Trailing profit in Paper trading di BeeTrader (qualcosa non funziona?)

[Apocalips]

Ciao Andrea, Max, Marco

Non so se vi siete accorti anche voi di questa cosa:

Oggi mentre osservavo come lavora in modalità paper trading il TS BeeChristmasTree, mi sono accorto di alcune anomalie sul calcolo che fa BT dei livelli di uscita in caso di presenza si trailing stop

Tutto nasce da questa premessa:
In modalità paper trading di strategy mi aspetto che un Ts si comporti esattamente come se lo stessi tradando in real market e cioè il trailing profit ( presa di profitto dopo ritracciamento percentuale)
deve scattare esattamente nel momento e nel livello in cui si verifica indipendentemente se sto lavorando sul close o tick by tick

Beetrader invece, sembra che ragioni a posteriori e cioè mi aggiorna il livello di trailing stop non in tempo reale ma a chiusura di barra e me lo posiziona ( freccetta gialla) sulla migliore uscita possibile. In pratica si ripresenta lo stesso problema che avevamo con il backtest in modalità High/Low risolto poi con la normal distribution.

Questo è un problema non da poco in quanto in questo modo non riesco a simulare in avanti un qualsiasi Trading System con trailing stop avendo sempre una equity falsata.



Nell\'esempio in figura la freccia cerchiata è il trailing profit calcolato sulla barra precedente ma come vedete va oltre ogni piu rosea aspettativa.

Grazie
Auguri di buon anno.

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea, Max, Marco

Non so se vi siete accorti anche voi di questa cosa:

Oggi mentre osservavo come lavora in modalità paper trading il TS BeeChristmasTree, mi sono accorto di alcune anomalie sul calcolo che fa BT dei livelli di uscita in caso di presenza si trailing stop

Tutto nasce da questa premessa:
In modalità paper trading di strategy mi aspetto che un Ts si comporti esattamente come se lo stessi tradando in real market e cioè il trailing profit ( presa di profitto dopo ritracciamento percentuale)
deve scattare esattamente nel momento e nel livello in cui si verifica indipendentemente se sto lavorando sul close o tick by tick

Beetrader invece, sembra che ragioni a posteriori e cioè mi aggiorna il livello di trailing stop non in tempo reale ma a chiusura di barra e me lo posiziona ( freccetta gialla) sulla migliore uscita possibile. In pratica si ripresenta lo stesso problema che avevamo con il backtest in modalità High/Low risolto poi con la normal distribution.

Questo è un problema non da poco in quanto in questo modo non riesco a simulare in avanti un qualsiasi Trading System con trailing stop avendo sempre una equity falsata.

[ATTACH=CONFIG]17316[/ATTACH]

Nell\'esempio in figura la freccia cerchiata è il trailing profit calcolato sulla barra precedente ma come vedete va oltre ogni piu rosea aspettativa.

Grazie
Auguri di buon anno.

Apo

Riesci a postare il Log così riescono a vedere meglio cosa succede?
Grazie e Auguri anche a te.

[SCOIATTOLO]

Scusa Apo se mi intrometto nella discussione chiedendoti una precisazione sulla normal distribution dell\' High/Low
intendi la variazione (vedi ultime due righe del listato)
#HIGH = hh DA USARSI IN BACKTEST
REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1) DA USARSI IN REAL TIME

OPPURE SONO SU UN BINARIO SBAGLIATO .....VISTO LE MIE NON LUNGIMIRANTI DOTI DI PROGRAMMAZIONE.
Grazie e Buon Anno

INPUTS: @periods(10), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)

SET TRAILING_STOP = @trailAmount
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET hh = HighestHighValue(@periods)
#SET ll = LowestLowValue(@periods)

#HIGH = hh
REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1)

[Apocalips]

Riesci a postare il Log così riescono a vedere meglio cosa succede?
Grazie e Auguri anche a te.

