Beta Version 0.8.6.28 del 26/05/2014

[giorgiog]

Claudio, non sono sicuro di mettere automatismi perchè si tratta di coppie che possono essere scelte anche nel mondo dei derivati...anzi, sarebbero proprio quelle le migliori o sulle commodities.

Il problema non è nel costruirlo (perchè è già presente) ma nella gestione a questa semplice domanda:
se beeTrader si accorge che solo uno dei due titoli è stato eseguito, cosa deve fare?
Invece eseguendoli a mano, tramite il book l\'utente sa esattamente cosa fare per cui agisce di conseguenza.
Se un titolo non viene eseguito perchè l\'utente si è dimenticato l\'abilitazione e non ha i future, invece di chiudere il primo che magari ha uno spread ampio (e quindi genera subito un perdita) potrebbe fare un sintetico con le opzioni.

Dimmi tu e anche gli altri che leggono questo post...per noi non abbiamo problemi ad automatizzare...c\'è già tutto quello che serve in beeTrader.

considerando la varietà dei mercati che possono essere tirati in ballo e le varie casistiche che possono verificarsi credo anche io che al momento gli automatismi nel modulo overspread siano piuttosto "pericolosi"

[Claudio61]

Claudio, non sono sicuro di mettere automatismi perchè si tratta di coppie che possono essere scelte anche nel mondo dei derivati...anzi, sarebbero proprio quelle le migliori o sulle commodities.

Il problema non è nel costruirlo (perchè è già presente) ma nella gestione a questa semplice domanda:
se beeTrader si accorge che solo uno dei due titoli è stato eseguito, cosa deve fare?
Invece eseguendoli a mano, tramite il book l\'utente sa esattamente cosa fare per cui agisce di conseguenza.
Se un titolo non viene eseguito perchè l\'utente si è dimenticato l\'abilitazione e non ha i future, invece di chiudere il primo che magari ha uno spread ampio (e quindi genera subito un perdita) potrebbe fare un sintetico con le opzioni.

Dimmi tu e anche gli altri che leggono questo post...per noi non abbiamo problemi ad automatizzare...c\'è già tutto quello che serve in beeTrader.

Tiziano ... c\'è stata una incomprensione con Andrea e la mia replica è stata imprecisa.
Io chiedevo come far lavorare le 3 caselle cerchiate in giallo che, se ho capito bene, ti devono rendere la situazione dell\'Overspread a mercato basandosi sui prezzi di carico, Gain/Loss sui singoli titoli e quindi dare il Gain/Loss totale.
Anch\'io non credo sia necessario l\'automatismo.
Trovo più utile un alert sullo Z-Score o altri grafici/indicatori che hai detto essere in approntamento.

[Cagalli Tiziano]

Tiziano ... c\'è stata una incomprensione con Andrea e la mia replica è stata imprecisa.
Io chiedevo come far lavorare le 3 caselle cerchiate in giallo che, se ho capito bene, ti devono rendere la situazione dell\'Overspread a mercato basandosi sui prezzi di carico, Gain/Loss sui singoli titoli e quindi dare il Gain/Loss totale.
Anch\'io non credo sia necessario l\'automatismo.
Trovo più utile un alert sullo Z-Score o altri grafici/indicatori che hai detto essere in approntamento.

Perfetto!
Allora per avere i conteggi su quella finestra è sufficinete che tu abbia fatto l\'operazione ed il software in maniera automatica andrà a leggere nel portafoglio i prezzi di carico degli strumenti e farà i calcoli.

Gli alert Z-Score e Rebalancing sono già pronti ma non visibili...a giorni disponibili per tutti.


Grazie a te e a giorgiog!

[Claudio61]

Perfetto!
Allora per avere i conteggi su quella finestra è sufficinete che tu abbia fatto l\'operazione ed il software in maniera automatica andrà a leggere nel portafoglio i prezzi di carico degli strumenti e farà i calcoli.

Grazie a te e a giorgiog!

Sono un po\' testone

Gli ordini devo farli da Beetrader perchè il calcolo si attivi o se li faccio sulla piattaforma (IB) Beetrader prende gli eseguiti dal broker? In una prova con ordini fatti sulla piattaforma il calcolo non è partito.

[civvic]

Mistero !

L\'ho appena fatta anche io e devo dire che la CPU è andata a valori alti che allego.

Potresti provare anche tu aprendo la finestra Performance Monitor che trovi nella sezione Help...così vediamoa che valori arrivi e Max ha un\'idea più chiara di come poter gestire il carico di lavoro del PC.
Non so se questa finestra sia solo per gli amministratori..per cui se non la trovi subito significa che non è visibile per gli utenti ma serva a Max ed ai tester per le prove....

Ho messo il Performance Monitor e (... forse si è spaventato ) ora funziona pure a tf 5 min!

Qui ci sono i valori!

[marcoS]

Cambia gruppo di titoli perchè potrebbe essere, anche s emi pare strano, che non ci sia nessuna cointegrazione tra quelli messi nella lista ed i valori a zero, sono scartati e non li vedi proprio.
Metti Apple e AT&T che li ho appena fatti, hanno una cointegrazione bassa ma sono cointegrati.

Ciao Tiziano e grazie del consiglio, in effetti con i due titoli funziona(vedi immagine) strano però non avere correlazione tra quelle commodities, anche perchè con barchart le ho trovate.



