Salve ragazzi,
è da parecchio tempo che non sento sviluppi sul trading system nato dallo spunto del grande Apo, ed è un peccato perché l’idea mi pare molto interessante.
L’ho messo in paper sul Dax dal 17 al 31/10/14, impostando uno slippage= 1.
Ho impostato i parametri :
@trailAmount= 200; @trailPercent= 20; @stopLoss= 400; @fmlevelup= 60; @fmleveldown= -60
Non saprei ben interpretare i risultati, quindi spero proprio che qualche esperto possa aiutarmi.
Il gain in circa 2 settimane è di 7786€ al lordo delle commissioni.
La prima osservazione che mi sento di fare, è sui gap, che costituiscono circa il 50% del gain.
Ho avuto in totale 4 gap, il 1°di -842€ (a metà giornata) , il 2° di -1075€, il 3° di +1515€, il 4° di +3267€, questi ultimi 3 all’apertura.
Osservando l’equity, al netto dei gap, noto che il TS recupera bene anche dopo i drawdown. In ogni caso, sempre al netto dei gap di apertura mercato, ha realizzato un gain di +4079€.
Non so però se si possa trarre qualche conclusione con una base statistica così breve.
Avrei alcuni quesiti:
1) Come regola generale, è meglio chiudere i trade a fine giornata?
2) Qualcuno ha testato su altri sottostanti (magari meno impegnativi del Dax) o lo sta utilizzando in reale?
3) Conviene prolungare il test in paper per qualche altra settimana?
4) Se un ulteriore periodo in paper di questo TS dovesse confermare quanto emerso fino ad oggi, consigliate di metterlo a mercato reale?
Grazie.
Alex
è da parecchio tempo che non sento sviluppi sul trading system nato dallo spunto del grande Apo, ed è un peccato perché l’idea mi pare molto interessante.
L’ho messo in paper sul Dax dal 17 al 31/10/14, impostando uno slippage= 1.
Ho impostato i parametri :
@trailAmount= 200; @trailPercent= 20; @stopLoss= 400; @fmlevelup= 60; @fmleveldown= -60
Non saprei ben interpretare i risultati, quindi spero proprio che qualche esperto possa aiutarmi.
Il gain in circa 2 settimane è di 7786€ al lordo delle commissioni.
La prima osservazione che mi sento di fare, è sui gap, che costituiscono circa il 50% del gain.
Ho avuto in totale 4 gap, il 1°di -842€ (a metà giornata) , il 2° di -1075€, il 3° di +1515€, il 4° di +3267€, questi ultimi 3 all’apertura.
Osservando l’equity, al netto dei gap, noto che il TS recupera bene anche dopo i drawdown. In ogni caso, sempre al netto dei gap di apertura mercato, ha realizzato un gain di +4079€.
Non so però se si possa trarre qualche conclusione con una base statistica così breve.
Avrei alcuni quesiti:
1) Come regola generale, è meglio chiudere i trade a fine giornata?
2) Qualcuno ha testato su altri sottostanti (magari meno impegnativi del Dax) o lo sta utilizzando in reale?
3) Conviene prolungare il test in paper per qualche altra settimana?
4) Se un ulteriore periodo in paper di questo TS dovesse confermare quanto emerso fino ad oggi, consigliate di metterlo a mercato reale?
Grazie.
Alex
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