Ecco il log Tiziano:



ciao e grazie

[Cagalli Tiziano]

Scusa Apo se mi intrometto nella discussione chiedendoti una precisazione sulla normal distribution dell\' High/Low
intendi la variazione (vedi ultime due righe del listato)
#HIGH = hh DA USARSI IN BACKTEST
REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1) DA USARSI IN REAL TIME

OPPURE SONO SU UN BINARIO SBAGLIATO .....VISTO LE MIE NON LUNGIMIRANTI DOTI DI PROGRAMMAZIONE.
Grazie e Buon Anno

INPUTS: @periods(10), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)

SET TRAILING_STOP = @trailAmount
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET hh = HighestHighValue(@periods)
#SET ll = LowestLowValue(@periods)

#HIGH = hh
REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1)

No,si riferisce ai risultati che ottieni dall, ottimizzazione.
IN alto vedrai che ci sono tre pulsanti che attuano dei calcoli a seconda che tu voglia avere dei risultati calcolati sulle differenza H/l di ogni barra, oppure una distribuzione dei prezzi in una gaussiana, oppure ancora una distribuzione uniforme.
Questi calcoli si chiedono quando si testano delle barre a time frame alti e con un trailig stop basso perchè non si conosce come si è formata la barra storica tick by tick. I risultati sono via via sempre più uguali mano a mano che si scende di time frame (nel caso che ti posto è 1 minuto).

Trovi la spiegazione a questa pagina del manuale.


Buon Anno!

[SCOIATTOLO]

No,si riferisce ai risultati che ottieni dall, ottimizzazione.
IN alto vedrai che ci sono tre pulsanti che attuano dei calcoli a seconda che tu voglia avere dei risultati calcolati sulle differenza H/l di ogni barra, oppure una distribuzione dei prezzi in una gaussiana, oppure ancora una distribuzione uniforme.
Questi calcoli si chiedono quando si testano delle barre a time frame alti e con un trailig stop basso perchè non si conosce come si è formata la barra storica tick by tick. I risultati sono via via sempre più uguali mano a mano che si scende di time frame (nel caso che ti posto è 1 minuto).

Trovi la spiegazione a questa pagina del manuale.


Buon Anno!

Grazie Tiziano,
della tua spiegazione puntuale....

"Ciò che siamo come persona viene ben prima del primo pensiero sul Trading e ciò che saremo
come persona si estenderà ben oltre il nostro Trading" R.B. Roosevelt

BUON ANNO

[Cagalli Tiziano]

Ecco il log Tiziano:

[ATTACH=CONFIG]17318[/ATTACH]

ciao e grazie

Ciao Apo, è stato programmato per eseguire anche il money management on close se on close è il settaggio utente.
Abbiamo pensato di metterlo tick by tick comunque perchè potrebbe ingannare.
La settimana prossima rientriamo in ufficio e lo sistemeremo.
Grazie!

[Apocalips]

Ciao Apo, è stato programmato per eseguire anche il money management on close se on close è il settaggio utente.
Abbiamo pensato di metterlo tick by tick comunque perchè potrebbe ingannare.
La settimana prossima rientriamo in ufficio e lo sistemeremo.
Grazie!

OK, grazie

[Apocalips]

Ciao Tiziano,

Non potendo entrare nell\' editor del BeeChristmas, stavo cercando di graficare in real time su un indicatore custom i parametri di money management della strategia per poi richiamarli mediante le GlobalFunction in altri script.
Se ad esempio inserisco l\'openposition() mi viene restituito sempre un no value.
Sbaglio qualcosa o al momento questa operazione è inibita?



grazie

Apo

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao Tiziano,

Non potendo entrare nell\' editor del BeeChristmas, stavo cercando di graficare in real time su un indicatore custom i parametri di money management della strategia per poi richiamarli mediante le GlobalFunction in altri script.
Se ad esempio inserisco l\'openposition() mi viene restituito sempre un no value.
Sbaglio qualcosa o al momento questa operazione è inibita?

grazie

Apo

tutte le funzioni di informazione sullo stato della strategia, compresa quindi anche la funzione OpenPosition(), restituiscono dei valori validi soltanto all\'interno di uno script di tipo signal, mentre in tutti gli altri tipi di script (condition, expert ed indicators) restituiscono sempre un valore nullo.

Max Francario

[civvic]

Scusate ma sono rientrato oggi da qualche giorno di ferie e solo ora ho letto questo importantissimo post di Apo.
L\'ho appena verificato anche io e credo sia una cosa veramente pericolosa, si potrebbe pensare che un ts sia performante e quindi metterlo a mercato !!
Per poi accorgersi in reale che le cose non stavano come sembrava dal report della strategy in paper trading!

