Come ottimizzare un Trading System

[Smash]

ciao Marco,


certo....lancio solo l\'idea però non ho provato..... come sai i nostri script lanciano gli ordini quando l\'espressione dello script diventa vera (in termini booleani)

Quindi se l\'espressione è TRUE (1) .... l\'ordine viene eseguito...se è FALSE (0) l\'ordine non viene eseguito...

prendiamo come esempio lo script che sta circolando adesso sul forum (il WilliamsPctR per capirsi)...

L\'espressione finale è :

CROSSOVER( DecisionConst, @lowlevel)

che sarà vera se incrocia o non vera se non incrocia.


Quindi se scriviamo:

CROSSOVER( DecisionConst, @lowlevel) and 1

AND 1 sarà neutro...

se scriviamo :

CROSSOVER( DecisionConst, @lowlevel) and 0

sara sempre FALSA

Lo scopo qua quindi è di scrivere invece di subito 0 o 1 ... un qualcosa che scriva 0 o 1 in base a delle condizione.

Quindi va creata una funzione definita dall\'utente... che chiameremo MyMatchCalendar()

CROSSOVER( DecisionConst, @lowlevel) and MyMatchCalendar()

dentro MyMatchCalendar() ci dovra essere scritto un qualcosa che : "se oggi parla draghi allora 0 se oggi NON parla Draghi allora 1"....

OK, allora ecco il codice per un\'ipotetica funzione definita dall\'utente MyMatchCalendar():

# Date in cui parla Draghi
SET A = DATE = 20140528
SET B = DATE = 20140627
SET C = DATE = 20140728
SET D = DATE = 20140828
SET E = DATE = 20140929
SET F = DATE = 20141028
SET G = DATE = 20141128


SET Riep = A OR B OR C OR D OR E OR F OR G


SET MyMatchCalendar = NOT Riep

Per creare la UserFunction bisogna creare una nuova funzione



quindi inserirci un codice tipo quello di cui sopra, e salvare il file con il nome "MyMatchCalendar".


Per verificarne il funzionamento basta aprire un grafico daily ed aggiungere un indicatore di tipo Custom 1 Line come segue:



ottenendo un risultato di questo tipo:



Si noti come la funzione restituisca sempre 1, ad eccezione delle date in cui parla Draghi (avevo ovviamente inserito delle date a caso!) per le quali la funzione invece restituisce zero; in questo modo la funzione può essere utilizzata in un trading system tipo quello che avevi indicato:

CROSSOVER( DecisionConst, @lowlevel) and MyMatchCalendar()

[alex69]

Se non vi dispiace faccio passo passo una nuova analisi al fine di verificare se ho ben compreso quanto spiegato finora.
Per ora tengo in stand-by il TS che abbiamo analizzato finora e utilizzo la sua versione base (senza variazioni dinamiche del periodo tipo allunga-accorcia).

Lavoro sul Bund con TF 1M.

1) Impostiamo il periodo di 1.500 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri (@periods, @lowMark, @highMark)
3) Ottengo i risultati dell\'ottimizzazione e ordino i risultati sulla colonna Return on Account:



Utilizzo la funzione Open Sidebar (tasto destro sulla tabella risultati) e mi appare un\'utilissima Equity Line Curve.

Scorrendo i risultati dell\'ottimizzazione, trovo un set che oltre ad avere un\'equity line molto buona, ha un Profit Factor= 45.33 e un numero di trades molto contenuto (18) rispetto ai primi risultati (89-95).

4) Apro il report e valuto i risultati:



Oltre al Profit Factor eccellente di 45.33 (>3) ho un Percent Profitable di 88.24% (>60%).

5) Esamino quindi l\'Efficiency Analysis:



Qui ho qualche dubbio, perché se non ho capito male, i valori da verificare (dovrebbero essere quelli cerchiati in rosso) devono essere >80%.
Se fosse così il nostro TS non sarebbe idoneo.

In attesa di conferma da parte di qualche utente, immagino che il punto 5 sia andato bene e procedo oltre.

6) Fase di verifica. Impostiamo il periodo di 3.000 barre.

7) Apro il report e valuto i risultati:



Vedo che Profit Factor 27.86 (>3) è sceso ma ancora buono e che il Percent Profitable 93.10% (>60%) è ulteriormente cresciuto. Equity line buona.

L\'Efficiency Analysis mostra risultati molto simili a quelli precedenti.


