Followme Multi Timframe con Global function

[maxmax68]

a che cosa serve avere 2/8 grafici nello stesso grafico?
Cioè, se metto tutti questi grafici assieme che cosa ne ricavo in più che non potrei ricavare in un modo più preciso con un semplice calcolo in uno scanner?

Attenzione non confondiamo le cose.
Quando si caricano più serie di dati in una stessa chart normalmente si tiene visibile solo il data1,
che è il simbolo e il timeframe che ci interessa tradare.
Infatti, anche se possibile avere gli altri data plottati insieme nella stessa chart,
normalmente li si tiene invisibili per non inficiare la leggibilità della chart.
Il fatto di poter caricare più flussi dati in una chart ed in uno script serve proprio per ottenere quella semplicità di programmazione che vorrebbe essere il vostro obiettivo.

Infinitamente più semplice che dover gestire diverse global function di diversi script in diverse chart !!!

Massimo

[Cagalli Tiziano]

Attenzione non confondiamo le cose.
Quando si caricano più serie di dati in una stessa chart normalmente si tiene visibile solo il data1,
che è il simbolo e il timeframe che ci interessa tradare.
Infatti, anche se possibile avere gli altri data plottati insieme nella stessa chart,
normalmente li si tiene invisibili per non inficiare la leggibilità della chart.
Il fatto di poter caricare più flussi dati in una chart ed in uno script serve proprio per ottenere quella semplicità di programmazione che vorrebbe essere il vostro obiettivo.

Infinitamente più semplice che dover gestire diverse global function di diversi script in diverse chart !!!

Massimo

Non confondorle tu: io ho fatto una domanda molto differente e molto semplice:
a che cosa serve, ovvero qual\'è il sistema di trading che può funzionare così, qual\'è l\'utilità, cosa si guadagna (in denaro) ad avere più segnali da più grafici.
Questa è la domanda, e non quella di come fare a gestire più chart, ma cosa serve gestire più chart.
Fammi capire che trading system si potrebbe scrivere ...tutto qui.

Il resto, la facilità, l\' avere più immediatezza, l\'ho capito benissimo, non serve che lo ripeti.

[maxmax68]

Non confondorle tu: io ho fatto una domanda molto differente e molto semplice:
a che cosa serve, ovvero qual\'è il sistema di trading che può funzionare così, qual\'è l\'utilità, cosa si guadagna (in denaro) ad avere più segnali da più grafici.

??? La tua domanda mi meraviglia Tiziano ???
Evidentemente se avete sentito la necessità di introdurre le Global function è perché in alcuni TS può essere utile utilizzare diversi timeframes.
E Apo ce ne ha fornito un esempio.

La mia osservazione è stata che rispetto alle altre piattaforme in commercio voi avete scelto una strada più macchinosa,
che costringe ad avere a che fare con più script e più chart aperte sullo schermo.
Sono d\'accordo con te, spesso una cosa inutile !!!

Il resto, la facilità, l\' avere più immediatezza, l\'ho capito benissimo, non serve che lo ripeti.

Lo scopo era proprio questo, aiutarvi a migliorare il prodotto.
Lieto di essere stato utile.

Massimo

[Cagalli Tiziano]

??? La tua domanda mi meraviglia Tiziano ???
Evidentemente se avete sentito la necessità di introdurre le Global function è perché in alcuni TS può essere utile utilizzare diversi timeframes.
E Apo ce ne ha fornito un esempio.

La mia osservazione è stata che rispetto alle altre piattaforme in commercio voi avete scelto una strada più macchinosa,
che costringe ad avere a che fare con più script e più chart aperte sullo schermo.
Sono d\'accordo con te, spesso una cosa inutile !!!



Lo scopo era proprio questo, aiutarvi a migliorare il prodotto.
Lieto di essere stato utile.

Massimo

La mia domanda era per capire e quindi non deve sorprendere nessuno, sono sempre molto attento a ciò che vuole il mio utente e quindi, prima di fare delle cose e spendere del tempo, voglio capire bene l\'esigenza e magari proporla in forma migliorativa dato che io faccio Trading da diversi anni e quindi di strade sbaliate ne ho imboccate tante.

Ti racconto una cosa, così mi conosci meglio:

Se non avessi fatto attenzione a quelo che mi succede attorno e non avessi comunque voluto guardarlo con ottiche migliorative probabilmente non avrei nemmeno depositayo il mio primo (di 40) brevetto, a Torino, presso lo studio Bougnon nel 1967 pagando 33.000 lire ( con 1000 lire si comperavano 6,6 litri di benzina) che brevettava il primo sistema per cambiare la trasparenza delle lenti degli occhiali in maniera automatica.
Ora quasi tanti usano le lenti fotocromatiche...ma se io non avessi chiesto a chi usava gliocchiali cosa stesse provando e che migliorie gli sarebbero piaciute forse sarebbero nati qualche anno dopo.


