Followme Multi Timframe con Global function

[Francario Massimiliano]

Salve,

leggendo il codice di Apo mi è solo venuto naturale chiedermi se i vettori generati su tf alti vengono espansi automaticamente quando richiamati su un tf inferiore in un backtest, tutto qui

i vettori recuperati tramite la funzione GetGlobalVar vengono automaticamente troncati o allungati in modo da ottenere la stessa lunghezza degli altri vettori di EasyScript. Nei casi di troncamento ed allungamento, tutte le operazioni vengono eseguite all\'inizio del vettore, cioè nelle posizioni dei dati storici più vecchie.

Max Francario

[civvic]

Salve,



i vettori recuperati tramite la funzione GetGlobalVar vengono automaticamente troncati o allungati in modo da ottenere la stessa lunghezza degli altri vettori di EasyScript. Nei casi di troncamento ed allungamento, tutte le operazioni vengono eseguite all\'inizio del vettore, cioè nelle posizioni dei dati storici più vecchie.

Max Francario

Questa cosa funziona solo in strategy in realtime giusto?
Cioè in Backtest ho provato diversi tf insieme ma BT non allunga il vettore orario rispetto al 15 minuti (per esempio). Cioè : GetGlobalVar(1) dove \'1\' è su grafico orario, dovrebbe riportare lo stesso valore 4 volte su un trading system a 15 minuti ma, almeno che non sbagli qualcosa, a me non fa così, lascia il vettore alla stessa grandezza!
In pratica un grafico da 250 barre orario dovrebbe essere trasformato in un grafico da 1000 barre a 15 min con ognuna delle 250 barre ripetuta 4 volte!
Invece in strategy realtime tutto funziona.

[SCOIATTOLO]

Questa cosa funziona solo in strategy in realtime giusto?
Cioè in Backtest ho provato diversi tf insieme ma BT non allunga il vettore orario rispetto al 15 minuti (per esempio). Cioè : GetGlobalVar(1) dove \'1\' è su grafico orario, dovrebbe riportare lo stesso valore 4 volte su un trading system a 15 minuti ma, almeno che non sbagli qualcosa, a me non fa così, lascia il vettore alla stessa grandezza!
In pratica un grafico da 250 barre orario dovrebbe essere trasformato in un grafico da 1000 barre a 15 min con ognuna delle 250 barre ripetuta 4 volte!
Invece in strategy realtime tutto funziona.

Sto seguendo la vostra discussione relativa al Followme Multi time frame. Ho trascritto passo a passo i vari passaggi in easy script tutto funziona regolarmente sia sul grafico a 1 ora, a 15 min, a 5 min e a un minuto. Ma quando passo sul Multiframe sebbene la verifica mi dia un risultato eccelente mi compaiono nel Debug Window tutti i dati uguali a zero e quindi non vedo nessun segnale di BUY o SELL. (P.S. quando faccio tale verifica oviamentetutti i grafici sono aperti e attivi) . Qualcuno sa darmi qualche dritta su dove sbaglio !!!! Grazie

[Francario Massimiliano]

Salve,

Questa cosa funziona solo in strategy in realtime giusto?
Cioè in Backtest ho provato diversi tf insieme ma BT non allunga il vettore orario rispetto al 15 minuti (per esempio). Cioè : GetGlobalVar(1) dove \'1\' è su grafico orario, dovrebbe riportare lo stesso valore 4 volte su un trading system a 15 minuti ma, almeno che non sbagli qualcosa, a me non fa così, lascia il vettore alla stessa grandezza!
In pratica un grafico da 250 barre orario dovrebbe essere trasformato in un grafico da 1000 barre a 15 min con ognuna delle 250 barre ripetuta 4 volte!
Invece in strategy realtime tutto funziona.

la lettura dei vettori tramite GetGlobalVar non comporta alcun cambiamento di timeframe dei vettori stessi, vengono soltanto riportati così come sono da un grafico all\'altro. Quindi nel suo esempio, un vettore orario da 250 barre NON diventa un vettore a 15 min da 1000 barre, rimane semplicemente un vettore da X barre trasposto nel nuovo timeframe, dove X è il numero di barre dei dati storici del nuovo timeframe.

Max Francario

[BMM]

Salve,

la lettura dei vettori tramite GetGlobalVar non comporta alcun cambiamento di timeframe dei vettori stessi, vengono soltanto riportati così come sono da un grafico all\'altro. Quindi nel suo esempio, un vettore orario da 250 barre NON diventa un vettore a 15 min da 1000 barre, rimane semplicemente un vettore da X barre trasposto nel nuovo timeframe, dove X è il numero di barre dei dati storici del nuovo timeframe.

Max Francario

grazie max, era proprio quel che volevo sapere

[andcol]

Salve,



credo di essermi spiegato male, è esattamente ciò che si può fare !

Nei grafici dove non si vuole né Backtest né Strategy, basta mettere ad esempio un indicatore Custom Line, in modo che venga continuamente eseguito ad ogni tick.
Poi, nell\'unico grafico dove si vuole fare il Backtest o la Strategy, non serve fare nulla di particolare, il software si occupa di tutto in modo autonomo, perché le variabili salvate sugli altri grafici vengono mantenute aggiornate tick by tick.
Il Backtest è assolutamente fattibile, a patto di mettere il software nelle condizioni di poterlo eseguire.

Max

Ciao a tutti.

