18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[civvic]

Apo, manco fai più notizia!

[alex69]

....
Se avessi utilizzato le opzioni sarei riuscito con elevata probabilità a controllare il rischio del brutto trade perdente diventato oramai ingestibile e a limitarne la perdita a non piu di 150/200 euro

Ciao Apo,
complimenti anche da parte mia.

Colgo l\'occasione per chiedere a Tiziano qualche ulteriore chiarimento.
Nei post #92 e #97 facevi riferimento ad un utilizzo delle opzioni per gestire situazioni in sofferenza.
In particolare parlavi di "...passare ad una gestione ad Opzioni e quindi trasformare in short Put il titolo Long ed in short Call il titolo Short ... ovvero mantengo la direzione ma inserisco il paracadute".

Quindi modifichi sinteticamente ciò che hai a mercato.
Potresti farci un esempio, per favore?
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo,
complimenti anche da parte mia.

Colgo l\'occasione per chiedere a Tiziano qualche ulteriore chiarimento.
Nei post #92 e #97 facevi riferimento ad un utilizzo delle opzioni per gestire situazioni in sofferenza.
In particolare parlavi di "...passare ad una gestione ad Opzioni e quindi trasformare in short Put il titolo Long ed in short Call il titolo Short ... ovvero mantengo la direzione ma inserisco il paracadute".

Quindi modifichi sinteticamente ciò che hai a mercato.
Potresti farci un esempio, per favore?
Grazie.

Qui, al post N°42 c\'è l\'esempio

[alex69]

Qui, al post N°42 c\'è l\'esempio

Grazie Tiziano.

[fnet]

ecco come sono andati gli ultimi 10 OS messi a mercato dal 1 Aprile con l\'utilizzo del solo sottostante.
Se avessi utilizzato le opzioni sarei riuscito con elevata probabilità a controllare il rischio del brutto trade perdente diventato oramai ingestibile e a limitarne la perdita a non piu di 150/200 euro
...
non avevo piu armi per contrastarla avendo superato il limite max di perdita prestabilito e quindi ho preferito chiuderla e consolidare la perdita.

Apo

complimenti anche da parte mia ....

..... premesso che io per ora non utilizzo TF 1 orario e quindi niente sottostante,
mi domandavo se sarebbe fattibile utilizzare la tecnica dello stop loss illustrata da Tiziano nella dispensa pdf "Strategia in opzioni al BreakOut dei Pivot Point" .... ?

fabio

[TFiutoT384]

Dopo il webinar di martedì stò testando overspread su opzioni USA.
Sono entrato a mercato (paper) il 5-05 e la prima delle coppie ha chiuso: MCD - C con Z = -2.
Dal 5 a venerdì sono 5 le strategie a mercato e si stanno comportando bene.
DIS-UTX Z= 0,55 (vicina alla chiusura)
JNJ-XOM Z= -0,6 (vicina alla chiusura)
PFE-C Z=-1,95
CSCO-PFE Z=1,73

Oggi un\'altra coppia sta tendendo a 0,
BA-DIS Z=-1,08

La coppia di opzioni che ha chiuso ha guadagnato poco, 72 dollari, tuttavia considerando che i titoli non si sono mossi molto, che ha chiuso in qualche giorno e che il capitale richiesto dalle opzioni è stato di circa 700 $, è un rendimento più che rispettabile.
Le coppie le ho selezionando tenendo conto anche dell\'osservazione fatta tempo addietro da Apo, relativamente a cercare coppie di titoli di cui uno è -2 e +2. Fino a quel punto non sono andato, tuttavia ho cercato titoli con Z opposti e comunque lontani dallo Z, ad esempio un titolo con -2 e l\'altro almeno con +1: preferisco cercare titoli che tendono allo zero da parti opposte: mi da più sicurezza. Naturalmente è una mia personale considerazione.
Il gain milgiore l\'ho avuto scegliendo titoli ATM, appena ITM rispetto al sottostante, cioè C = 53,73 e strike 55 Put; MCD = 95,5 e strike 95 Call.

PS: scusarte le varie integrazioni del messaggio.