Quindi ti ringrazio perchè è innegabile che diverse cose che ora sono in beeTrader sono frutto di tue richieste, ma questa ultima la devo capire bene:
se è solo per trasferire una segnale da un time frame ad un secondo, o da un titolo ad un\'altro, allora la global function va benissimo, io la uso in questo modo e la preferisco in questo modo.

Se invece hai un sistema che prevede molti più segnali da diversi grafici allora devo decidere di spendere altri soldi e quindi aumentare il costo del prodotto...ma per fare questo devo esserne certo.

[maxmax68]

Le "Global function" esistono in quasi tutti i linguaggi di programmazione.
In EasyLanguage si chiamano "Global Variables" e permettono di passare valori da uno script all\'altro, così come in beeTrader.
Poi altrove gli sviluppatori di piattaforme che sono ormai uno standard internazionale sono andati oltre, e hanno cercato di semplificare con la possibilità di multidata nello stesso script.
Se per ora beeTrader preferisce fermarsi alle "Global function", per non impegnare troppe risorse, per me va bene, non è questa la modifica che mi preme !!!

sono sempre molto attento a ciò che vuole il mio utente e quindi, prima di fare delle cose e spendere del tempo, voglio capire bene l\'esigenza e magari proporla in forma migliorativa dato che io faccio Trading da diversi anni e quindi di strade sbaliate ne ho imboccate tante.

Purtroppo, a mio parere (che vale zero), la strada sbagliata che avete imboccato in beeTrader è il VETTORIALE !!!

Un genio pluribrevettatore come te, Tiziano, come può aver scelto una strada tanto miope, per restare nel campo delle lenti.

Nei mesi passati ti ho mostrato gli importanti limiti di questa scelta, ma tu hai preferito ignorarli.
Poco male.

Sicuramente avete altri obiettivi, tra i quali non ultimo, vendere agli utenti veneranti "il Maestro", i vostri segnali preconfezionati.

Certo, per quello il VETTORIALE è più che sufficiente !!!

Massimo

[Cagalli Tiziano]

Un genio pluribrevettatore come te, Tiziano, come può aver scelto una strada tanto miope, per restare nel campo delle lenti.

Nei mesi passati ti ho mostrato gli importanti limiti di questa scelta, ma tu hai preferito ignorarli.
Poco male.

Sicuramente avete altri obiettivi, tra i quali non ultimo, vendere agli utenti veneranti "il Maestro", i vostri segnali preconfezionati.

Certo, per quello il VETTORIALE è più che sufficiente !!!

Massimo

Massimo, non darmi del miope.

E ora ti faccio notare che le ultime due nostre risposte non hanno aggiunto nulla a beeTrader ma sono entrate in un campo che io odio e dal quale esco immediatamente: la polemica.

[civvic]

Tiziano in questo campo (ma anche in qualche altro) è il mio Maestro e quindi così lo chiamo.
I segnali ad oggi non me li ha mai fatti pagare.
I trading system mi sembravano difficili da implementare, ma sono andato a seguirlo a Firenze e Easyscript mi è piaciuto subito perchè è facile (eppure ho fatto il programmatore in C++ anche se 18 anni fà).
Con easyscript e il multitimeframe e il followme a 5 e 15 minuti sto guadagnando (anche se mi piacerebbe backtestarlo per poter metterci qualche soldino in più).
Boh
Vittorio

[bergamin]

Purtroppo, a mio parere (che vale zero), la strada sbagliata che avete imboccato in beeTrader è il VETTORIALE !!!

Un genio pluribrevettatore come te, Tiziano, come può aver scelto una strada tanto miope, per restare nel campo delle lenti.

Nei mesi passati ti ho mostrato gli importanti limiti di questa scelta, ma tu hai preferito ignorarli.
Poco male.

Sicuramente avete altri obiettivi, tra i quali non ultimo, vendere agli utenti veneranti "il Maestro", i vostri segnali preconfezionati.

Certo, per quello il VETTORIALE è più che sufficiente !!!