Comunque è strano perchè non va sempre in errore e a volte sbaglia anche nello stop loss, cioè esce dopo un pò che si è verificato ma al livello a cui doveva uscire non quello del sottostante al momento.

A meno che in real invece non funzioni bene ...
Ok, immagino che a breve sarà a posto , spero che nessuno si sia fatto male

[civvic]

Ordini in strategy in real

Alcune domande allo staff!
In una strategy in real come partono gli ordini reali di acquisto e vendita e in particolare gli stop loss?
se parte ad es. uno stop loss in vendita di un future e non viene eseguito al prezzo di BT e il future continua a scendere ?
Ha senso fare una strategy su dax, eurostox o ftsemib con tf ad 1 min?
Cioè BT riesce a gestire ordini veloci sul dax (se il dax parte a botte di 25€ a punto BT dovrebbe mandare gli ordini di stop loss credo \'a mercato\')?
(scusate, ho cercato sul manuale ma non ho trovato)

[Andrea Cagalli]

Alcune domande allo staff!
In una strategy in real come partono gli ordini reali di acquisto e vendita e in particolare gli stop loss?
se parte ad es. uno stop loss in vendita di un future e non viene eseguito al prezzo di BT e il future continua a scendere ?
Ha senso fare una strategy su dax, eurostox o ftsemib con tf ad 1 min?
Cioè BT riesce a gestire ordini veloci sul dax (se il dax parte a botte di 25€ a punto BT dovrebbe mandare gli ordini di stop loss credo \'a mercato\')?
(scusate, ho cercato sul manuale ma non ho trovato)

Ciao caro,
gli ordini automatici in reale partono sempre Market, proprio affinche vengano eseguiti subito. Quindi, seguendo il tuo esempio, se parte uno stop loss l\'ordine viene inviato Market e quindi subito eseguito, poi beeTrader registrerà il prezzo medio eseguito dalla piattaforma.
Tutti i future che hai elencato sono molto liquidi perciò non incorrerai in problemi di ordini non eseguiti.

Ciao Ciao

[civvic]

Scusate se intervengo ancora su questo punto ma ho analizzato le barre mentre si formano in strategy paper trading (\'on close\' e con 1 di slippage) ... magari può essere d\'aiuto allo staff.
In pratica in un trad.sys. se ho un ordine buy e la barra comincia a salire fino ad arrivare al \'trail profit\' e poi scende di più del \'trail percent (10%)\' il ts non esce.

A questo punto si possono verificare 2 situazioni,

risale il sottostante: il ts non fa una piega, guadagna , quando invece sarebbe dovuto uscire prima!

continua a scendere il sottostante: allora aspetta la fine barra e esce al livello di trailprofit-trailpercent anche se ben al di sopra del livello del sottostante in quel momento!

in pratica perde solo se cambia segnale, da buy diventa sell, allora si incassa la perdita se si era scesi!

insomma 2 situazioni che (purtroppo ) nella realtà non succedono e i calcoli del report vengono falsati!!
C\'è una spiegazione? Sbaglio qualcosa io?

[Andrea Cagalli]

Scusate se intervengo ancora su questo punto ma ho analizzato le barre mentre si formano in strategy paper trading (\'on close\' e con 1 di slippage) ... magari può essere d\'aiuto allo staff.
In pratica in un trad.sys. se ho un ordine buy e la barra comincia a salire fino ad arrivare al \'trail profit\' e poi scende di più del \'trail percent (10%)\' il ts non esce.

A questo punto si possono verificare 2 situazioni,

risale il sottostante: il ts non fa una piega, guadagna , quando invece sarebbe dovuto uscire prima!

continua a scendere il sottostante: allora aspetta la fine barra e esce al livello di trailprofit-trailpercent anche se ben al di sopra del livello del sottostante in quel momento!

in pratica perde solo se cambia segnale, da buy diventa sell, allora si incassa la perdita se si era scesi!

insomma 2 situazioni che (purtroppo ) nella realtà non succedono e i calcoli del report vengono falsati!!
C\'è una spiegazione? Sbaglio qualcosa io?

Ciao caro,
abbiamo fatto alcune migliorie su questo tipo di gestione, entro oggi uscirà la versione beta che dovrebbe risolvere.

Ciao Ciao