Beta Version 0.8.10.60 - 06/02/2015

[mimmo_g]

Problema con BEE TRADER

Ho un problema con beetrader.
Oggi ho aperto la piattaforma e non mi caricava i grafici di nessun strumento.
Ho fatto diverse prove, ma niente.
Ho disinstallato la bee trader e provato a reinstallarla.
Il risultato è risultato negativo, cioè non mi fa installare nuovamente la piattaforma.
Posto quello che vedo.
Chi può aiutarmi?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao. E\' possibile avere oltre ai Timeframe classico in minuti anche quello a Tick ? Grazie !

Al momento non è previsto ma lo faremo sicuramente, grazie a te.

[Cagalli Tiziano]

Ho un problema con beetrader.
Oggi ho aperto la piattaforma e non mi caricava i grafici di nessun strumento.
Ho fatto diverse prove, ma niente.
Ho disinstallato la bee trader e provato a reinstallarla.
Il risultato è risultato negativo, cioè non mi fa installare nuovamente la piattaforma.
Posto quello che vedo.
Chi può aiutarmi?

Grazie

Hai un beeTrader attivo:
da <gestione attività> termini il programma oppure riavvi il PC e potrai istallare senza problemi.

[civvic]

Ciao Andrea e Max,
smanettando con le medie mobili , vedo un comportamento strano della Vidya, potete controllare se funziona ?
Praticamente viene disegnata una linea sopra le barre di sottostante per qualsiasi valore dato al periodo!

Poi ... sto studiando la media Frama basata sui frattali, pare che funzioni meglio delle altre :whistling:, anche lei si \'adatta\' al momento (in pratica il suo periodo varia con la dimensione frattale del sottostante in quel momento), vabbè in caso ne vogliate aggiungere una alla lista lunghissima che fornite ...

... e sempre che non abbiate già visto che non ne vale la pena ...

Scusate un altro problemino che non so se dipende dall\'impostazione del mio TS (in \'strategy\' settato a \'tick by tick\'):

imposto un signal con regola di Buy:

LAST - LowestLowValue(@time) = @minsu

cioè entra quando il prezzo in questo tick dista precisamente \'@minsu\' tick dal minimo nelle ultime \'@time\' barre .

Ebbene ho notato che a volte non entra ! Cioè quasi sempre entra ma 1 su 10 (forse anche meno) no!
Può essere dovuto al fatto che il sottostante salti quel valore preciso?
Cioè in questo caso (è accaduto or ora) il Dax, per esempio salendo, faccia 10966.5 e poi 10967.5 saltando 10967 e quindi il TS non entri perchè la regola impostata voleva 10967?
Ecco un esempio di ieri :
NonEntr.JPG
la freccia indica il punto dove sarebbe dovuto entrare a 10899.5, cioè a 16.5 punti dal minimo delle ultime 3 barre e non è entrato.
Stesso dicasi per l\'uscita in trailing profit:
TSErr.JPG
cioè nel punto indicato dalla freccia il TS aveva guadagnato 6 punti (nel Dax 150 €) ma non è uscito, dopodichè è andato in stoploss;
anche questa cosa è successa pochissime volte ma è successa e non capisco perchè!

[Apocalips]

.....Può essere dovuto al fatto che il sottostante salti quel valore preciso?

Ciao Vittorio, penso che sia esattamente come dici, infatti l\'equazione alla quale hai vincolato l\'entrata è soddisfatta da uno e un solo tick per cui se tale tick viene saltato dal last, il vettore rimane sempre nello stato logico FALSE inibendo il segnale buy/sell.

Per quanto riguarda il trailing profit, se il gain ha effettivamente raggiunto i 150 euro per poi retrocedere doveva scattare e il motivo per cui non è uscito mi sfugge. Vediamo Max cosa dice.

Apo

[civvic]

Grazie Maurizio! ... l\'avevo scritta questa cosa ma non pensavo fosse possibile che un sottostante così liquido potesse saltare un valore!
Se è così comunque non sarà facile da gestire ...

[Apocalips]

Grazie Maurizio! ... l\'avevo scritta questa cosa ma non pensavo fosse possibile che un sottostante così liquido potesse saltare un valore!

eccome se non li salta, in momenti di fast market il piu delle volte coincidenti con importanti dati macro o quando parla il nostro Dragone, di tick ne salta anche 3-4 alla volta !!

Apo

[kattiger]

Buongiorno,

volevo segnalare anche questo overspread che ho fatto in paper ma non è andato a buon fine.
La coppia è celgene corp. - eaton
apertura il 05-02-2015 ore 21 a -2zscore

acquisto celgene a 119.67
vendita eaton a 69.18

chiuso ieri in perdita

celgene a 116.55
eaton a 71.92

allego le schermate, è il mio primo post spero di aver fatto tutto corretto
logicamente il trade è stato aperto con la prima beta che aveva il nuovo calcolo dello zscore

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

volevo segnalare anche questo overspread che ho fatto in paper ma non è andato a buon fine.
La coppia è celgene corp. - eaton
apertura il 05-02-2015 ore 21 a -2zscore

acquisto celgene a 119.67
vendita eaton a 69.18

chiuso ieri in perdita

celgene a 116.55
eaton a 71.92

allego le schermate, è il mio primo post spero di aver fatto tutto corretto
logicamente il trade è stato aperto con la prima beta che aveva il nuovo calcolo dello zscore

Hai fatto tutto benissimo!