Massimo

Ma tu sei mai stato a parlare anche solo 1 minuto con Tiziano ed il suo gruppo?
Secondo me no, perchè il tuo è un modo spigoloso di porsi ad una persona che per rispetto, gentilezza e umiltà, non ha rivali.
Ha spiegato il perchè della sua scelta e tra le spiegazioni non c\'era quella di "costringere" ad acquistare segnali che NON vende, cosa che speriamo faccia, che chiediamo da anni, ma che evidentemente non è il suo obbiettivo.
Secondo me se rimanevi nel campo tecnico, per il quale ti stimiamo, sarebbe stato meglio, per quello del marketing non hai crediti.

[civvic]

Per Andrea e Max,
oggi in strategy sono stato buttato fuori in trailing stop, allego la figura

ma il problema è che io stavo davanti al monitor e il prezzo (a occhio) lì non c\'è proprio tornato (ero short su eurostox),
stava giù alla base della candela e non era tornato su!
Però magari c\'è stato uno spike ... dato che questo problema si è verificato spesso, si può fare qualcosa ?(magari questi sono spike mandati apposta per far saltare i trade system? )

Scusate, faccio altre 2 richieste:
1) qualcosa per poter fare il backtest dei signal multitimeframe con global function
2) mi piacerebbe che si potesse variare il trailing stop con la cifra guadagnata. Mi spiego, se sto guadagnando 8 punti (cioè poca roba) perderne la metà con trailing stop non mi importa , ma se ne sto guadagnando 20, perderne 10 in trailing stop non mi va!!! Cioè fino a che guadagno x , lo stop loss è a%, da x a y è b% .

...
è appena risuccesso:

Grazie comunque,
Vittorio

[Andrea Cagalli]

Per Andrea e Max,
oggi in strategy sono stato buttato fuori in trailing stop, allego la figura
ma il problema è che io stavo davanti al monitor e il prezzo (a occhio) lì non c\'è proprio tornato (ero short su eurostox),
stava giù alla base della candela e non era tornato su!
Però magari c\'è stato uno spike ... dato che questo problema si è verificato spesso, si può fare qualcosa ?(magari questi sono spike mandati apposta per far saltare i trade system? )

Scusate, faccio altre 2 richieste:
1) qualcosa per poter fare il backtest dei signal multitimeframe con global function
2) mi piacerebbe che si potesse variare il trailing stop con la cifra guadagnata. Mi spiego, se sto guadagnando 8 punti (cioè poca roba) perderne la metà con trailing stop non mi importa , ma se ne sto guadagnando 20, perderne 10 in trailing stop non mi va!!! Cioè fino a che guadagno x , lo stop loss è a%, da x a y è b% .

...
è appena risuccesso:
Grazie comunque,
Vittorio

Ciao caro,
se mi dici il prezzo d\'entrata, il valore del trailing stop e del trailing % verifico.

1. il backtest dei signal multitimeframe con global function non ti darà mai un risultato attendibile perchè non puoi sapere come si è costituita la barra più grande (cioè non si conosce la successione dei prezzi compresi tra HIGH e LOW). Per comprendere bene la questione devi ragionare al limite, quindi per poter sapere il prezzo della barra grande che ha generato il segnale dovresti andare a tick.
2. Se tu trovi una formula matematica che ti riduca il trailing percent all\'aumentare del gain la puoi impostare (SET TRAILING_PERCENT = formula) che potrebbe essere una costante / open position se open position > 0.

Ciao Ciao

[civvic]

Ciao caro,
se mi dici il prezzo d\'entrata, il valore del trailing stop e del trailing % verifico.

1. il backtest dei signal multitimeframe con global function non ti darà mai un risultato attendibile perchè non puoi sapere come si è costituita la barra più grande (cioè non si conosce la successione dei prezzi compresi tra HIGH e LOW). Per comprendere bene la questione devi ragionare al limite, quindi per poter sapere il prezzo della barra grande che ha generato il segnale dovresti andare a tick.
2. Se tu trovi una formula matematica che ti riduca il trailing percent all\'aumentare del gain la puoi impostare (SET TRAILING_PERCENT = formula) che potrebbe essere una costante / open position se open position > 0.

Ciao Ciao

Prezzo d\'entrata: sell (un contratto) a 3197.87 , trailing stop 120 € (35% ) e infatti l\'Estox era arrivato a 3178.52 (quindi circa 200€) ma io stavo incollato al monitor e non ha ritracciato fino a 3185.62 (dove esce per trailing stop) a meno che come ti dicevo non gli è arrivato uno spike spurio di un attimo (i dati arrivano da IWbank) !

