Condivisione segnale e dati di backtest (positivi?) per confronto su TS

[PutPut]

Ciao,
spero di non rompere troppo condividendo i miei studi, dubbi e prove da apprendista.
Se ci fossero problemi segnalatemelo.

Sto facendo qualche prova di backtest su segnali in BeeTrader e ieri ne è uscito fuori uno in particolare che mi sembra buono, forse pure troppo, su un segnale molto molto banale. Proprio questo mi fa pensare che non riesco a vedere qualcosa o che uso non correttamente qualche impostazione.

Condivido in allegato il report che esce dopo aver:

- testato e ottimizzato su 1200 barre da 15m MINIDAX scad. 3/16
- esteso a 2500 barre

Allego anche il relativo segnale costruito, basato sul trix, che poi è questo:

BUY SCRIPT

INPUTS: @TrixPeriods (9), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)

SET TRAILING_STOP = @trailAmount
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss


TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) > REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),1) AND
TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) > REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),2)

SELL SCRIPT

TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) < REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),1) AND
TRIX(CLOSE,@TrixPeriods) < REF (TRIX(CLOSE,@TrixPeriods),2)

Ho notato che nell\'ottimizzazione (che ho fatto lasciando HIGH/LOW per il trailing stop), modificando poi in distribuzione normale o uniforme il profit si riduce in maniera molto significativa.
Nel caso volessi provare a metterla in strategia, visto il comportamento, devo lasciare la gestione non tick by tick, ma su OPEN/CLOSE?
Oppure come sarebbe giusto impostarla per riflettere al meglio il buon comportamento base?

ciao,
Alberto

[civvic]

Ciao,
...
Sto facendo qualche prova di backtest su segnali in BeeTrader e ieri ne è uscito fuori uno in particolare che mi sembra buono, forse pure troppo, su un segnale molto molto banale. Proprio questo mi fa pensare che non riesco a vedere qualcosa o che uso non correttamente qualche impostazione.

...

Ho notato che nell\'ottimizzazione (che ho fatto lasciando HIGH/LOW per il trailing stop), modificando poi in distribuzione normale o uniforme il profit si riduce in maniera molto significativa.
Nel caso volessi provare a metterla in strategia, visto il comportamento, devo lasciare la gestione non tick by tick, ma su OPEN/CLOSE?
Oppure come sarebbe giusto impostarla per riflettere al meglio il buon comportamento base?

ciao,
Alberto

Alberto,
mi dispiace ma quando usi il \'trailing \' i risultati del backtest non sono veritieri , giusto con \'distribuzione normale\' si avvicinano un pochino al real.
Solo quando metti in \'strategy\' te ne rendi conto.
Cerca però un pò nel Forum che ce ne sono tanti di 3d su questo argomento ...
Comunque in bocca al lupo, io con Beetrader ne ho programmati veramente tanti di trading system a 1min, 5 min, 15 min, 1 ora, 1 giorno , usando centinaia di indicatori, usando volatilità, statistica, medie frattali, ichimoku cloud ecc. impiegandoci veramente tanto tempo ma non sono riuscito a trovare nulla che producesse la classica equity \'giusta\' ... per intenderci quella che diagonalmente e senza troppi scossoni va verso l\'alto da sinistra verso destra, quella da metterci soldi reali insomma.
Quando sembra che ho trovato , metto in \'strategy\' ma poi inesorabilmente l\'equity punta verso il basso.
Ma sicuramente sono io la schiappa!

[Apocalips]

Confermo quello che dice il bravo Vittorio, non è semplice programmare un singolo trading system costantemente vincente con risultati sempre stabili nel tempo. Occorre piuttosto puntare su un paniere di trading system costruiti magari con logiche differenti che girano su mercati possibilmente decorrelati in modo tale da produrre una equity di portafoglio che sale poco nervosa e il meno possibile esposta alla volatilità.
Non è facile ma neanche impossibile e tra qualche giorno saremo in grado con Iceberg di costruire con facilità TS al cui interno potremo convogliare strutture codificate afferenti addirittura alle opzioni che come sappiamo se ben lette sono anticipatrici dei movimenti del sottostante

ad esempio:

accettare segnali long solo se la vola implicita delle call è superiore a quella della put
accettare segnali short solo se la vola delle put è superiore a quella delle call oltre una soglia x
.
.
.
etc..etc..


Insomma sta per aprirsi un mondo nuovo

Apo

[PutPut]

Confermo quello che dice il bravo Vittorio, non è semplice programmare un singolo trading system costantemente vincente con risultati sempre stabili nel tempo.
[...]
Apo

Ciao, ok, quindi meglio non accanirsi e illudersi sui TS e relativi backtest, mi pare di poter concludere (almeno in questa mia fase iniziale).

Grazie per i consigli e al 24, allora
Alberto

[Cagalli Tiziano]

Ciao, ok, quindi meglio non accanirsi e illudersi sui TS e relativi backtest, mi pare di poter concludere (almeno in questa mia fase iniziale).

Grazie per i consigli e al 24, allora
Alberto

No, non si tratta di illudersi ma di fare ricerca.
I backtest servono per avere un\'idea di massima ed ecco perchè in beetrader è previsto che si possano fare test in forward con prezzi ed eventi reali.
Costruire un TS che guadagna è possibile, bisogna costruirlo in modo semplice altrimenti le condizioni complicate non si verificheranno in futuro.
Si deve costruire con dei parametri auto settabili in maniera tale che si adattino al mercato e si debbono prevedere due o più sistemi da utilizzare nello stesso TS in maniera tale che automaticamente possa spostarsi tra un sistema e l\'altro al verificarsi di condizioni semplici.

Solo come esempio per farti capire cosa intendo:
diciamo che in primo sistema parte e tu tieni tracci dei trade che guadagnano e quelli che perdono.
Potresti far partire il secondo sistema quando il numero di tade perdenti ha un certo valore...

[PutPut]

No, non si tratta di illudersi ma di fare ricerca....

Chiaro, grazie!