Possibile bug nel calcolo del drowdown

[Apocalips]

Max, Andrea, Marco

Segnalo un bug nel calcolo del drawdown
Nell\'esempio che allego si vede chiaramente come il drawdown del 1° trade non puo essere di 400. Quello esatto dovrebbe essere di 187.5 euro ovvero la differenza tra (10126.5 e 10119) x 25



Allego anche il file .bar per troubleshooting

grazie

Apo

[Marco Bosco]

Max, Andrea, Marco

Segnalo un bug nel calcolo del drawdown
Nell\'esempio che allego si vede chiaramente come il drawdown del 1° trade non puo essere di 400. Quello esatto dovrebbe essere di 187.5 euro ovvero la differenza tra (10126.5 e 10119) x 25

[ATTACH=CONFIG]18976[/ATTACH]

Allego anche il file .bar per troubleshooting

grazie

Apo

ciao APO,

Il tuo ordine di uscita sembra un stop&reverse e comunque non è un ordine di stop loss.
Ma questo lo sai tu. Infatti il motore di backtesting non può archiviare tutti i tick di tutte le barre e quindi a posteriori non sa se l\'ordine di uscita (il tuo sell) è stato eseguito prima o dopo il L_Min della barra di uscita, anzi quasi sicuramente sarà un ordine eseguito in real-time e quindi nemmeno eseguito sul close.
Va quindi presa una scelta, e la scelta è quella di considerare l\'L_min come il MIN tra tutte le barre comprese nel trade, in questo caso il MIN della barra di uscita, pari a 10110.5 a cui sottratto il tuo PrezzoMedioDiCarico (10126.5) fornisce il DD cautelativo di 400.
Ad occhio mi sembra ok magari domani vediamo meglio.

ciao,
Marco

[Apocalips]

ciao APO,

Il tuo ordine di uscita sembra un stop&reverse e comunque non è un ordine di stop loss.
Ma questo lo sai tu. Infatti il motore di backtesting non può archiviare tutti i tick di tutte le barre e quindi a posteriori non sa se l\'ordine di uscita (il tuo sell) è stato eseguito prima o dopo il L_Min della barra di uscita, anzi quasi sicuramente sarà un ordine eseguito in real-time e quindi nemmeno eseguito sul close.
Va quindi presa una scelta, e la scelta è quella di considerare l\'L_min come il MIN tra tutte le barre comprese nel trade, in questo caso il MIN della barra di uscita, pari a 10110.5 a cui sottratto il tuo PrezzoMedioDiCarico (10126.5) fornisce il DD cautelativo di 400.
Ad occhio mi sembra ok magari domani vediamo meglio.

ciao,
Marco

Grazie Marco ho capito, questo però vuol dire che in Ts che lavorano tick by tick non è possibile effettuare una analisi dei drawdown effettivi , dico bene ?

Apo

[Marco Bosco]

Grazie Marco ho capito, questo però vuol dire che in Ts che lavorano tick by tick non è possibile effettuare una analisi dei drawdown effettivi , dico bene ?

Apo

ciao APO,
Per i TS che lavorano tick by tick hai a disposizione per effettuare l\'analisi (e prendere decisioni) dei drawdown effettivi la funzione DrawDown() che viene calcolata in realtime.

ciao Marco