1. Però come approssimazione secondo me andrebbe bene, almeno in questo caso di followme a 15 min che filtra quello a 5 : basterebbe che il vettore del 15min (quindi 36 valori in 9 ore) , ripetendo ogni valore del vettore per 3, diventasse di 108 cioè come il vettore 5min ; anche perchè questo lavoro l\'ho fatto a occhio valutando solo \'on close\' (e a parte giornate lateralissime, ha funzionato), quindi se lo fa il computer sarebbe meglio!
2. Si, una formula matematica la trovo, non avevo capito che si potesse inserirla nel TRAILING_PERCENT !

Grazie Andrea!

[Apocalips]

Buona sera,

questa mattina ho modificato il TS multitimeframe sul Dax perchè cosi come era stato concepito entrava spesso in ritardo quando cioè lo swing era in fase di esaurimento. Ho fatto in modo che il segnale parte su un ritracciamento sempre in coerenza con il TF 15min e TF 5min.

L\'ho messo in paper oggi pomeriggio e a fine serata mi ha dato questa equity, commissioni pagate:



è ancora un campione statisticamente poco significativo per cui vediamo se nei prossimi giorni
conferma la performance oppure declina.

mi piace perchè non ha alcuna ottimizzazione se non una soglia in cui andare a prendere profitto ed uno stop loss cautelativo. Domani lo faccio partire dalla mattina e vediamo come va a finire
Allego il report per chi vuole vedere i dettagli.



ps: xAndrea

se salvo ogni giorno il report del TS è possibile poi effettuare il merge ? cioè unirli tutti in un unico report ?

grazie


Apo

[Cagalli Tiziano]

Buona sera,

questa mattina ho modificato il TS multitimeframe sul Dax perchè cosi come era stato concepito entrava spesso in ritardo quando cioè lo swing era in fase di esaurimento. Ho fatto in modo che il segnale parte su un ritracciamento sempre in coerenza con il TF 15min e TF 5min.

L\'ho messo in paper oggi pomeriggio e a fine serata mi ha dato questa equity, commissioni pagate:

[ATTACH=CONFIG]14971[/ATTACH]

è ancora un campione statisticamente poco significativo per cui vediamo se nei prossimi giorni
conferma la performance oppure declina.

mi piace perchè non ha alcuna ottimizzazione se non una soglia in cui andare a prendere profitto ed uno stop loss cautelativo. Domani lo faccio partire dalla mattina e vediamo come va a finire
Allego il report per chi vuole vedere i dettagli.



ps: xAndrea

se salvo ogni giorno il report del TS è possibile poi effettuare il merge ? cioè unirli tutti in un unico report ?

grazie


Apo

Hai fatto filotto!!

[Andrea Cagalli]

Prezzo d\'entrata: sell (un contratto) a 3197.87 , trailing stop 120 € (35% ) e infatti l\'Estox era arrivato a 3178.52 (quindi circa 200€) ma io stavo incollato al monitor e non ha ritracciato fino a 3185.62 (dove esce per trailing stop) a meno che come ti dicevo non gli è arrivato uno spike spurio di un attimo (i dati arrivano da IWbank) !

1. Però come approssimazione secondo me andrebbe bene, almeno in questo caso di followme a 15 min che filtra quello a 5 : basterebbe che il vettore del 15min (quindi 36 valori in 9 ore) , ripetendo ogni valore del vettore per 3, diventasse di 108 cioè come il vettore 5min ; anche perchè questo lavoro l\'ho fatto a occhio valutando solo \'on close\' (e a parte giornate lateralissime, ha funzionato), quindi se lo fa il computer sarebbe meglio!
2. Si, una formula matematica la trovo, non avevo capito che si potesse inserirla nel TRAILING_PERCENT !

Grazie Andrea!

Ciao caro,
allora i calcoli sono giusti, quindi molto probabilmente è stato uno spike. Ti consiglio di utilizzare il future non l\'indice per fare le prove, sia per una questione di semplicità di calcoli che per continuità dei dati.

1. in questo caso ha funzionato certo, ma solo in questo. Se tu mi fai un segnale ad 1 minuto su un segnale ad 1 ora ecco che servirebbe come l\'attribuzione di un sesso agli angeli quindi dobbiamo studiare, ammessa la fattibilità, un sistema più coerente.
2. dai tu prova, poi se hai bisogno ti diamo una mano volentieri.

Ciao Ciao

[fnet]

Buona sera,
.......
L\'ho messo in paper oggi pomeriggio e a fine serata mi ha dato questa equity, commissioni pagate:

[ATTACH=CONFIG]14971[/ATTACH]

..
Apo

grazie per la condivisione !
una domandina per cortesia ... dal report mi sembra intuire non sia uno stop and reverse , corretto ?
grazie in anticipo
fabio