Discussione PIU" che interessante!!!
Per essere sicuro di aver capito bene faccio un esempio.
Costruisco 4 indicatori custom line, che chiamero\' ad esempio "follow me 1 ora", "follow me 15 minuti" ecc. ciascuno con la sua istruzione per costruire il vettore : SetGlobalvar (1, FOOLOWME()), SetGlobalvar (2, FOOLOWME()), ecc. e che mi disegnano semplicemente in fondo ad ogni grafico il follow me.
Nel grafico ad 1 minuto, quello su cui devo tradare, inserisco le istruzioni che generano il signal, raccogliendo i vettori come bene ha illustrato Apo nel post #27.
E\' cosi\'??
Grazie a chi avra\' la gentilezza di darmi conferma.......... o smentita!!
Andrea
P.S. naturalmente le setglobalvar avranno id differenti per ciscun timeframe!!

Andrea

[andcol]

Salve,

la lettura dei vettori tramite GetGlobalVar non comporta alcun cambiamento di timeframe dei vettori stessi, vengono soltanto riportati così come sono da un grafico all\'altro. Quindi nel suo esempio, un vettore orario da 250 barre NON diventa un vettore a 15 min da 1000 barre, rimane semplicemente un vettore da X barre trasposto nel nuovo timeframe, dove X è il numero di barre dei dati storici del nuovo timeframe.

Max Francario

Ciao Max.
Quello che capisco e\' che quello che viene generato nei vari timeframe e\' semplicemente un vettore che contiene strisce di numeri che altro non sono che i calcoli ottenuti dal followme.
Queste strisce di numeri vengono richiamate dalle istruzioni getglobal che assegnano i valori correnti alle variabili che poi andranno in AND a comporre il trigger.
Sintetizzando potrei dire che noi sappiamo che i vettori vengono da timeframe diversi, ma per il calcolatore sono solo strisce di numeri e niente piu\' e non viene fatto alcun adattamento a timeframe di sorta!
Se sono solo scemenze non mi offendo!
Grazie
Andrea

[Francario Massimiliano]

Salve Andrea,

Ciao Max.
Quello che capisco e\' che quello che viene generato nei vari timeframe e\' semplicemente un vettore che contiene strisce di numeri che altro non sono che i calcoli ottenuti dal followme.
Queste strisce di numeri vengono richiamate dalle istruzioni getglobal che assegnano i valori correnti alle variabili che poi andranno in AND a comporre il trigger.
Sintetizzando potrei dire che noi sappiamo che i vettori vengono da timeframe diversi, ma per il calcolatore sono solo strisce di numeri e niente piu\' e non viene fatto alcun adattamento a timeframe di sorta!
Se sono solo scemenze non mi offendo!
Grazie
Andrea

è esattamente così, centrato in pieno !

Max Francario

[andcol]

Salve Andrea,



è esattamente così, centrato in pieno !

Max Francario

Grazie max!!!
Ora mi sento meglio.
Ciao
Andrea

[civvic]

Sintetizzando potrei dire che noi sappiamo che i vettori vengono da timeframe diversi, ma per il calcolatore sono solo strisce di numeri e niente piu\' e non viene fatto alcun adattamento a timeframe di sorta!

Ok Andrea e Max ma allora il Backtest non funziona, giusto? Perchè verrebbero confrontate barre prese in differenti orari!
Quindi il TS può essere provato solo in strategy, giusto?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ok Andrea e Max ma allora il Backtest non funziona, giusto? Perchè verrebbero confrontate barre prese in differenti orari!
Quindi il TS può essere provato solo in strategy, giusto?

la risposta corretta è: dipende !


Nel caso in esame, cioè diversi grafici dello stesso strumento a diversi timeframe, il backtest fornirà dati inesatti, perché non viene eseguita alcuna trasformazione sui vettori.
In altri casi, ad esempio usando diversi grafici di diversi strumenti ma tutti con lo stesso timeframe, il backtest fornirà risultati corretti.

Max Francario

[andcol]

Salve,



la risposta corretta è: dipende !


Nel caso in esame, cioè diversi grafici dello stesso strumento a diversi timeframe, il backtest fornirà dati inesatti, perché non viene eseguita alcuna trasformazione sui vettori.
In altri casi, ad esempio usando diversi grafici di diversi strumenti ma tutti con lo stesso timeframe, il backtest fornirà risultati corretti.

Max Francario

Ciao max e civvic.
Rimane il problema del come si e sviluppata la candela, il che ci riporta alla valutazione dei risulati con le diverse distribuzioni che ci propone beetrade.
E\' cosi\'?
Grazie
Andrea

[Apocalips]

Ciao max e civvic.
Rimane il problema del come si e sviluppata la candela, il che ci riporta alla valutazione dei risulati con le diverse distribuzioni che ci propone beetrade.
E\' cosi\'?
Grazie
Andrea

se usi il trailing stop si

Apo

[andcol]

Ciao Apo.
Non uso trailing come giustamente ci hai insegnato, e spero di aver capito anche il perche\'.
Ho invece inserito gli exit che suggerivi tu sul valore del followme.
Se faccio un backtest non avro\' modo di cogliere l\'attimo in cui la condizione si e\' verificata.
Quindi dovro\' comunque far riferimento alle distribuzioni che mi mette a disposizione il softwhare per valutare il risultato
E\' cosi\'?
Grazie per la pazienza
Andrea

[Apocalips]

Ciao Apo.

Quindi dovro\' comunque far riferimento alle distribuzioni che mi mette a disposizione il softwhare per valutare il risultato
E\' cosi\'?
Grazie per la pazienza
Andrea

No, Andrea
Se fai il backtest di un signal in cui afferiscono segnali con timeframe diversi ottieni valori sballati perché non viene eseguita alcuna trasformazione sui vettori, come spiegato da Max, per cui è altrettanto inutile simulare con le distribuzioni, quindi se vuoi valutare la performance di un TS multi time frame deve mandarlo in paper in out of sample per qualche giorno in modo da raccogliere un campione statisticamente significativo di eseguiti e vedere quindi se funziona o meno.

Apo