Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z

[Ismael]

Ho fatto varie ottimizzazioni ed ho notato che:
I migliori risultati si ottengono in due modi:
1. stringendo i livelli a -50 -35 circa, usando medie semplici o esponenziali
2. usando livelli standard -70 -35, usando media n.5 (triangular)per entri long e 2 (esponeziale)per entry short

In entrambi i casi un valore più alto di @exp migliora la equity.







Detto ciò mi fermo perchè non so come procedere oltre (sto facendo overfitting? ci sono troppi parametri? il ts dovrebbe funzionare con altri sottostanti e stessi parametri?)... ed attendo considerazioni...

[Apocalips]

Ho fatto varie ottimizzazioni ed ho notato che:
I migliori risultati si ottengono in due modi:
1. stringendo i livelli a -50 -35 circa, usando medie semplici o esponenziali
2. usando livelli standard -70 -35, usando media n.5 (triangular)per entri long e 2 (esponeziale)per entry short

In entrambi i casi un valore più alto di @exp migliora la equity.


[ATTACH=CONFIG]17188[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]17189[/ATTACH]


Detto ciò mi fermo perchè non so come procedere oltre (sto facendo overfitting? ci sono troppi parametri? il ts dovrebbe funzionare con altri sottostanti e stessi parametri?)... ed attendo considerazioni...

Ciao Ismael, per vedere se il TS è overfittato devi semplicemente effettare almeno una Walk Forward non dico quella completa ma almeno un test su dati non campionari ovvero quelli mai visti dal TS.
Lancialo su uno storico che comprende il campione di dati su cui lo hai ottimizzato piu un altro segmento di dati non campionari pari almeno alla metà del primo campione. Se vedi che la equity degrada sensibilmente piu del 50% e oltre significa che hai overfittato il ts.

Apo

[Smash]

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(70), @lev1(-65), @lev2(-35),@mav(5),@vola(1),@exp(1),@mav1(5)

#indicatore di volatilità... si potrebbe cambiarlo...
SET v = Variance(@price, @periods, @mav1)
#entità della variazione : ho inserito il segno meno perchè se aumneta la volatilità mi sembra più logico
#diminuire il periodo dell\'indicatore, ma forse mi sbaglio...

#si potrebbe parametrizzare anche la variazione di +/- 50 ma mi sembra esagerato
SET o = - pow(((Oscillator(v, @periods)/50)-1),@exp)*50

SET VariaPeriodi = @periods + o

SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(Variaperiodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2


Ho modificato il codice perchè conteneva degli errori...

Ciao Ismael,

stavo rileggendo il tutto e riordinando un po\' le idee:
mi sembrava di aver capito che l\'idea di partenza fosse quella di aumentare il periodo dell\'indicatore Williams %R quando la volatilità è alta rendendolo meno reattivo, e viceversa.

Non vorrei aver frainteso io però ...

[Ismael]

Ciao Smash,
l\'idea è quella di migliorare il ts basato su l\'indicatore williams%r in maniera da renderlo tradabile in real.
Per prima cosa Tiziano ha suggerito di far adattare il periodo alla vola del mercato. Io ho indicato una formula ed ho fatto delle prove, vorrei sapere che cosa ne pensa qulacun altro...

[bull_2nd]

Ciao Smash,
l\'idea è quella di migliorare il ts basato su l\'indicatore williams%r in maniera da renderlo tradabile in real.
Per prima cosa Tiziano ha suggerito di far adattare il periodo alla vola del mercato. Io ho indicato una formula ed ho fatto delle prove, vorrei sapere che cosa ne pensa qulacun altro...

Esatto e oltre al periodo, come abbiamo visto nell\'esempio di Claudio61 http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post79565 , senza uno Stop si può incorrere in questi "falsi segnali" che possono fare davvero male, cosa ne pensate? Ha senso inserire almeno un Stop Loss che ci cauteli in casi come questo?

[Alex1]

Buon giorno

Giusto per approfondire, ho fatto delle prove con altre soluzioni.
Purtroppo la mia visione non è ampia come la vostra e i test effettuati non sono sodisfacenti.

Ho provato a inserire un indicatore di momentum e/o uno di volatilità, con oscillatore e senza.
Però non si adattano in maniera tale, da riuscire a raggiungere le soglie prefissate.

Ho provato anche altri TF, però il risultato non cambia di tanto.

Grafico di 6000 barre / TF 10 min.

INPUTS:@periodsM(6),@periodsM2(10), @periodsA(18),@variap(0),@price(CLOSE), @lev1(-65), @lev2(-35)
  
SET m = MomentumOscillator(@price, @periodsM)
SET o = Oscillator(m, @periodsM2)
SET VariaPeriodi =  o + ATR(@periodsA, SIMPLE)+@variap

SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)

set A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
set B = @lev1
set C = @lev2

CROSSOVER(A, @lev1)

PRINT(m,VariaPeriodi)

Cosa ne dite, a voi com’è andata?

Grazie
Saluti
Alex

P.S.
Ho fatto delle ricerche, in combinazione con Larry Williams e questo indicatore (%R),
a quanto pare questo indicatore viene unito spesso con il indicatore WillTrend.

Secondo voi ne vale la pena di approfondire?
Almeno da siti online, questo indicatore dovrebbe avere questa formula di calcolo.

Forse qualcuno riesce a riprodurlo (testo do un forum).

“I am trying to program Larry Williams\' WillTrend with Easylanguage.
I have three different sources that explain the indicator differently:

#1
High/Lowest midprice + Average True Range of the Past 66 Bars X 2.236
High/Lowest midprice - Average True Range of the Past 66 Bars X 2.236

#2
High/Lowest midprice + Average True Range of the Past 66 Bars X 3.2
High/Lowest midprice - Average True Range of the Past 66 Bars X 3.2