8) Ipotizzando che anche questi risultati siano idonei, potrei mettere il TS in paper per un periodo di 3.000 barre.

9) Se il paper da esito in linea con quanto ottenuto in backtest, seguirebbe messa a mercato.

[Cagalli Tiziano]

... non sò , la mia era proprio una domanda, vediamo se cortesemente qualcuno del forum ha qualche indicazione in merito ... ...

fabio

Certo che sì!

[alex69]

Se non vi dispiace faccio passo passo una nuova analisi al fine di verificare se ho ben compreso quanto spiegato finora.
Per ora tengo in stand-by il TS che abbiamo analizzato finora e utilizzo la sua versione base (senza variazioni dinamiche del periodo tipo allunga-accorcia).

Lavoro sul Bund con TF 1M.

1) Impostiamo il periodo di 1.500 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri (@periods, @lowMark, @highMark)
3) Ottengo i risultati dell\'ottimizzazione e ordino i risultati sulla colonna Return on Account:

[ATTACH=CONFIG]17115[/ATTACH]

Utilizzo la funzione Open Sidebar (tasto destro sulla tabella risultati) e mi appare un\'utilissima Equity Line Curve.

Scorrendo i risultati dell\'ottimizzazione, trovo un set che oltre ad avere un\'equity line molto buona, ha un Profit Factor= 45.33 e un numero di trades molto contenuto (18) rispetto ai primi risultati (89-95).

4) Apro il report e valuto i risultati:

[ATTACH=CONFIG]17119[/ATTACH]

Oltre al Profit Factor eccellente di 45.33 (>3) ho un Percent Profitable di 88.24% (>60%).

5) Esamino quindi l\'Efficiency Analysis:

[ATTACH=CONFIG]17121[/ATTACH]

Qui ho qualche dubbio, perché se non ho capito male, i valori da verificare (dovrebbero essere quelli cerchiati in rosso) devono essere >80%.
Se fosse così il nostro TS non sarebbe idoneo.

In attesa di conferma da parte di qualche utente, immagino che il punto 5 sia andato bene e procedo oltre.

6) Fase di verifica. Impostiamo il periodo di 3.000 barre.

7) Apro il report e valuto i risultati:

[ATTACH=CONFIG]17123[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17124[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17125[/ATTACH]

Vedo che Profit Factor 27.86 (>3) è sceso ma ancora buono e che il Percent Profitable 93.10% (>60%) è ulteriormente cresciuto. Equity line buona.

L\'Efficiency Analysis mostra risultati molto simili a quelli precedenti.


8) Ipotizzando che anche questi risultati siano idonei, potrei mettere il TS in paper per un periodo di 3.000 barre.

9) Se il paper da esito in linea con quanto ottenuto in backtest, seguirebbe messa a mercato.

Silenzio.
Pensavo in una maggiore reattività da parte degli utenti.
Probabilmente oggi tutti a fare shopping per le feste.

L\'argomento è interessante e tra l\'altro il TS dell\'esempio non lo vedo affatto male (anche se aspetto ancora conferme sui quesiti relativi all\'Efficiency).

Opinioni? Consigli? Domande?

Non abbiate timore a intervenire e dire la vostra. Siamo qui per crescere insieme e trovare la via più corretta per raggiungere la nostra meta.
Possiamo contare sul supporto dei ragazzi di Playoptions, di utenti esperti e ovviamente del grande Tiziano.

Contavo anche sul contributo degli utenti che in questi giorni ci hanno stimolato pubblicando i risultati dei loro trades.
La loro esperienza potrebbe essere un utile argomento di discussione e crescita.

La voglia di fare e di imparare è al massimo.
Ho concluso, ora tocca a voi.

[Apocalips]

Ottimo lavoro Alex, questo approccio Walk Forward Analisys è quello giusto per valutare se i risultati non sono frutto di overfitting e quindi in sintesi per testare quanto un TS sia robusto o meno.

