Ordini "fuori quotazione"

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  • Furious
    Senior Member
    • Feb 2010
    • 338
    #1

    Ordini "fuori quotazione"

    Ciao a tutti,
    nel testare una difesa con la funzione planninig in paper trading, mi sono ritrovato con un eseguito di un future short a "0".
    Essendo avvenuto a mezzanotte, suppongo che sia stato semplicemente perchè il software ha trovato un prezzo (anche se mai esistito sul book) effettivamente inferiore a quello impostato, e quindi, giustamente lui ha eseguito.

    Ma la domanda è:
    potrebbe accadere un caso del genere in real?

    Io direi di no (visto che un eseguito sarà sempre un prezzo esistente sul book) ma... anche se fosse possibile, c\'è un metodo per evitare cose del genere?

    Ecco in allegato l\'ingresso "incriminato", giusto per essere più chiari.
    File Allegati
    Tag: Nessuno
    • Cagalli Tiziano
      Senior Member
      • Dec 2007
      • 11252
      #2
      Originariamente Scritto da Furious

      Ma la domanda è:
      potrebbe accadere un caso del genere in real?
      Si!

      Non è zero ma 0.0001 quindi un valore valido.
      Ti consiglio di utilizzare i filtri del planing per evitare questo: ad esempio se metti che ci debba essere un max di 10 secondi in assenza di ticks hai già filtrato molto bene ed il problema non si presenta.
      Il tempo di intervallo non lo mettiamo come parametro fisso perchè dipende molto dal tipo di sottostante.
      ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

        Comment

        • Furious
          Senior Member
          • Feb 2010
          • 338
          #3
          Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
          Si!

          Non è zero ma 0.0001 quindi un valore valido.
          Ti consiglio di utilizzare i filtri del planing per evitare questo: ad esempio se metti che ci debba essere un max di 10 secondi in assenza di ticks hai già filtrato molto bene ed il problema non si presenta.
          Il tempo di intervallo non lo mettiamo come parametro fisso perchè dipende molto dal tipo di sottostante.
          ..ok, ma giusto per precisione: io utilizzo il last, quindi pensavo che last prendesse solo prezzi effettivamente battuti sul book: invece Beetrader non li prende dal book i prezzi battuti???

            Comment

            • Cagalli Tiziano
              Senior Member
              • Dec 2007
              • 11252
              #4
              Originariamente Scritto da Furious
              ..ok, ma giusto per precisione: io utilizzo il last, quindi pensavo che last prendesse solo prezzi effettivamente battuti sul book: invece Beetrader non li prende dal book i prezzi battuti???
              Sbagli ad usare il Last...se il Last è di qualche ora prima rimane come numero valido. Mentre Bid e Ask variano sicuramente
              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                Comment

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