Skewness su S&P sfasata?

[Furious]

E\' possibile che l\'attuale skewness su S&P non sia calcolata correttamente?
Come si vede in allegato la call presa in esame per il calcolo è vicinissima all\'at-now... e non è lo strike con delta 0,25 come calcolato correttamente su altri sottostanti (es. Eurostoxx).

[Francario Massimiliano]

Salve,

E\' possibile che l\'attuale skewness su S&P non sia calcolata correttamente?
Come si vede in allegato la call presa in esame per il calcolo è vicinissima all\'at-now... e non è lo strike con delta 0,25 come calcolato correttamente su altri sottostanti (es. Eurostoxx).

con quale broker avviene questo problema?
Ha provato ad aggiornare la chain delle opzioni prima di entrare nella scheda Volatility?

Max Francario

[Furious]

Salve,

con quale broker avviene questo problema?
Ha provato ad aggiornare la chain delle opzioni prima di entrare nella scheda Volatility?

Max Francario

Avviene con IB,
adesso dopo aver aggiornato la chain è tornata normale quella a 16 gg., suppongo sia solo una cosa momentanea che dipende da IB, perchè con Binck sull\'Europa è tutto ok.