Funzione Historical Volatility Index

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  • Fab
    Senior Member

    • Apr 2014
    • 324
    #1

    Funzione Historical Volatility Index

    Buongiorno,

    volevo chiedere che significato ha il parametro STANDARD DEVIATIONS (settaggio suggerito a 2) nella funzione HVI.

    Grazie infinite
    "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe
    Tag: Nessuno
    • MazzDX
      Senior Member

      • Oct 2010
      • 319
      #2
      Originariamente Scritto da Fab
      Buongiorno,

      volevo chiedere che significato ha il parametro STANDARD DEVIATIONS (settaggio suggerito a 2) nella funzione HVI.

      Grazie infinite
      Ciao Fab trovi tutto sul manuale di easyscript, a pagina 107.

      Ti lascio il link http://www.playoptions.it/beeTrader/EasyScript.pdf

        Comment

        • Cagalli Tiziano
          Senior Member
          • Dec 2007
          • 11438
          #3
          Originariamente Scritto da Fab
          Buongiorno,

          volevo chiedere che significato ha il parametro STANDARD DEVIATIONS (settaggio suggerito a 2) nella funzione HVI.

          Grazie infinite
          Ti metto la formula così vedi:

          Stdev (Log (Close / Close Yesterday), 30) * Sqrt(365)
          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

            Comment

            • Fab
              Senior Member

              • Apr 2014
              • 324
              #4
              Originariamente Scritto da MazzDX
              Ciao Fab trovi tutto sul manuale di easyscript, a pagina 107.

              Ti lascio il link http://www.playoptions.it/beeTrader/EasyScript.pdf


              Grazie MazzDX per la risposta.

              In realtà avevo già guardato nel manuale ma mi chiedevo cosa volesse dire il parametro 2 (cioè 2 SD) nel calcolo della volatilità storica (HVI) che pensavo fosse 1 SD annualizzata e non 2.

              Vuol dire che HVI calcolato così (2 SD) mi "restituisce" 2 SD e non una? Cioè comprende il 95% dei prezzi invece del 68%?

              booo:dizzy::blink: sono stanchino
              "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe

                Comment

                • Fab
                  Senior Member

                  • Apr 2014
                  • 324
                  #5
                  Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                  Ti metto la formula così vedi:

                  Stdev (Log (Close / Close Yesterday), 30) * Sqrt(365)
                  Grazie Tiziano, ci siamo sovrapposti....

                  la formula è esattamente quella che ricordavo...almeno una l\'ho azzecchata:whistling:

                  Non riuscivo a capire l\'utilizzo del parametro SD della funzione HVI.

                  Forse è meglio se lo lascio sempre a 2 e non rompo le scatole...:dizzy:

                  Grazie comunque a entrambi
                  "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe

                    Comment

                    • MazzDX
                      Senior Member

                      • Oct 2010
                      • 319
                      #6
                      Originariamente Scritto da Fab
                      Grazie MazzDX per la risposta.

                      In realtà avevo già guardato nel manuale ma mi chiedevo cosa volesse dire il parametro 2 (cioè 2 SD) nel calcolo della volatilità storica (HVI) che pensavo fosse 1 SD annualizzata e non 2.

                      Vuol dire che HVI calcolato così (2 SD) mi "restituisce" 2 SD e non una? Cioè comprende il 95% dei prezzi invece del 68%?

                      booo:dizzy::blink: sono stanchino
                      :laughing::laughing::laughing:

                      Si credo sia proprio così

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