indicatore Curtosi

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  • fnet
    Senior Member
    • Aug 2010
    • 738
    #1

    indicatore Curtosi

    .... ho costruito un indicatore "curtosi" sulla falsariga della pari formula che si trova su excel ..

    Click image for larger version Name: Capture.PNG Views: 1 Size: 2.7 KB ID: 165583


    Click image for larger version Name: curtosi.png Views: 1 Size: 78.4 KB ID: 165584

    in teoria da quello che ho capito per valori positivi i prezzi dovrebbero essere raggruppati vicini alla deviazione standard mentre per valori negativi il contrario ( lontano dalla deviazione standard ) ...

    di seguito il codice , non garantisco sia corretto .....

    Codice:
    INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21)

SET m = AVG(@price, 21)
SET dv = StandardDeviations(@price, 21, 1, SIMPLE)

SET f1 = 21*(21+1)/(21-1)/(21-2)/(21-3)
SET f2 = 3*POW(20, 2)/19/18

SET k0 = POW((@price-m)/dv, 4) 
SET k1 = POW((REF(@price, 1)-m)/dv, 4)
SET k2 = POW((REF(@price, 2)-m)/dv, 4)
SET k3 = POW((REF(@price, 3)-m)/dv, 4)
SET k4 = POW((REF(@price, 4)-m)/dv, 4)
SET k5 = POW((REF(@price, 5)-m)/dv, 4)
SET k6 = POW((REF(@price, 6)-m)/dv, 4)
SET k7 = POW((REF(@price, 7)-m)/dv, 4)
SET k8 = POW((REF(@price, 8)-m)/dv, 4)
SET k9 = POW((REF(@price, 9)-m)/dv, 4)
SET k10 = POW((REF(@price, 10)-m)/dv, 4)
SET k11 = POW((REF(@price, 11)-m)/dv, 4)
SET k12 = POW((REF(@price, 12)-m)/dv, 4)
SET k13 = POW((REF(@price, 13)-m)/dv, 4)
SET k14 = POW((REF(@price, 14)-m)/dv, 4)
SET k15 = POW((REF(@price, 15)-m)/dv, 4)
SET k16 = POW((REF(@price, 16)-m)/dv, 4)
SET k17 = POW((REF(@price, 17)-m)/dv, 4)
SET k18 = POW((REF(@price, 18)-m)/dv, 4)
SET k19 = POW((REF(@price, 19)-m)/dv, 4)
SET k20 = POW((REF(@price, 20)-m)/dv, 4)

SET Kn0 = k0+k1
SET Kn1 = Kn0+k2
SET Kn2 = Kn1+k3
SET Kn3 = Kn2+k4
SET Kn4 = Kn3+k5
SET Kn5 = Kn4+k6
SET Kn6 = Kn5+k7
SET Kn7 = Kn6+k8
SET Kn8 = Kn7+k9
SET Kn9 = Kn8+k10
SET Kn10 = Kn9+k11
SET Kn11 = Kn10+k12
SET Kn12 = Kn11+k13
SET Kn13 = Kn12+k14
SET Kn14 = Kn13+k15
SET Kn15 = Kn14+k16
SET Kn16 = Kn15+k17
SET Kn17 = Kn16+k18
SET Kn18 = Kn17+k19
SET Kn19 = Kn18+k20

SET curtosi = f1 * Kn19 - f2

SET PLOT1 = curtosi
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
    Tag: Nessuno
    • Cagalli Tiziano
      Senior Member
      • Dec 2007
      • 11252
      #2
      Originariamente Scritto da fnet
      .... ho costruito un indicatore "curtosi" sulla falsariga della pari formula che si trova su excel ..

      in teoria da quello che ho capito per valori positivi i prezzi dovrebbero essere raggruppati vicini alla deviazione standard mentre per valori negativi il contrario ( lontano dalla deviazione standard ) ...

      di seguito il codice , non garantisco sia corretto .....
      Ottimo lavoro, grazie!

      Per avere un sistema per fare trading avevi già un\'idea?

      La mia sarebbe di incrociare l\'indicatore che hai fatto con la misura di queste asimetrie. La misura si chiama anche skew. Puoi trovare indicazioni qui.

      In questo modo sai se l\'asimetria prefigura un trend long oppure short.
      Il curtosi ti dice che c\'è e lo skew ti dice da che parte.
      ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

        Comment

        • fnet
          Senior Member
          • Aug 2010
          • 738
          #3
          Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
          Per avere un sistema per fare trading avevi già un\'idea?

          La mia sarebbe di incrociare l\'indicatore che hai fatto con la misura di queste asimetrie. La misura si chiama anche skew. Puoi trovare indicazioni qui.

          In questo modo sai se l\'asimetria prefigura un trend long oppure short.
          Il curtosi ti dice che c\'è e lo skew ti dice da che parte.
          no nessuna idea ...
          .... si avevo già intenzione di costruire anche indicatore skew ....

          P.S.: per cortesia in easyscript c\'è un limite agli addendi nelle somme esempio : a + b + c + ..... o per qualsiasi altra operazione algebrica + - */ ?

          grazie
          fabio
          "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

            Comment

            • Francario Massimiliano
              Administrator
              • Jul 2008
              • 1033
              #4
              Salve,

              Originariamente Scritto da fnet
              no nessuna idea ...
              .... si avevo già intenzione di costruire anche indicatore skew ....