Ci ragiono meglio domani a mente fresca.
Grazie
Marco

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano e grazie del consiglio, in effetti con i due titoli funziona(vedi immagine) strano però non avere correlazione tra quelle commodities, anche perchè con barchart le ho trovate.
Ci ragiono meglio domani a mente fresca.
Grazie
Marco

Se le trovavi con BarChart dove sarebbe stata l\'idea innovativa? Non avrei fatto l\'OverSpread!

E\' proprio questo il punto e sono contento che hai fatto la "prova del nove" ...seppur involontariamente.
NON è più la correlazione che ci interessa ma la cointegrazione: i tempi cambiano e le tecniche di commercio si evolvono.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano e grazie del consiglio, in effetti con i due titoli funziona(vedi immagine) strano però non avere correlazione tra quelle commodities, anche perchè con barchart le ho trovate.


Ci ragiono meglio domani a mente fresca.
Grazie
Marco

In un mondo attuale dove quasi il 90% del tradato è automatizzato, è tutto correlato! Nel senso che appena sale un grafico guida, diciamo lS&P500, sale tutto.
Se sale o scende tutto, possiamo dire che è tutto correlato.

Tutto correlato = niente guadagno!


Titolo A e titolo B sono correlati:

compro A e vendo B
si muovono entrambi di 1 euro, per cui +1-1 = 0

compro B e vendo A
si muovono entrambi di 1 euro, per cui -1+1 = 0

Questa è la dimostrazione che correlati non va bene, e allora bisognerebbe che fossero correlati ma solo qualche volta e in proporzione temporale variabile:

si chiama cointegrazione.

Il padrone ed il cane al guinzaglio arriveranno nello stesso posto ma durante il percorso, saranno tra loro distanti più o meno...quanto più o meno?

dipende dalla lunghezza del guinzaglio

[Cagalli Tiziano]

Sono un po\' testone

Gli ordini devo farli da Beetrader perchè il calcolo si attivi o se li faccio sulla piattaforma (IB) Beetrader prende gli eseguiti dal broker? In una prova con ordini fatti sulla piattaforma il calcolo non è partito.

Fai una prova e metti due titoli che hai già in portafoglio e che abbiano la possibilità di avere un risultato.
Cioè che beeTrader te li restituisca cointegrati (ci vogliono le barre storiche necessarie).
Al di la del valore della cointegrazione che adesso non ci interessa, si crea una coppia con dei titoli che hai nel portafoglio (NON devono essere opzioni perchè non hanno il grafico storico!).

IO l\'ho fatto proprio in questo momento con una obbligazione e una posizione su Fiat e ho i risultati in euro di questa coppia creata in modo artificiale.

BeeTrader è andato in portafoglio e ha preso i due ISIN e ha aggregato il prezzo di carico ed il prezzo di settlement giornaliero.

[Cagalli Tiziano]

Ho messo il Performance Monitor e (... forse si è spaventato ) ora funziona pure a tf 5 min!

Qui ci sono i valori!

Questi software..ci danno soddisfazioni ma se la tirano un pò!

Grazie!
Passo i valori a Max che li analizzerà.

[Apocalips]

Buongiorno Tiziano,

una cosa che a mio avviso potrebbe essere implementata e che tornerebbe molto ma molto utile è quella di dare la possibilità nell\'overSpread scanner di poter filtrare solo le coppie che risultano piu idonee secondo i nostri requisiti personali .

Ad esempio tra le 300 coppie voglio vedere solo quelle che rispondono ai seguenti requisiti

cointegrazione > 60
confidence level> 60
z score last value > +/-2
standard profit loss > 10%
.
.
.
etc


in questo modo la ricerca è immediata senza dover ogni volta sortare in manuale le molteplici colonne

che dici si puo fare ?

grazie
Apo

[familytaz]

Mi associoad Apocalips, magari sfruttando quanto già fatto con Fiuto Beta / Pro

[Apocalips]

esatto Andrea, come nella ricerca strategie su Fiuto beta/pro

Apo

[Claudio61]

Fai una prova e metti due titoli che hai già in portafoglio e che abbiano la possibilità di avere un risultato.
Cioè che beeTrader te li restituisca cointegrati (ci vogliono le barre storiche necessarie).
Al di la del valore della cointegrazione che adesso non ci interessa, si crea una coppia con dei titoli che hai nel portafoglio (NON devono essere opzioni perchè non hanno il grafico storico!).

IO l\'ho fatto proprio in questo momento con una obbligazione e una posizione su Fiat e ho i risultati in euro di questa coppia creata in modo artificiale.

BeeTrader è andato in portafoglio e ha preso i due ISIN e ha aggregato il prezzo di carico ed il prezzo di settlement giornaliero.

Grazie ... capito.

Sono costretto a provare domani sulla simulata di IB.
Su IB (reale) ho solo opzioni e i titoli sono su Sella che non va in correlazione con Beetrader

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,

una cosa che a mio avviso potrebbe essere implementata e che tornerebbe molto ma molto utile è quella di dare la possibilità nell\'overSpread scanner di poter filtrare solo le coppie che risultano piu idonee secondo i nostri requisiti personali .

Ad esempio tra le 300 coppie voglio vedere solo quelle che rispondono ai seguenti requisiti

cointegrazione > 60
confidence level> 60
z score last value > +/-2
standard profit loss > 10%
.
.
.
etc


in questo modo la ricerca è immediata senza dover ogni volta sortare in manuale le molteplici colonne

che dici si puo fare ?

grazie
Apo

Cero che si può fare, anzi è già fatto!

Non lo abbiamo rilasciato perchè era rimasta da rivedere la finestra degli alert..un paio di giorni e ci sarà.