Devi solamente effettuare una modifica:

Devi scegliere un campione di dati su cui effettuare l\'ottimizzazione sufficientemente ampio da garantire un numero di trade che abbia un minimo di significatività statistica e possibilmente deve contenere le varie fasi del mercato in quanto a direzione e volatilità, io comunque rispetto al numero non scendo mai sotto i 30 trade, di piu è ancora meglio.

quindi:

- aumenta il numero di barre da 1500 a 3000
- ottimizza i parametri
- scegli il profilo piu soddisfacente che abbia almeno 30 trade e una equity regolare con profit Factor >3
- infine testa il tutto su 6000 barre

Se i risultati sono in linea allora sei pronto per la verifica in paper sulle prossime 6000 barre che poi a TF 1 min. si fa subito, sono solo pochi giorni di borsa. Se anche in paper ottieni gli stessi risultati allora sei con ottime probabilità davanti ad un TS ben costruito, robusto e non affetto da overfitting.

questo è l\'approccio diciamo quello piu simplex della WFA che nella versione completa prevede la valutazione delle performance di piu WFA in finestre mobili scorrevoli. Comunque già questo primo approccio è un ottimo passo in avanti.

Vai Alex !!!...con la speranza che si aggiunga alla discussione anche qualche altro trader di PlayOptions


PS: superata questa prima fase, si potrebbe, con l\'aiuto di Tiziano, valutare la maniera per migliorare la exit efficency con l\'introduzione di script in exit long e exit short legati alla volatilità dello strumento, insomma qui di carne al fuoco ce n\'è tanta, procediamo per gradi, un passo per volta ma senza fermarci

Apo

[alex69]

Ottimo lavoro Alex, questo approccio Walk Forward Analisys è quello giusto per valutare se i risultati non sono frutto di overfitting e quindi in sintesi per testare quanto un TS sia robusto o meno.

Devi solamente effettuare una modifica:

Devi scegliere un campione di dati su cui effettuare l\'ottimizzazione sufficientemente ampio da garantire un numero di trade che abbia un minimo di significatività statistica e possibilmente deve contenere le varie fasi del mercato in quanto a direzione e volatilità, io comunque rispetto al numero non scendo mai sotto i 30 trade, di piu è ancora meglio.

quindi:

- aumenta il numero di barre da 1500 a 3000
- ottimizza i parametri
- scegli il profilo piu soddisfacente che abbia almeno 30 trade e una equity regolare con profit Factor >3
- infine testa il tutto su 6000 barre

Se i risultati sono in linea allora sei pronto per la verifica in paper sulle prossime 6000 barre che poi a TF 1 min. si fa subito, sono solo pochi giorni di borsa. Se anche in paper ottieni gli stessi risultati allora sei con ottime probabilità davanti ad un TS ben costruito, robusto e non affetto da overfitting.

questo è l\'approccio diciamo quello piu simplex della WFA che nella versione completa prevede la valutazione delle performance di piu WFA in finestre mobili scorrevoli. Comunque già questo primo approccio è un ottimo passo in avanti.

Vai Alex !!!...con la speranza che si aggiunga alla discussione anche qualche altro trader di PlayOptions


PS: superata questa prima fase, si potrebbe, con l\'aiuto di Tiziano, valutare la maniera per migliorare la exit efficency con l\'introduzione di script in exit long e exit short legati alla volatilità dello strumento, insomma qui di carne al fuoco ce n\'è tanta, procediamo per gradi, un passo per volta ma senza fermarci

Apo

Grazie Apo,
prendo subito nota dei tuoi preziosi suggerimenti e domani mi metto all\'opera.
L\'argomento diventa sempre più interessante......

[Claudio61]

Mi sono letto il post tutto d\'un fiato non avendolo seguito dall\'inizio
aspetto di spegnermi

e provo a fare qualche test anche io ... ma siete cmq distanti dalle mie 4 operazioni matematiche di base.

[fab62]

Mi sono letto il post tutto d\'un fiato non avendolo seguito dall\'inizio
aspetto di spegnermi
[ATTACH=CONFIG]17160[/ATTACH]
e provo a fare qualche test anche io ... ma siete cmq distanti dalle mie 4 operazioni matematiche di base.

Anche io volevo iniziare con qualche test oggi ma ho un problemino logistico con BT .... spero per domani .

Saluti Fab

[alex69]

.....

- aumenta il numero di barre da 1500 a 3000
- ottimizza i parametri
- scegli il profilo piu soddisfacente che abbia almeno 30 trade e una equity regolare con profit Factor >3
- infine testa il tutto su 6000 barre
......

Ho un problema con lo storico delle barre.
Per fare questi test sto utilizzando la versione di prova di IW che dovrebbe offrire uno storico più ampio rispetto ad IB.

