Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z

[Apocalips]

Faccio seguito alla richiesta di Tiziano e apro questo nuovo Thread dedicato interamente alla condivisione , sviluppo e studio di Trading sistematici basati sul Williams %R

postiamo e condividiamo

Apo

[Cagalli Tiziano]

Trading System a periodi variabili: Williams %R

Questa discussione per proporre a tutti gli utenti una mia idea nata decenni orsono e pubblicata sull\'allora forum di Tradestation.

Ci focalizzeremo su come attribuire in maniera automatica il periodo da assegnare agli indicatori, cosa decisiva per una buona riuscita di trading.

A questo link avevo proposto l\'indicatore %R di Williams e si può vedere che i risultati ottenuti dai vari utenti sono buoni.
Metodi per cambiare il periodo ne esistono molti, infatti posso applicare alla sua lunghezza delle formule abbinate alla volatilità e creare due velocità applicando queste volatilità con modelli semplici, oppure logaritmici (che la ridurrebbero) o esponenziali (che la amplificherebbero).

Mi piacerebbe che si aprtisse magari dal sistema che propongo io per arrivare ad implementare delle idee nuove..in fin dei conti gli anni che passano porteranno ben delle cose nuove no?

Avanti con le idee, gli script e i test. Per come eseguire un backtest qui c\'è un post aperto nel quale fare domande.


Finito il sistema per tovare il miglior metodo per variare i periodi ci applicheremo a come .... ve lo dico dopo

[Cagalli Tiziano]

Indicatore con debug

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
  
 
SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
  
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2


PRINT(VariaPeriodi)

[Cagalli Tiziano]

Segnale per Trading System

Buy Scrip

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
  
 
SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 SET A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET B = @lev1
SET C = @lev2
  
CROSSOVER(A, @lev1)

Sell Script

SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 
SET A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET B = @lev1
SET C = @lev2
  
CROSSOVER(@lev2, A )

[Apocalips]

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
  
 
SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
  
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2


PRINT(VariaPeriodi)

Io incomincerei nel vedere e riflettere sulla differenza a livello grafico dell\'indicatore a periodo variabile con quello standard.
In rosso quello di Tiziano , in verde quello standard e sotto c\'è il grafico della varianza.



ricordo che si possono sovrapporre 2 oscillatori semplicemente trascinandone uno sull\' altro.

Apo

[Fab]

[alex69]

Apo,
la butto lì, dopo di che potete anche premiarmi con "lo strafalcione dell\'anno".

Potrebbe essere un\'idea rendere dinamici i 2 livelli lowmark e highmark in funzione della volatilità (trasformandoli quindi da due linee orizzontali in 2 spezzate speculari) anziché variare con la volatilità il %R? O qualcosa del genere?

Perdonatemi se la mia mente quando va in iperattività partorisce idee curiose.

[Cagalli Tiziano]

Apo,
la butto lì, dopo di che potete anche premiarmi con "lo strafalcione dell\'anno".

Potrebbe essere un\'idea rendere dinamici i 2 livelli lowmark e highmark in funzione della volatilità (trasformandoli quindi da due linee orizzontali in 2 spezzate speculari) anziché variare con la volatilità il %R? O qualcosa del genere?

Perdonatemi se la mia mente quando va in iperattività partorisce idee curiose.

[ATTACH=CONFIG]17132[/ATTACH]

Se ti rivolgi solo ad una persona gli altri non scriveranno, non ci sei solo tu ed Apo in questo forum

IO invece sono maleducato ed entro a gambe tese:
finiamo col variare i periodi che poi pensiamo a rendere variabili i livelli....è questo il passo due che avevo accennato.
Ma è meglio fare UNA cosa alla volta e capirla bene.

[alex69]

Se ti rivolgi solo ad una persona gli altri non scriveranno, non ci sei solo tu ed Apo in questo forum

IO invece sono maleducato ed entro a gambe tese:
finiamo col variare i periodi che poi pensiamo a rendere variabili i livelli....è questo il passo due che avevo accennato.
Ma è meglio fare UNA cosa alla volta e capirla bene.

Scusami Tiziano,
non volevo assolutamente escludere nessuno dalla discussione, anzi!!
Probabilmente la "paura" di dire una cavolata mi ha indotto in un errore di "comunicazione"......
E comunque ben vengano le entrate a gambe tese, specie le TUE.

Ho capito il ragionamento, andiamo per gradi.

[Ismael]

Buonasera a tutti,
Io non ho il PC oggi e non posso postare LE schermate... Mi chiedevo per far variare I periodi si potessero usare LE formule

((Oscillatore Di varianza/50)-1)^n * 50

Oppure

((Oscillatore Di varianza/50)-1)^1/n * 50

Che dite?

In piu si potrebbe variare il modo Di calcolo
Della media della varianza (ho visto che ce ne sono 9!!) diversificandola per long e short

Mi scuso se non posto grafici e/o codici scritti propriamente: se posso lo faccio domani

Ps: per I livelli si potrebbero usare medie mobili...

[Fab]

Scusate l\'eventuale idiozia...., potrebbe aver senso inserire nel calcolo del periodo anche la "componente" volumi con un qualche effetto moltiplicatore/demoltiplicatore sulla variazione di volatilità?

[Apocalips]

Buonasera a tutti,
Io non ho il PC oggi e non posso postare LE schermate... Mi chiedevo per far variare I periodi si potessero usare LE formule

((Oscillatore Di varianza/50)-1)^n * 50

Oppure

((Oscillatore Di varianza/50)-1)^1/n * 50

Che dite?

In piu si potrebbe variare il modo Di calcolo
Della media della varianza (ho visto che ce ne sono 9!!) diversificandola per long e short

Mi scuso se non posto grafici e/o codici scritti propriamente: se posso lo faccio domani

Ps: per I livelli si potrebbero usare medie mobili...

Ciao Ismael, le due formule mi sembra che possano essere sintetizzate in :

- la prima nella funzione di un esponenziale ennesimo della varianza
- la seconda nella funzione di una radice-ennesima della varianza

hai provato a graficarle?....che dominio gli diamo ?

Apo

[Ismael]

hai provate a graficarle?....che dominio gli diamo ?

Apo

Ciao Apo,

non riesco a farlo... ho problemi con l\'elevazione a potenza ed ho chiesto in un\'altra discussione come fare...

[Apocalips]

Ciao Apo,

non riesco a farlo... ho problemi con l\'elevazione a potenza ed ho chiesto in un\'altra discussione come fare...

Hai trovato difficolta con la funzione EXP?


questa funzione eleva a potenza non solo un numero ma qualsiasi vettore, almeno penso.

Apo

[Ismael]

Mi sembra che quella sia la fx inversa di ln (guarda l\'esempio), per l\'elevazione a potenza il manuale dice a pg 25 di usare ^ sia per valori che vettori...