TS BoBao + Filtro Canale

[fnet]

.... posto una bozza di idea di trading system a puro titolo di discussione , e magari per ricevere qualche utile suggerimento/consiglio ....
sottostante etf SPY mercato USA
è solo long
il segnale di entrata e uscita base è basato sul BoBao
ho aggiunto un filtro basato su Fiuto Canale ....
ottimizzazione a \'\'piacere\'\' .... ( ma neanche tanto visto che e\' forse la parte + delicata del TS )
....


graziei in anticipo
fabio

segue il codice
segnale long

# INPUTS: @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(300)
INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20), @BigDev(1.6), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7),
INPUTS: @MDperiodi(50), @CanalePeriodi(14), @perDisMedia(1.0)

# SET TRAILING_STOP = @trailAmount
# SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
# SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
SET A = FiutoCanaleLongUpper()
SET B = FiutoCanaleLongLower()
SET D = REF(B, 1)

SET Distanza = A - B
SET MediaDistanza = AVG(Distanza, @MDperiodi)

SET C = AVG(Distanza, @CanalePeriodi)
SET MediaUpper = AVG(A, @CanalePeriodi)
SET MediaLower = AVG(B, @CanalePeriodi)

SET E = A - MediaUpper
SET F = B - MediaLower
SET G = E - F

crossover(SignalLine, BigBottom) and Distanza > ( MediaDistanza * @perDisMedia)
and G > 0

uscita long

SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
SET A = FiutoCanaleLongUpper()
SET B = FiutoCanaleLongLower()
SET C = REF(A, 1)
SET D = REF(B, 1)

CROSSOVER(BigBottom, SignalLine) or CROSSOVER(BigTop, SignalLine)*
or CROSSOVER(SignalLine, a)*

[fnet]

aggiunto report backtest

[giorgiog]

[ATTACH=CONFIG]16550[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]16551[/ATTACH]

idea semplice e probabilmente proprio per questo interessante, e nei numeri valida a quanto pare
Hai provato anche time frame diversi dal daily, e su altri mercati ?

[fnet]

idea semplice e probabilmente proprio per questo interessante, e nei numeri valida a quanto pare
Hai provato anche time frame diversi dal daily, e su altri mercati ?

... no ,

l\'intenzione di base era trovare un filtro per evitare di usare trailing stop e stop loss ... da applicare al BoBao ...