Keltner Channel con Regressione Lineare - Signal - Thalos

[Andrea Cagalli]

Il concetto usato e\' quello del BoBao...
Quindi quando il segnale esce il TS rientra sia Long che Short
E\' stato ottimizzato con Trailing Stop e Stop Loss per avere un money Management attendibile..
Importo usato come Test il titolo Unicredit, e per essere appetibile a tutti un importo minimo di Euro 4000 investite per ogni Trade..
Ovviamente se si vogliono alzare gli importi bisogna modificare il Money Management.

Buy Script:

INPUTS: @price(CLOSE),@periods(14), @matype(EXPONENTIAL), @multiplier(1.2), @SLperiods(7)
INPUTS: @trailStop(120), @trailPercent(10), @stopLoss(50)

SET TRAILING_STOP = @trailStop 
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent 
SET STOP_LOSS = @stopLoss 


set extent = ATR(@periods, @matype)
set plot2 = MA(CLOSE, @periods, @matype)
set shift = extent * @multiplier
set plot1 = plot2 + shift
set plot3 = plot2 - shift
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

CROSSOVER(SignalLine, plot3)

Sell Script:

set extent = ATR(@periods, @matype)
set plot2 = MA(CLOSE, @periods, @matype)
set shift = extent * @multiplier
set plot1 = plot2 + shift
set plot3 = plot2 - shift
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

CROSSOVER(plot1,SignalLine)