Purtroppo non trovo il modo di Creare un TS profittevole sul Medio/Lungo termine...

[Thalos]

Ciao,

ho creato e provato diversi TS, ma i risultati sono tutti assai deludenti, performano per un paio di giorni, ma al cambio di Mercato vanno in Perdita..
Specialmente quando il Mercato e\' laterale, come e\' stato in questa settimana i Sistemi perdono costantemente...

Vorrei provare ad inserire la Varianza nei TS per consentire al sistema di non entrare a Mercato quando e\' piatta, ma settare la varianza in un TS non e\' facile, in quanto non ha riferimenti su cui basarsi..

Avete qualche soluzione utile in merito..!!!

[Cagalli Tiziano]

Ciao,

ho creato e provato diversi TS, ma i risultati sono tutti assai deludenti, performano per un paio di giorni, ma al cambio di Mercato vanno in Perdita..
Specialmente quando il Mercato e\' laterale, come e\' stato in questa settimana i Sistemi perdono costantemente...

Vorrei provare ad inserire la Varianza nei TS per consentire al sistema di non entrare a Mercato quando e\' piatta, ma settare la varianza in un TS non e\' facile, in quanto non ha riferimenti su cui basarsi..

Avete qualche soluzione utile in merito..!!!

Più di una caro Thalos.

La varianza si può normalizzare dato che segue la distribuzione di probabilità e può pertanto essere usata come soglia per qualsiasi strumento.

Ma a parer mio non è solo questo che renderebbe vincente un trading system.

Appena avremo terminato la prima fase di beeTrader e quindi ci potremo concentrare sul quantum entreremo in dettagli con esempi concreti.

Intanto ti dico che quando i miei commitenti mi chiedono un progetto di Tradung system deve avere la caratteristica di autoadattarsi al mercato e al titolo.
Ad onor del vero non sempre ci si riesce ma ci sono delle buone possibilità per arrivarci vicino.

I segnali del sito sono un piccolo e concreto esempio di come l\'automazione possa adattarsi al mercato della borsa.

Non ci sono segreti ma il trading system va compilato multiplo con un insieme di regole e deve essere il sistema steso a scegliere quella più idonea in quel momento.

Giusto per fare un esempio creo un sistema basato su tre algoritmi:

1) incrocio medie
2) sistema Thalos
3) regression e passion

e scrivo al sistema di usare la regola che ha prodotto il miglior risultato nel tempo più vicino.

[Thalos]

Ok aspetto fiducioso i futuri sviluppi di P.O...

Grazie

[maxmax68]

3) regression e passion

Ciao Tiziano,
che tipo di strategia è la "regression e passion" ???

Saluti
Massimo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
che tipo di strategia è la "regression e passion" ???

Saluti
Massimo

Sono strategie basate sulla stima del valore atteso condizionato di una variabile dipendente con filtri basati sull\'analisi fondamentale.

Ciao.

[maxmax68]

Grazie per la risposta,
ha l\'aria di essere roba complicata, fuori dalla mia portata.

Ne approfitto per chiederti delucidazioni su un\'altra tua frase:

La varianza si può normalizzare dato che segue la distribuzione di probabilità e può pertanto essere usata come soglia per qualsiasi strumento.

Cortesemente, potresti esemplificare anche con una formuletta matematica, che mi piacerebbe provare a programmarla.

Saluti
Massimo

[fnet]

Sono strategie basate sulla stima del valore atteso condizionato di una variabile dipendente con filtri basati sull\'analisi fondamentale.

Ciao.

una conferma per cortesia : passion o poisson ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_regression

grazie in anticipo
fabio

[Marco Bosco]

Grazie per la risposta,
ha l\'aria di essere roba complicata, fuori dalla mia portata.

Ne approfitto per chiederti delucidazioni su un\'altra tua frase:



Cortesemente, potresti esemplificare anche con una formuletta matematica, che mi piacerebbe provare a programmarla.

Saluti
Massimo

Buonasera Massimo,
la normalizzazione è una operazione che si applica normalmente in tutti i campi dalla fisica alla meccanica alla statistica ecc ecc. e ci permette di mettere a confronto due distribuzioni diverse.

