenza tra il PMDC e (LowesLow/HighestHigh) per poi essere divisa per il massimo range cioè il delta tra (LowesLow/HighestHigh) il tutto in percentuale.



ciao,
Marco

[Apocalips]

Ciao Marco

mi viene un dubbio

le funzioni setglobalvar e get globalvar possono essere utilizzate per fare backtest oppure non è possibile ?

grazie

[civvic]

Grazie Marco,
tutto chiaro (basta scaricarsi il nuovo manuale di BT!).

[Cagalli Tiziano]

Aggregato

Vi ricordo che ora è possibile valutare trading system su più sottostanti contemporaneamente.

Quini adesso esiste l\'analisi del workspace (analisi aggregata)
Posto esempio:

[Alex1]

Buon pomeriggio

Ho visto che EasyScript Editor tende a creare più file, dopodiché il back test non sa più quale prendere.





Saltui
Alex

P.s. Orario del forum invernale?

??

[familytaz]

Ciao ragazzi

desideravo segnalare questo messaggio all\'avvio di beeTrader, poi tutto ok.

[Andrea Cagalli]

Buon pomeriggio

Ho visto che EasyScript Editor tende a creare più file, dopodiché il back test non sa più quale prendere.


Saltui
Alex

P.s. Orario del forum invernale?

??

Ciao caro,
il problema è che stai utilizzando il nome "No Name" che in realtà è un nome fittizio per il salvataggio automatico, nella prossima release lo toglieremo così non ci sarà più problema.
L\'orario del forum lo puoi modificare dalla impostazioni del tuo profilo.

Ciao Ciao

[Alex1]

Ciao caro,
il problema è che stai utilizzando il nome "No Name" che in realtà è un nome fittizio per il salvataggio automatico, nella prossima release lo toglieremo così non ci sarà più problema.
L\'orario del forum lo puoi modificare dalla impostazioni del tuo profilo.

Ciao Ciao

Anche inserendo il nome, non cambia la situazione.
Aspettiamo la nuova realease.



Saluti
Alex

[Apocalips]

Andrea,
Quando è previsto il rilascio della nuova versione ?

Apo

[alex69]

Primo TS a mercato reale

Salve ragazzi,
ho trovato sul forum un TS. L\'ho testato in backtest su più periodi, ottenendo ottimi risultati.
L\'ho provato quindi in paper per alcuni giorni, avendo conferma di quanto visto in backtest.
Ho anche ottimizzato il trailing stop secondo i 3 criteri (high/low, normal e uniform) contenuti nell\'ultima release, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati.

A questo punto ho deciso di metterlo in reale, anche se con 1 solo contratto sul DJ Eurostoxx50.
La cosa che sto notando, confrontando il grafico in paper e quello in reale che girano in simultanea, è che c\'è una differenza nei punti di ingresso/uscita (vedi immagine).

Forse è dovuto a un ritardo fra il momento in cui parte l\'ordine e quello in cui viene eseguito?
Per il momento sto ottenendo dei risultati abbastanza difformi (in negativo), rispetto a quelli che avevo ottenuto in precedenza.

So che è ancora troppo presto per trarre qualche conclusione, ma vorrei sentire il parere di qualcuno più esperto.
Grazie.

Alex

[Cagalli Tiziano]

Salve ragazzi,
ho trovato sul forum un TS. L\'ho testato in backtest su più periodi, ottenendo ottimi risultati.
L\'ho provato quindi in paper per alcuni giorni, avendo conferma di quanto visto in backtest.
Ho anche ottimizzato il trailing stop secondo i 3 criteri (high/low, normal e uniform) contenuti nell\'ultima release, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati.

A questo punto ho deciso di metterlo in reale, anche se con 1 solo contratto sul DJ Eurostoxx50.
La cosa che sto notando, confrontando il grafico in paper e quello in reale che girano in simultanea, è che c\'è una differenza nei punti di ingresso/uscita (vedi immagine).

Forse è dovuto a un ritardo fra il momento in cui parte l\'ordine e quello in cui viene eseguito?
Per il momento sto ottenendo dei risultati abbastanza difformi (in negativo), rispetto a quelli che avevo ottenuto in precedenza.

So che è ancora troppo presto per trarre qualche conclusione, ma vorrei sentire il parere di qualcuno più esperto.
Grazie.

Alex

Puoi notare che tra i due la differenza è nel prezzo di entrata che in quello in paper ha segnato come eseguito il primo prezzo battuto mentre nella realtà tu sei stato eseguito ad 1 tik più alto...il mercato ha esguito i contratti che avevi davanti (logicamente)
Questa piccola differenza ha fatto si che in paper si trovasse il prezzo di uscita in gain mentre in reale, avendo un prezzo superiore, non l\'ha trovato ma ha trovato l\'uscita in loss.

Questo è quanto accaduto. Allora significa che nel tuo bak test NON hai messo lo slippage, cioè la differenza che potrebbe esserci tra il prezzo battuto e quello a cui sarai eseguito.
Nei trading system così "stretti" dove 1 solo tick fa la differenza è indispensabile mettere lo slippage.
Lo puoi mettere a tick e lo trovi nella seguente finestra di settaggio :