Trailing stop e Trailing percent

[Apocalips]

Tiziano, gentilmente puoi spiegare queste 2 parametri ?

il dubbio è questo:

supponiamo di aver impostato su un trading system sullo stoxx questi parametri di money management:

trailing stop = 100
teailing percent= 10

questo significa che il trade in corso esce dalla posizione quando raggiunti i 100 euro di gain retrocede di un tick andando a consolidare 90 euro.

Ma se quel tick non passa nel book e da 100 si scende direttamente a 80, il TS esce comunque al meglio oppure bisogna attendere nuovamente la condizione ?

grazie 1000

Apo

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, gentilmente puoi spiegare queste 2 parametri ?

il dubbio è questo:

supponiamo di aver impostato su un trading system sullo stoxx questi parametri di money management:

trailing stop = 100
teailing percent= 10

questo significa che il trade in corso esce dalla posizione quando raggiunti i 100 euro di gain retrocede di un tick andando a consolidare 90 euro.

Ma se quel tick non passa nel book e da 100 si scende direttamente a 80, il TS esce comunque al meglio oppure bisogna attendere nuovamente la condizione ?

grazie 1000

Apo

Ciao Apo, esce comunque! Una volta che ha raggiunto i 100 euro l\'ordine stop si attiva e, dato che un ordine stop è sempre un ordine "così o peggio", viene chiuso a qualsiasi prezzo venga trovato.

Ecco perchè ripeto che il back test è solo una prima fase ma quella decisiva rimane il front test dove si possono valutare gli algoritmi tick by tick

[tom]

Ciao Apo, esce comunque! Una volta che ha raggiunto i 100 euro l\'ordine stop si attiva e, dato che un ordine stop è sempre un ordine "così o peggio", viene chiuso a qualsiasi prezzo venga trovato.

Ecco perchè ripeto che il back test è solo una prima fase ma quella decisiva rimane il front test dove si possono valutare gli algoritmi tick by tick

perdona tiziano ma come fai a scrivere praticamente quello che dice apo?

io ho provato cosi\' a mettere trailing ma la verifica mi da sempre errore grazie 1000

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE),TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT


SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
SET TRAILING_STOP =1000
set TRAILING_PERCENT =10


CROSSOVER(fast, slow)

mi dice MALFORMED INPUT,UNRECOGNIZED VARIABLES ECC....

[Marco Bosco]

perdona tiziano ma come fai a scrivere praticamente quello che dice apo?

io ho provato cosi\' a mettere trailing ma la verifica mi da sempre errore grazie 1000

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE),TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT


SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
SET TRAILING_STOP =1000
set TRAILING_PERCENT =10


CROSSOVER(fast, slow)

mi dice MALFORMED INPUT,UNRECOGNIZED VARIABLES ECC....

Ciao Tom,
prova a togliere ,TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT della riga di definizione degli inputs:
cosi:


INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE)




SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)


SET TRAILING_STOP =1000
set TRAILING_PERCENT =10




CROSSOVER(fast, slow)





ciao,
Marco

[tom]

Ciao Tom,
prova a togliere ,TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT della riga di definizione degli inputs:
cosi:


INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE)




SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)


SET TRAILING_STOP =1000
set TRAILING_PERCENT =10




CROSSOVER(fast, slow)





ciao,
Marco

grazie mille ps scrivend set compare la possibilita\' di avere variabili vedo (opt)

[Cagalli Tiziano]

grazie mille ps scrivend set compare la possibilita\' di avere variabili vedo (opt)

ti ho scritto anche nell\'altro post.
quello che potrai ottimizzare è quello che hai scritto negli inputs.

[TomBishop]

ti ho scritto anche nell\'altro post.
quello che potrai ottimizzare è quello che hai scritto negli inputs.

Buonasera è possibile ottimizzare in questo modo i trailing stop?

INPUTS: @TS(10000) ,@TP(10)
set TRAILING_STOP=@TS
set TRAILING_PERCENT=@TP

ho provato l\'ottimizzazione e mi dice che non può restituire valori validi. Avete qualche suggerimento?