Facciamo un esempio semplice con i voti scolastici:

Alle superiori per esempio il massimo voto è 10 e mettiamo io ho preso 5 all\'esame
All\'università il massimo voto è 30 e ipotizziamo che il mio amico abbia preso 15
Come facciamo a comparare 5 e 15 se tra loro non hanno senso? Chi è stato più bravo (ciuco)?
Possiamo per esempio dividere 5 con 10 = 0,5 per me e 15 / 30 = 0,5 per il mio amico.
Come vedi adesso sono comparabili le grandezze.... ed entrambi siamo stati respinti all\'esame ovviamente...( entrambi abbiamo preso un voto normalizzato pari a 0,5)

Una varianza sul prezzo (sigma_Quadro) quindi possiamo ipotizzare di normalizzarla per esempio cosi, con la seguente formuletta che puoi sempre applicare:

sigma_quadro_normalizzato = sigma_quadro / sigma_quadro_massimo

In questo modo è possibile confrontare le varianze anche di serie diverse.

Credo che Tiziano volesse indicare quanto detto..se invece intendeva altro avrai sicuramente altre delucidazioni.

saluti,
Marco Bosco

[maxmax68]

Buonasera Massimo,
la normalizzazione è una operazione che si applica normalmente in tutti i campi dalla fisica alla meccanica alla statistica ecc ecc. e ci permette di mettere a confronto due distribuzioni diverse.

Facciamo un esempio semplice con i voti scolastici:

Alle superiori per esempio il massimo voto è 10 e mettiamo io ho preso 5 all\'esame
All\'università il massimo voto è 30 e ipotizziamo che il mio amico abbia preso 15
Come facciamo a comparare 5 e 15 se tra loro non hanno senso? Chi è stato più bravo (ciuco)?
Possiamo per esempio dividere 5 con 10 = 0,5 per me e 15 / 30 = 0,5 per il mio amico.
Come vedi adesso sono comparabili le grandezze.... ed entrambi siamo stati respinti all\'esame ovviamente...( entrambi abbiamo preso un voto normalizzato pari a 0,5)

Una varianza sul prezzo (sigma_Quadro) quindi possiamo ipotizzare di normalizzarla per esempio cosi, con la seguente formuletta che puoi sempre applicare:

sigma_quadro_normalizzato = sigma_quadro / sigma_quadro_massimo

In questo modo è possibile confrontare le varianze anche di serie diverse.

Credo che Tiziano volesse indicare quanto detto..se invece intendeva altro avrai sicuramente altre delucidazioni.

saluti,
Marco Bosco

Grazie Marco per la risposta,
sei stato molto chiaro.
Facendo l\'esempio di Unicredit, o una qualsiasi altra azione, qual\'è il valore che devo prendere come sigma_quadro_massimo. Il valore di varianza massimo a partire da quando ? Da inizio serie ?

Saluti
Massimo

[Marco Bosco]

Grazie Marco per la risposta,
sei stato molto chiaro.
Facendo l\'esempio di Unicredit, o una qualsiasi altra azione, qual\'è il valore che devo prendere come sigma_quadro_massimo. Il valore di varianza massimo a partire da quando ? Da inizio serie ?

Saluti
Massimo

buonasera Massimo,
semplicissimo! Il periodo temporale che ti fa guadagnare di più!

Purtroppo non esista una risposta esatta, semplicemente perché il sistema MERCATO non descrivibile in modo esatto.

Ho visto che ti sta incuriosendo questo discorso sulla varianza e che altri lo usano nei loro TS, io non conosco i TS che stanno usando questi utenti nello specifico ma ognuno usa parametri diversi che derivano dalla loro esperienza non esiste una risposta esatta mai.

Però visto che lo hai chiesto e che sto vedendo che sei sempre più esperto con lo scripting puoi chiederlo direttamente a beeTrader: se codifichi un TS che usa la funzione Varianza o Varianza normalizzata, non dimenticarti MAI che quando non conosci il valore da assegnare ad un parametro puoi usare l\'optimizer per cercare quello che ti genera un guadagnano maggiore.

La mia è ovviamente una risposta generale.Una risposta specifica è basata su un caso specifico.

Aggiungo solo: "Da inizio serie ?" .... quand\'è per te inizio serie? Un anno fa? o 20 anni fa?
Normalmente le condizioni del mercato cambiano (continuamente) e quindi le finestre di controllo sono tutte mobili...in modo che tutte le grandezze si adattino ad un contesto specifico...se anche la lunghezza della finestra di controllo si adatta in tempo reale ancora meglio.

saluti,
Marco

[maxmax68]

Grazie alla spiegazione di Marco Bosco ho provato a plottare come indicatore
la varianza a n-periodi, normalizzata su max-periodi.

Saluti
Massimo

INPUTS: @period(10), @maxperiod(60)

SET v = Variance(CLOSE, @period, 1)
SET h = MAX (v, @maxperiod)
SET v_n = (v / h) * 100
SET PLOT1 = 50
SET PLOT2 = v_n