              P.S.: per cortesia in easyscript c\'è un limite agli addendi nelle somme esempio : a + b + c + ..... o per qualsiasi altra operazione algebrica + - */ ?

              grazie
              fabio
              No, non esistono limitazioni da questo punto di vista.
              Suggerisco in ogni caso di utilizzare le parantesi per raggruppare le operazioni, ed eventualmente dividere in più righe le operazioni più complesse, ottenendo in questo modo un codice più semplice da leggere, interpretare e modificare/mantenere.

              Max Francario
              Manuale di beeTrader
              Manuale di Fiuto Beta

                Comment

                • fnet
                  Senior Member
                  • Aug 2010
                  • 738
                  #5
                  Originariamente Scritto da Francario Massimiliano
                  Salve,
                  .....

                  Max Francario
                  grazie Max

                  intanto curtosi rivisto

                  Codice:
                  INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21)


SET m = AVG(@price, 21)
SET dv = StandardDeviations(@price, 21, 1, SIMPLE)


SET f1 = 21*(21+1)/(21-1)/(21-2)/(21-3)
SET f2 = 3*POW(20, 2)/19/18


SET k0 = POW((@price-m)/dv, 4) 
SET k1 = POW((REF(@price, 1)-m)/dv, 4)
SET k2 = POW((REF(@price, 2)-m)/dv, 4)
SET k3 = POW((REF(@price, 3)-m)/dv, 4)
SET k4 = POW((REF(@price, 4)-m)/dv, 4)
SET k5 = POW((REF(@price, 5)-m)/dv, 4)
SET k6 = POW((REF(@price, 6)-m)/dv, 4)
SET k7 = POW((REF(@price, 7)-m)/dv, 4)
SET k8 = POW((REF(@price, 8)-m)/dv, 4)
SET k9 = POW((REF(@price, 9)-m)/dv, 4)
SET k10 = POW((REF(@price, 10)-m)/dv, 4)
SET k11 = POW((REF(@price, 11)-m)/dv, 4)
SET k12 = POW((REF(@price, 12)-m)/dv, 4)
SET k13 = POW((REF(@price, 13)-m)/dv, 4)
SET k14 = POW((REF(@price, 14)-m)/dv, 4)
SET k15 = POW((REF(@price, 15)-m)/dv, 4)
SET k16 = POW((REF(@price, 16)-m)/dv, 4)
SET k17 = POW((REF(@price, 17)-m)/dv, 4)
SET k18 = POW((REF(@price, 18)-m)/dv, 4)
SET k19 = POW((REF(@price, 19)-m)/dv, 4)
SET k20 = POW((REF(@price, 20)-m)/dv, 4)




SET precurtosi = (k0+k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10+k11+k12+k13+k14+k15+k16+k17+k18+k19+k20)


SET curtosi = f1 * precurtosi - f2


SET PLOT1 = curtosi
                  e indicatore skew

                  Click image for larger version Name: Capture.PNG Views: 1 Size: 7.9 KB ID: 159597

                  Click image for larger version Name: CaptureSkew.PNG Views: 1 Size: 15.8 KB ID: 159598

                  Codice:
                  INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21)


SET m = AVG(@price, 21)
SET dv = StandardDeviations(@price, 21, 1, SIMPLE)


SET f1 = 21/((21-1)*(21-2))


SET k0 = POW((@price-m)/dv, 3) 
SET k1 = POW((REF(@price, 1)-m)/dv, 3)
SET k2 = POW((REF(@price, 2)-m)/dv, 3)
SET k3 = POW((REF(@price, 3)-m)/dv, 3)
SET k4 = POW((REF(@price, 4)-m)/dv, 3)
SET k5 = POW((REF(@price, 5)-m)/dv, 3)
SET k6 = POW((REF(@price, 6)-m)/dv, 3)
SET k7 = POW((REF(@price, 7)-m)/dv, 3)
SET k8 = POW((REF(@price, 8)-m)/dv, 3)
SET k9 = POW((REF(@price, 9)-m)/dv, 3)
SET k10 = POW((REF(@price, 10)-m)/dv, 3)
SET k11 = POW((REF(@price, 11)-m)/dv, 3)
SET k12 = POW((REF(@price, 12)-m)/dv, 3)
SET k13 = POW((REF(@price, 13)-m)/dv, 3)
SET k14 = POW((REF(@price, 14)-m)/dv, 3)
SET k15 = POW((REF(@price, 15)-m)/dv, 3)
SET k16 = POW((REF(@price, 16)-m)/dv, 3)
SET k17 = POW((REF(@price, 17)-m)/dv, 3)
SET k18 = POW((REF(@price, 18)-m)/dv, 3)
SET k19 = POW((REF(@price, 19)-m)/dv, 3)
SET k20 = POW((REF(@price, 20)-m)/dv, 3)


SET preskew = (k0+k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10+k11+k12+k13+k14+k15+k16+k17+k18+k19+k20)


SET skew = f1 * preskew


SET PLOT1 = skew
                  "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

                    Comment

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