Grazie mille

[Marco Bosco]

Buonasera è possibile ottimizzare in questo modo i trailing stop?

INPUTS: @TS(10000) ,@TP(10)
set TRAILING_STOP=@TS
set TRAILING_PERCENT=@TP

ho provato l\'ottimizzazione e mi dice che non può restituire valori validi. Avete qualche suggerimento?

Grazie mille

Ciao TomBishop,

Sì è possibile!

Da un punto di vista sintattico lo script va bene.

Per verificare che funziona prova per esempio ad aprire una strategia tra quelle presenti:

1)Apri un grafico (io ho aperto lo stoxx daily in questo momento)
2)Apri la sidebar
3)da backtest seleziona per esempio beeBollongerBands e premi edit.

Si apre l\'editor con la strategia selezionata.

Modifica il codice inserendo i nuovi parametri e le due parole chiave:

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21), @deviations(2), @matype(SIMPLE), @TS(100), @TP(50)

set TRAILING_STOP= @TS
set TRAILING_PERCENT= @TP


# Buy if a previous value was below the low band and is now above
SET Bottom = BBB(@price, @periods, @deviations, @matype)
SET Top = BBT(@price, @periods, @deviations, @matype)
((REF(@price, 1) < REF(Bottom, 1)) AND @price > Bottom) OR
# Also buy if the close is above the top band plus 2%
@price > Top * 1.02

Premi salva e alla richiesta di sovrascittura dici: sì

4)Torna su BT, l\'elenco dei parametri si aggiorna da solo , e in fondo trovi i nuovi @TS = 100 , @TP = 50
5)per scrupolo premi START e verifica che viene eseguita corretamente

6)Adesso ottimizza le variabili @TS e @TP per esempio cosi:








7)Premi ottimizza

Il risultato ottenuto:




Tu non hai postato il TS, probabilmente per come lo hai scritto non riesce a trovare nessuna soluzione.

Un tentativo che puoi fare è trovare dei valori costanti che dai a mano alle due variabili @TS , @TP che danno un risultato valido.
Prova quindi ad ottimizzarle invece che su range estesi (magari con passi troppo piccoli).... in un intorno più ristretto di quei valori validi con passi interi.

Facci sapere...
Buona serata,
Marco

[TomBishop]

Grazie mille Marco, risposta più che esaustiva! Appena provo ti faccio sapere, grazie ancora.

[Marco Bosco]

Grazie mille Marco, risposta più che esaustiva! Appena provo ti faccio sapere, grazie ancora.

Prego TomBishop, non c\'è di che

[tom]

Prego TomBishop, non c\'è di che

scusa marco ,ma una volta che hai fatto un qualunque backtest,poi se ti sposti in strategy con lo stesso signal ti funzionano i segnali da li\' in poi? a me strategy non fornisce segnali e se invece clicko start manuale mi aggiorna fino a quel momento.

[Marco Bosco]

scusa marco ,ma una volta che hai fatto un qualunque backtest,poi se ti sposti in strategy con lo stesso signal ti funzionano i segnali da li\' in poi? a me strategy non fornisce segnali e se invece clicko start manuale mi aggiorna fino a quel momento.

Buongiorno Tom,
è una forma di sicurezza.

In backtest stai analizzando il passato.
In strategy si passa all\'azione... è quindi necessario premere su START per fare avviare la strategia.
Ti immagini se sei collegato al conto vero e per sbaglio premi STRATEGY da dentro il blocco BACKTEST

E\' una protezione di sicurezza.

Puoi vedere lo stato attivo tra Backtest e Strategy nella barra corrispondente.




Marco Bosco

[tom]

Buongiorno Tom,
è una forma di sicurezza.

In backtest stai analizzando il passato.
In strategy si passa all\'azione... è quindi necessario premere su START per fare avviare la strategia.
Ti immagini se sei collegato al conto vero e per sbaglio premi STRATEGY da dentro il blocco BACKTEST

E\' una protezione di sicurezza.

Puoi vedere lo stato attivo tra Backtest e Strategy nella barra corrispondente.

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Marco Bosco

grazie mille Marco

[Marco Bosco]

grazie mille Marco

di niente Tom!

ciao,Marco