Per l\'OS, peccato. Ma se andasseroo tutti a buon fine sarebbe un bancomat.
Comunque proprio oggi sono venuti a trovarmi due professionisti dell\'OS (Familytaz a parte ) e mi hanno dato una statistica:

200 OS messi a mercato TF orario e solo 12 in leggera perdita.

[kattiger]

Hai fatto tutto benissimo!

Per l\'OS, peccato. Ma se andasseroo tutti a buon fine sarebbe un bancomat.
Comunque proprio oggi sono venuti a trovarmi due professionisti dell\'OS (Familytaz a parte ) e mi hanno dato una statistica:

200 OS messi a mercato TF orario e solo 12 in leggera perdita.

ok, ho capito.

anche questo era ad un ora, non lo avevo scritto. l\'ho segnalato per il dubbio insorto in utenti più esperti, e perchè poi ne avevo fatti altri e quando andavano male era comunque una leggera perdita e nel calcolo dell\'overspread col passare del tempo si vedeva il deterioramento o della cointegrazione o della performance. Questo invece nonostante abbia mantenuto inalterato la cointegrazione e la performance, ha chiuso con una perdita un po più corposa.
Logicamente la cosa migliore è diversificare, cosicchè non si facciano solo quel 6% negativi

grazie

[Cagalli Tiziano]

ok, ho capito.

anche questo era ad un ora, non lo avevo scritto. l\'ho segnalato per il dubbio insorto in utenti più esperti, e perchè poi ne avevo fatti altri e quando andavano male era comunque una leggera perdita e nel calcolo dell\'overspread col passare del tempo si vedeva il deterioramento o della cointegrazione o della performance. Questo invece nonostante abbia mantenuto inalterato la cointegrazione e la performance, ha chiuso con una perdita un po più corposa.
Logicamente la cosa migliore è diversificare, cosicchè non si facciano solo quel 6% negativi

grazie

Scusa ma io mi sono spiegato male:unsure:

La percentuale di OS era riferita all\'algoritmo precedente.

Questo nuovo, mantiene molto più a lungo la cointegrazione ma non ha percentuali di riuscita come il precedente: questo guadagna molto di più ma meno volte.
Da 6 giorni abbiamo in prova un altro migliaio, in paper naturalmente, ma mi pare di vedere dei risultati che confermano questa tendenza a guadagnare meno volte.

Credo che nella versione ufficiale rimetteremo il calcolo precedente che ha dalla sua un ventennio di test!

[familytaz]

Hai fatto tutto benissimo!

Per l\'OS, peccato. Ma se andasseroo tutti a buon fine sarebbe un bancomat.
Comunque proprio oggi sono venuti a trovarmi due professionisti dell\'OS (Familytaz a parte ) e mi hanno dato una statistica:

200 OS messi a mercato TF orario e solo 12 in leggera perdita.

[kattiger]

Scusa ma io mi sono spiegato male:unsure:

La percentuale di OS era riferita all\'algoritmo precedente.

Questo nuovo, mantiene molto più a lungo la cointegrazione ma non ha percentuali di riuscita come il precedente: questo guadagna molto di più ma meno volte.
Da 6 giorni abbiamo in prova un altro migliaio, in paper naturalmente, ma mi pare di vedere dei risultati che confermano questa tendenza a guadagnare meno volte.

Credo che nella versione ufficiale rimetteremo il calcolo precedente che ha dalla sua un ventennio di test!

Grazie

[alex69]

Ciao Andrea,
sto seguendo il tuo consiglio per quanto concerne i dati per l\'OS.
Utilizzo il mio broker IB e il conto demo Webank.

Come vedi nella figura allegata, dal confronto di 10 OS identici, aggiornati nello stesso istante, vengono fuori dati molto diversi (in particolare gli Zscore).
Faccio quindi molta fatica a capire come devo procedere.

Da che cosa dipende questa difformità, e come posso risolvere il problema?
Grazie.

Immagine 006.jpg

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea,
sto seguendo il tuo consiglio per quanto concerne i dati per l\'OS.
Utilizzo il mio broker IB e il conto demo Webank.

Come vedi nella figura allegata, dal confronto di 10 OS identici, aggiornati nello stesso istante, vengono fuori dati molto diversi (in particolare gli Zscore).
Faccio quindi molta fatica a capire come devo procedere.

Da che cosa dipende questa difformità, e come posso risolvere il problema?
Grazie.

L\'ho scritto diverse volte ma mi fa piacere ripeterlo anche in questo tread:

NON si debbono confrontare i dati tra broker o tra due PC perchè beeTRader guarda le serie storiche che le vengono passate e fa i calcoli su quelle ottenendo anche valori diversi. Ogni broker ha la sua caratteristica anche nei prezzi, il close può essere l\'ultimmo prezzo battuto, come quello delll\'asta di chiusura...e quindi differenti.

Se ci sono dei buchi nei dati beeTrader te lo dice, se non scrive nulla e le serie storiche hanno barre sufficienti, attorno alle 1500 tu puoi procedere.

Se inizi con un broker e con un PC, finisci l\'OS con quello.