[piotro55]

Dopo il webinar di martedì stò testando overspread su opzioni USA.
Sono entrato a mercato (paper) il 5-05 e la prima delle coppie ha chiuso: MCD - C con Z = -2.
Dal 5 a venerdì sono 5 le strategie a mercato e si stanno comportando bene.
DIS-UTX Z= 0,55 (vicina alla chiusura)
JNJ-XOM Z= -0,6 (vicina alla chiusura)
PFE-C Z=-1,95
CSCO-PFE Z=1,73

La coppia di opzioni che ha chiuso ha guadagnato poco, 68 dollari, tuttavia considerando che i titoli non si sono mossi molto, che ha chiuso in qualche giorno e che il capitale richiesto dalle opzioni è stato di circa 700 $, è un rendimento più che rispettabile

molto interessante ,

per l\'opzione comprata su quale delta ti orienti ? fai solo opzione comprata o spread ? il ribilanciamento, se lo fai , con quale frequenza si e\' reso necessario ?

ciao e grazie

MF

[TFiutoT384]

Non ho ribilanciato.
Ho usato solo long e non spread per mettermi nelle peggiori condizioni: in fin dei conti è un test.
delta circa 0,5

[piotro55]

Non ho ribilanciato.
Ho usato solo long e non spread per mettermi nelle peggiori condizioni: in fin dei conti è un test.
delta circa 0,5

ancora una domanda : con quale time frame lavori ?

ciao

MF

[TFiutoT384]

ancora una domanda : con quale time frame lavori ?
MF

orario

[fnet]

In effetti non sono sufficenti per cui devi scaricare i dati da altre fonti e poi, continuando con webank, ti rimarranno le 1500 che ti servono.

Comunque questa settimana ci hanno confermato che loro tengono i dati storici per cui ci daranno la possibillità di averli.
In pratica ci forniranno una chiamata che inseriremo in beeTrader...questo a breve, abbiamo programmato che sia tutto pronto per l\'ITF.

per cortesia per quando è prevista la disponibilità dei dati storici di WeBank in beeTrader ?
grazie in anticipo
fabio

[TFiutoT384]

purtroppo, nonostante i confortanti risultati dei test, poi nella realtà, operare con le opzioni si sta dimostrando perdente. Il loss non è pauroso, circa 500 $, ma c\'è. Ho seguito le regole ma senza successo. In pochi giorni si è portato via i guadagni di circa 200 $ e quindi ha continuato il loss di altri 300. Su time frame orario non mi stà andando bene.
Penso che chiuderò queste copie e poi, a malinquore, mi fermo. So che Apo riesce ad andare bene. A qualcun altro stà funzionando l\'Overspread?

[MazzDX]

purtroppo, nonostante i confortanti risultati dei test, poi nella realtà, operare con le opzioni si sta dimostrando perdente. Il loss non è pauroso, circa 500 $, ma c\'è. Ho seguito le regole ma senza successo. In pochi giorni si è portato via i guadagni di circa 200 $ e quindi ha continuato il loss di altri 300. Su time frame orario non mi stà andando bene.
Penso che chiuderò queste copie e poi, a malinquore, mi fermo. So che Apo riesce ad andare bene. A qualcun altro stà funzionando l\'Overspread?

Io ho una percentuale del 75 di coppie in gain su timeframe orario e solo con opzioni, sono davvero contento. Su che titoli sei?

[TFiutoT384]

Io ho una percentuale del 75 di coppie in gain su timeframe orario e solo con opzioni, sono davvero contento. Su che titoli sei?

Sono titoli USA.

[giorgiog]

Sono titoli USA.

purtroppo anche io nel passaggio dal fisso alle opzioni (per rischiare meno e utilizzare meno margini), sto incontrando difficoltà.
Uso per il momento titoli USA (per problemi storici con IB)

Cerco di utilizzare le regole del video sull\'overspread con opzioni di Tiziano, ma spread denaro lettera, eventuali correzioni etc mi erodono gli utili

Non mollo ancora perché con il fisso le percentuali sono buone. Anche se per esiste il problema della coppia che non va come deve e la perdita di una sola coppia "scoppiata" con i fissi erode tante operazioni in utile verso lo zero

Premetto che uso comprare call e put ATM o poco OTM e vendo una base distante almeno quanto riportato nella colonna Standard Average trade %

Secondo voi dove sbaglio ?