1) Facciamo 2 conti.
Una giornata di borsa sul Bund (h 8.00-22.00) sono 14x60= 840 minuti/barre

2) Quando imposto il grafico con 3.000 barre, lo storico parte dal 4 dicembre.
Dovrebbe essere corretto, infatti 3.000/840=3.57 gg. (giornate di borsa: 4dic+5dic+8dic+9dic(parziale))

3) Quando però vado ad impostare 6.000 barre, lo storico resta invariato.
Quindi sono impossibilitato a fare la verifica su un periodo che va oltre le 3.000 barre.

Ho notato che anche IB parte dal 4 dicembre.
C\'è qualche soluzione per aumentare lo storico?
Grazie.

[fnet]

ho notato che anche ib parte dal 4 dicembre.
C\'è qualche soluzione per aumentare lo storico?
Grazie.

barchart

[alex69]

barchart

Grazie fnet,
non ci avevo proprio pensato.
Quando il cervello comincia a fumare......(vedasi post di Claudio)

[alex69]

.....

Devi solamente effettuare una modifica:

Devi scegliere un campione di dati su cui effettuare l\'ottimizzazione sufficientemente ampio da garantire un numero di trade che abbia un minimo di significatività statistica e possibilmente deve contenere le varie fasi del mercato in quanto a direzione e volatilità, io comunque rispetto al numero non scendo mai sotto i 30 trade, di piu è ancora meglio.

quindi:

- aumenta il numero di barre da 1500 a 3000
- ottimizza i parametri
- scegli il profilo piu soddisfacente che abbia almeno 30 trade e una equity regolare con profit Factor >3
- infine testa il tutto su 6000 barre

Se i risultati sono in linea allora sei pronto per la verifica in paper sulle prossime 6000 barre ......

Allora, vediamo se questa volta il nostro TS passa l\'esame, con i criteri sopra citati.

Solito TS, sul Bund con TF 1M.

1) Imposto il periodo di 3.000 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri (@periods, @lowMark, @highMark)
3) Ottengo i risultati dell\'ottimizzazione.
In questo caso, avendo un TS che genera pochi trades e volendo rispettare il criterio n° minimo trades>30 ordino i risultati sulla colonna Num. Trades.
Passo in rassegna le righe con Num. Trades>30 valutando:
-Profit Factor
-Total Net Profit
-% Profitables
-Equity Line



Da qui in avanti non sono certo che la procedura che ho seguito sia corretta, in quanto non ho scelto 1 singolo set ma 6.
Non vorrei aver fatto una forzatura.

4) Prendo nota dei set migliori.
5) Imposto il periodo di 6.000 barre.
6) Verifico i 6 set, uno risulta idoneo.



Parametri rispettati:
-Percent Profitable: 78.79% (>60%)
-Profit Factor 3.05 (>3)

Dubbi:
-Equity fortemente penalizzata da un drawdown
-Efficiency Analysis, valori inferiori all\'80%.
-Il Total Net Profit su 6.000 barre è praticamente uguale a quello su 3.000 barre.

Commenti?

[fnet]

Commenti?

... una vincita e una perdita di importo di gran lunga sopra la media ..... secondo me da analizzare ....
insomma una curva equity non omogenea ....

[Apocalips]

Allora Alex, se questi sono i dati, il Ts non ha superato il test.
Però prima di buttare il bambino con l\'acqua sporca bisogna fare una cosiderazione.
Dalla Equity line vedo 2 trade uno in forte gain e l\'altro in forte quadagno, 2 spike.
Verifica le cause che hanno prodotto questi 2 trade anomali e se si tratta di profitti/perdite derivanti da gap overnight allora devi eliminarli semplicemente impostando sia in exit long che in exit short la condizione

TIME>2129

Se di questo si tratta ripeti l\'analisi e posta i risultati.
Se di questo non si tratta significa che il Ts è overfittato sulla serie di dati campionari (in sample)

Aspetto positivo: abbiamo visto l\' efficacia di una analisi WFA che a mio avviso è l\'unico mezzo per testare la robustezza di un Trading System e tenerci alla larga da sistemi sovraottimizzati e quindi non performanti su dati non campionari (Out sample)

Apo

[Apocalips]

Per tutte le simulazioni e backtest sul Bund il cui nuovo contratto è partito da pochi giorni, conviene caricarsi il future precedente che Barchart fornisce integralmente (3 mesi ) fino a time frame 1 minuto, oltre 50.000 barre pienamente scambiate, incredibile.



Ovviamente il giochetto si puo ripetere anche con altri future

Apo